基于小波变系数模型的CPI权重估计

居民消费价格指数（CPI）是反映宏观经济运行的重要指标之一,因此其编制中所采用权重的取值和调整特征一直是各界所关心的问题,但目前中国CPI编制中所采用的权重大小一直没有权威机构的正式公布。根据2000—2010年间的CPI数据,采用基于小波的变系数模型对权重进行了估计。估计结果揭示了中国近10年中CPI权重的动态变化特征,这种变化特征也反映了近10年中居民消费结构的动态调整。     

清廉度促进经济发展的实证研究

对腐败影响经济发展进行定性研究的比较多,定量的研究在国际上尚处于探索阶段.国际公认开定量研究先河的学者当属P.Mauro,借助Mauro的研究成果,归纳出廉洁促进经济发展的基本回归方程,并制作了清廉度促进经济发展的估算表,清廉度每提高一个标准差可使"人均GDP增长率"增加0.3个百分点,"教育投资占GDP的比例"增加0.23个百分点,"社会福利支出占GDP比例"增加1.56个百分点.     

人民币汇率走势的实证分析

影响汇率有三个指标:外国直接投资,贸易依存度和消费价格指数利用ADF检验、协整检验和误差修正模型进行实证分析,在我国经济环境下:人民币升值是合理的;浮动汇率的实施基本是合理的;但政策往往是有滞后性的,我国当前实行的浮动汇率仍处于过渡时期。     

基于带跳时变系数模型的PPI与CPI相关性研究

2008年以来,我国PPI与CPI走势出现了多次背离与分化,从整体上看,两者相关性很弱。但从动态视角来看,由于相关关系可能会因时而变,整体相关性有可能被关系本身的方向和强弱变化所削弱甚至掩盖。为准确反映两者相关性的动态变化,本文放宽时变系数函数的光滑性假设,提出了带跳时变系数模型,并给出一种非参数三步估计方法：首先,估计系数函数中跳点的位置和个数;然后,基于估计的跳点和Bootstrap方法选择的窗宽给出系数函数的最终估计;最后,利用蒙特卡洛模拟评价本文提出的非参数估计和窗宽选择方法的有限样本性质。通过对2008年1月至2017年12月我国PPI和CPI月度同比数据的实证分析,我们发现该模型能较好地刻画PPI与CPI相关性的时变和带跳特征,进而也验证了该模型的应用价值。     

CPI编制及公布的国际比较

 本文在参考国际组织所提出的关于CPI的规范的基础上,同时参考了一些国家在统计实践中的做法,对中国CPI的编制及公布进行了国际比较,分析了所存在的差距,并提出了几点结论及建议。     

基于中国城市统计数据的CPI偏差估计

 本文引入Hamilton-Costa方法,利用现有的城市价格和收支统计数据,对中国CPI偏差进行了估计。研究发现,以1997年作为基年,1998年和2000-2006年中国公布的定基CPI与中国城镇居民生活成本指数不存在偏差;1997-2006年间,仅1999年存在5.83％的累积偏;研究还发现,中国的恩格尔系数存在横向与纵向的差异,不能通过横向简单对比来评价城市间的生活水平差别,也不能通过简单对比2000前后的恩格尔系数评价中国城市的生活水平的变动。     

我国银行操作风险的分形特征

本文基于分形理论和经济弹性概念,在分析银行操作风险影响因素中引入GDP和CPI,给出了银行操作风险的弹性分维的定义,并计算了中美两国操作风险的弹性分维。中美操作风险损失数据分析结果表明,中美两国的操作风险在GDP和CPI作用下都显示出明显的多重分形特征。同时根据分维,可以得到我国数据收集的阈值,从而能够降低采集数据的难度,有利于商业银行的宏观分析和监管。本文并对模型的预测功能进行了初步探讨,对于估计我国银行操作风险的预期损失提供了进一步研究的新思路。     

结构性通胀的深层原因分析

自去年以来,食品价格大幅上涨,推动CPI攀升并居高不下.形成本次结构性通货膨胀的深层次原因,是政府自身职责的缺失,以及国际石油价格的上涨.就其解决之道,政府应该建立科学预警体系以更好地引导市场,规划产业发展,推动产业升级,并且完善自身职能建设,加强市场监管,以使宏观调控取得良好效果,保证经济平稳运行.同时,各国应该加大研发新能源力度,并保证其不与人类基本需求产生相互影响.只有采用综合手段,多管齐下,从体制上入手,才有可能根除产生结构性通胀的因素.     

经济预警指数、国房景气指数与CPI指数波动溢出实证分析——基于三元VAR-GARCH-BEKK模型

建立三元VAR-GARCH-BEKK模型对中国经济预警指数、国房景气指数和CPI指数间的ARCH型和GARCH型波动溢出进行了分析,发现经济预警指数和国房景气指数当期波动均受到了自身滞后残差平方与滞后波动的显著影响,但CPI指数波动不存在ARCH和GARCH效应。CPI指数对经济预警指数和国房景气指数有显著的波动溢出作用,经济预警指数对国房景气指数存在波动溢出作用。因此,国家制定宏观经济政策时应避免分割控制模式,积极建立动态制度框架和信息沟通机制以抵御风险。     

美国的消费价格指数体系及其对我国的启示

消费价格指数是官方统计对消费支出价格变动情况的一个基本描述,其数据质量高低在影响公众经济行为的同时,也在影响着一国（地区）宏观经济政策的有效性。文章以美国消费价格指数体系为研究对象,就美国统计实践中的传统CPI指数、PCE指数、C-CPI-U指数进行了对比分析,并从编制原理的改进、宏观经济政策的需要和可操作性等方面阐述了形成美国现有消费价格指数体系的原因。最后,借鉴美国的经验,结合我国现阶段CPI编制状况,提出了进一步优化我国消费价格指数统计的政策建议。