国内贸易对经济增长的影响分析

本文利用1978年-2003年统计数据从消费或支出角度对国内贸易与经济增长之间的关系进行了格兰杰因果检验和协整检验,并验证了国内贸易对经济增长较强的正向作用;从生产角度进一步分析了国内贸易对经济增长的贡献率和拉动作用。     

中国的财政政策对就业效应的协整分析

文章从理论上分析了财政政策对就业的效应,然后从定量角度运用协整理论建立经济计量模型, 文章的创新点在于运用模型并结合中国当前实际情况,将财政政策对就业的效应作了两阶段划分,比较两个阶段的特点并分析其出现的原因,得出了中国财政政策对就业效应在后一阶段小于前一阶段的结论。最后, 针对当前的情况提出了几点能够提高财政政策对就业效应的建议。     

面板单位根检验的Bootstrap比较

目前,面板数据单位根检验主要是IPS检验、BREIGUN检验、LLC检验和FISHER检验,它们都具有好的大样本性质,但他们的有限样本性质却是应用中必须要考虑的问题.文章应用bootstrap对四种检验进行了比较研究,发现这四种检验不仅存在截面和时序个数的影响,是否引入时间趋势项也是导致检验水平和功效扭曲的一个因素.     

我国城市化与经济增长的计量分析

文章采用因子分析法,计算复合城市化指标,并将其与经济增长之间进行因果检验、协整检验,建立误差修正模型.结果发现:经济增长是城市化水平的格兰杰原因,而城市化却不是经济增长的格兰杰原因,二者之间存在长期正相关关系.采用撤县立市和撤县划区的做法对提高城市化水平没有积极效果.     

中美货币政策对股市影响的比较研究

作为国家宏观调控的两大手段之一,货币政策对股票市场的影响成为国内外学者的研究焦点.文章选取2007年1月至2011年12月股票市场及货币政策的相关数据,运用各类计量方法,对中美两国股票市场的波动性做出了比较分析,并对中美货币政策与股票市场间的关系进行了实证研究,探讨了两国间差异的原因.     

我国短期债券回购利率与同业拆借利率的协整分析

本文利用协整检验的相关理论，对我国银行间短期债券回购利率和同业拆借利率的关系进行了探讨。结果显示，我国银行间短期国债回购利率和同业拆借市场利率之间存在长期均衡关系。此外，文章还利用误差修正模型，分析了国债回购利率和同业拆借利率之间的短期波动。     

一种实现任意基FFT的快速整序算法

提出了一种数据整序快速算法,能对任意基ＦＦＴ变换的数据进行快速整序。该算法对数据进行循环嵌套分组,简化了数据交换的判断条件,并减少了求解数据序号位倒序值的运算量。计算结果表明,当数据规模越大,该算法的数据整序时间较其他算法越少,并使基２－ＦＦＴ的运算时间较用其他整序算法时减少１．３％～４％。较用直接整序方法时减少７％～１９％。     

我国利率政策的微观效应——基于动态面板数据模型研究

利率调控作为宏观调控的主要手段之一,在我国其有效性一直存在争议。本文首次以新古典投资模型为分析框架,从微观的角度,利用动态面板数据模型,实证检验了我国利率政策的微观有效性问题。研究结果表明,货币政策通过改变政策利率以及影响国债到期收益率等,影响资本使用成本,从而影响公司的投资行为,说明了我国利率政策的微观有效性。