协整平滑转移回归中的线性检验 ——基于完全修正最小二乘法的扩展

 在解释变量内生条件下,Choi,Saikkonen(2004)使用动态最小二乘法估计协整平滑转移回归模型,并基于动态最小二乘的估计结果构造 统计量检验协整向量的非线性。本文系统解析了 的构造并指出其不足,针对这一不足,本文将动态最小二乘法扩展为完全修正的最小二乘法,并进而基于完全修正的最小二乘法估计结果构造 统计量检验协整向量的非线性。本文的仿真试验表明,在有限样本下, 与 的检验势没有显著差异,但 的水平扭曲小于 。     

城市与农村消费价格指数的动态关联实证分析

文章构造了一个包括城市消费价格指数和农村消费价格指数的VAR模型,用来实证检验中国城市和农村总体价格指数的动态关联关系。此外,还建立了一个向量修正模型(VEC)作为补充,分析价格指数变动之间的协整关系以及调整系数。实证研究的结果表明,从长期看,农村居民消费价格指数可以作为是城市居民消费价格指数变化的前导变量,但城市居民消费价格指数不是农村居民消费价格指数变化的Granger原因。     

新兴市场股指期货价格发现功能的研究

文章运用ADF检验、协整分析、误差修正模型和非线性因果关系检验法,对印度股指期货市场对于现货市场的预期效果和引导关系进行了递进和全面的分析。实证结果表明,股指期货和现货价格二者之间具有长期稳定的均衡关系,期货价格的价格发现功能良好,能够引导现货价格,并且现货价格与期货价格之间存在双向因果性。期望此研究对我国推出的沪深300股指期货具有一定的借鉴意义。     

储蓄、投资与中国资本流动——基于面板协整分析

在对Feldstein—Horioka之谜及其相关研究的基础上,利用中国的省级数据,通过建立、估计和检验面板协整模型,分析各区域之间的资本流动关系。研究结果表明：中国东部地区的资本流动性最强,中部地区的资本流动性次之,西部地区资本流动性最差;东部地区各省份以资本净流人为主,西部地区各省份以资本净流出为主。因此,要提高资本的自由流动程度,尤其要引导资本向中西部地区流动,加速中国经济的一体化进程,缩小不同区域经济发展的差距。     

四川省FDI与经济增长关系的实证分析

文章基于1987～2007年四川省GDP与FDI数据,构建时间序列回归模型,对该地区FDI与经济增长的关系进行了协整分析及Granger因果关系检验.     

人民币汇率购买力平价多变量Johansen协整检验

为了研究购买力平价在我国的适用性问题,文章运用Johansen极大似然估计法对名义汇率与中美物价指数之间的多变量协整关系进行检验,研究结果表明:购买力平价理论在我国还不能很好地解释人民币汇率的变动规律.不能单从购买力平价理论来判断人民币汇率水平.     

工资增长与CPI挂钩吗——基于中国统计数据的实证研究

研究工资增长是否应该与CPI挂钩,对建立职工工资正常增长机制具有重要意义.文章利用1978～2007年时间序列数据,对我国职工平均工资和CPI建立模型,研究CPI变动对工资水平变动的解释程度,同时分析GDP和汇率对工资水平的影响.实证结果表明,我国的职工工资水平增长与CPI之间有很强的相关关系.健全职工工资正常增长机制,工资调整应考虑与CPI联动,但不宜与CPI直接硬性挂钩.     

山西省产业结构演变与新型城镇化关系的实证研究

从产业结构演变视角探讨山西省产业结构与新型城镇化的关系,运用时间序列方法对山西省产业结构演变和新型城镇化之间的相关性和因果性进行分析。结果表明,产业结构的高级化与新型城镇化存在长期稳定的均衡关系,但仅就业结构的高级化与新型城镇化存在因果关系,二者相互促进,产值结构对新型城镇化的推动作用不明显。     

中国区域间投入产出模型研制方法研究

 本文提出了一个新的区域间贸易系数的估算模型,对中国区域间投入产出模型研制方法和具体步骤做了进一步研究和完善,并研制了2002年和2007年中国区域间投入产出模型。区域间投入产出模型的结构使其很难具备比较完整、准确的调查统计数据基础,因此决定了它的研制工作必须将调查统计数据与科学推算方法密切结合。在模型研制当中,我们结合国家统计局全国投入产出调查中反映各省间流入、流出的调查结果,和运输量统计等基础数据,采用典型调查和非调查相结合的方法;同时充分利用各省表的信息,并以全国表作为总量控制,进行平衡调整。     

基于贝叶斯推断的HIV非线性混合效应联合模型研究

 在纵向数据研究中,混合效应模型的随机误差通常采用正态性假设。而诸如病毒载量和CD4细胞数目等病毒性数据通常呈现偏斜性,因此正态性假设可能影响模型结果甚至导致错误的结论。在HIV动力学研究中,病毒响应值往往与协变量相关,且协变量的测量值通常存在误差,为此论文中联立协变量过程建立具有偏正态分布的非线性混合效应联合模型,并用贝叶斯推断方法估计模型的参数。由于协变量能够解释个体内的部分变化,因此协变量过程的模型选择对病毒载量的拟合效果有重要的影响。该文提出了一次移动平均模型作为协变量过程的改进模型,比较后发现当协变量采用移动平均模型时,病毒载量模型的拟合效果更好。该结果对协变量模型的研究具有重要的指导意义。