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在最小CVaR套期保值的框架内,分别将正态假定法和Cornish-Fisher展开法与条件波动率模型相结合以计算套期保值比率,条件模型可以充分反应金融数据波动聚集的特征.文章通过沪深300股指期货对上证50ETF的套期保值实证研究发现,条件模型可以提高样本外套期保值效果;与最小方差套期保值的对比显示最小CVaR套期保值并没有取得更好的样本外套期保值效果. 相似文献
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文章运用FIGARCH模型进行残差波动性的拟合,并将FIGARCH模型与时变Copula模型联合构建时变Copula-FIGARCH模型来计算动态套期保值率,同时运用VaR、ES风险管理指标进行评价.结果发现,长、短记忆Copula模型在不同风险情况下的套保效果各有优劣,但长记忆边缘分布的Copula模型有一定比较优势. 相似文献
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2011年利比亚内乱揭示出该国长期存在的内部分歧,引发了人们对利比亚正式和非正式组织角色尤其是部落族群在其政治生活中的角色与影响的关注。部落林立和殖民历史使得利比亚一直处于无国家状态,而利比亚国家形态的破坏性本质又使部落忠诚得以进一步延续。卡扎菲执政期间对待部落的理论与政策实践并非高度统一。利比亚在内乱下暴露出的错综复杂的国内社会政治生态,政治动员和武装组织沿着部落或地区划分而时有发生,部落文化政治在内乱中的强劲表达,凸显了后卡扎菲时期利比亚所面临的困境。 相似文献
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统计是了解国情、国力的重要手段,是党和国家制定政策、编制计划、指导工作的重要依据。树立科学的发展观和正确的政绩观,实事求是、客观公正反映经济社会发展现状,是统计工作永恒的主题,也是党的事业赋予统计工作者的历史责任。统计要发挥作用,关键是统计数据必须准确。准确性是统计工作的生 相似文献
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高校基层教学组织是高校教学管理体系的重要组成部分和加强内涵建设的重要方面,在双一流和双万计划建设背景下,其工作成效对于加快学校高质量发展具有基础性乃至决定性作用.认清基层教学组织工作开展中存在的问题并采取措施加以解决,通过规范教学活动、深化教研室管理、加强教学改革、提升基层教学组织活力,将基层教学组织建设成为教学研究和教学管理的中心,这对促进基层教学组织内涵建设和提高学校人才培养质量具有重要的作用. 相似文献
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通过回顾最优套期保值比率的概念和相关计算方法,针对金融市场的数据尖峰厚尾的特点,采用EGARCH模型对股指期货和现货收益率进行估计;考虑到数据的条件异方差性,指出了传统的线性相关系数对期、现货的关系的估计存在弊端,因此使用Copula函数与秩相关系数Kendalls'τ对最优套期保值比率进行估计。结果显示:目前中国股票期货的最优套期保值比率为0.852。 相似文献
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长期以来,各级政府和税务部门都把税收计划作为考核和衡量税收工作质量的主要指标,这种做法所产生的弊端和由此带来的负面影响日趋明显,不利于依法行政、依法治税和应收尽收。一、过于强调税收计划带来的不利方面:一是不利于国家税收政策的体现。一些地方为片面追求完成既定的税收计划而违反国家有关的税收政策,应抵未抵、应退未退,该返还的税款也未及时予以返还,出现了政策服从、服务于任务的怪圈,国家通过税收政策来调控经济得不到体现。因而,税收作为调节经济的“稳定器”,便丧失了其应有的作用。二是不利于依法治税, 相似文献