湖北省固定资产投资与物价变动关系的实证研究

分析了改革开放30多年来湖北省固定资产投资与物价变动的关系,并运用协整分析和格兰杰因果检验等计量经济分析方法,对湖北省固定资产投资与CPI的长期均衡关系进行了验证分析。结果表明,固定资产投资是CPI的单向格兰杰因果关系。构建了湖北省固定资产投资与CPI的修正误差模型,并对防范固定资产投资型通货膨胀提出了政策建议:对投资规模进行"双轨调控"措施,双管齐下,有效控制固定资产投资规模,合理的配置资源;建立信息共享平台,完善经济运行机制,保持投资需求和供给的平衡,及时调控和引导投资力度和投资;扩大内需,引导经济增长模式从投资主导型、出口外向型向扩大国内消费主导型转变。     

基于ARCH模型的河南省居民消费价格指数实证分析

搜集了2003年1月至2010年5月89个月的河南省居民消费价格指数的月度数据,从实证上说明了河南省居民消费价格指数存在ARCH（条件异方差性）现象,并建立了一个GARCH（1,2）模型,从而较好地拟合了河南省居民消费价格指数的数据,可以用来作短期预测。     

超量货币与GDP和CPI之关系研究

在中国,GDP有GDP的问题,CPI有CPI的问题,从而在当前尚不合理的收入分配制度和尚不健全的社会保障体系之下,导致两位数增长的GDP无法承受3%的CPI涨幅。"十二五"时期,伴随着货币政策由"适度宽松"转向"稳健",中国的GDP增速将会回落,而诸多因素将共推CPI上行,从而进一步加重GDP与CPI之间的矛盾。为此,应通过提高GDP质量、引导民企参与竞争性领域和高新技术产业、深化收入分配制度改革和健全社会保障体系等四条途径,让GDP可以承受CPI之重。     

HJM框架下基于CPI的期限结构模型及其应用

通过假设实际远期利率、名义远期利率及通货膨胀指数所服从的扩散过程的波动项分别为二维、二维和三维布朗运动,建立了基于CPI的无套利期限结构模型,探讨了无套利期限结构与等价鞅测度之间的关系,并得到三因子利率期限结构变化的微分方程.最后推导出了基于CPI指数的欧式期权价格的解析解.     

最低工资制现存主要问题及对策——以京、辽、赣、湘、渝五省市为例

最低工资制度旨在保障最普通劳动者的最基本生活需要,被认为是调节公民收入政策的一种工具。从我国的实施情况来看,一些地方的最低工资标准过低且没有全面贯彻实施,难以达到预定政策目标。文章试通过以京、辽、赣、湘、渝等五省市最近几年最低工资发展分析,并与月工资、人均GDP、CPI等相关因素的增长及比较,论述我国最低工资标准过低带来的弊端,并在此基础上试提出保护弱势群体的设想。     

CPI理论及宁夏CPI波动分析

CPI即居民消费价格指数,是反映与居民生活有关的产品及劳务价格的物价变动指标。本文回顾了CPI相关理论,包括国外学者的相关研究及中国CPI的发展历程,讨论影响CPI波动的因素、CPI波动对居民消费产生的影响,并对CPI进行预测,同时对宁夏CPI波动的因素进行了深入分析。     

探析2010年我国CPI变动的成因及对策

居民消费价格指数(CPI)作为国民经济发展的一个宏观指标,对我国国民经济管理有着十分重要的意义。依据我国2010年的CPI的变动情况,分析了影响CPI的变动因素,指出CPI的变动对我国宏观经济的影响,并提出了相应的防治措施。     

防范CPI上涨风险的研究——基于货币供应量角度的分析

影响CPI的诸多因素中,货币供应量一直是争论的焦点.在中国货币政策独立性与有效性的约束机制尚未健全的情况下,货币供应量从何种程度上影响CPI备受关注.本文通过实证分析,不仅得出了货币供应量对cPI有着正向的影响,而且量化得出了货币供应量对CPI具体的影响程度.最后根据研究结果提出了几点建议.     

Scanner Data Price Indexes: Addressing Some Unresolved Issues

Scanner data are increasingly being used in the calculation of price indexes such as the CPI. The preeminent approach is the RYGEKS method (Ivancic, Diewert and Fox 2011 Ivancic, L., Diewert, W.E., and Fox, K.J. (2011), “Scanner Data, Time Aggregation and the Construction of Price Indexes,” Journal of Econometrics, 161, 24–35.[Crossref], [Web of Science ®] , [Google Scholar]). This uses multilateral methods to construct price parities across a rolling year then links these to construct a nonrevisable index. While this approach performs well there remain some unresolved issues, in particular; the optimal window length and the linking method. In this note, these questions are addressed. A novel linking method is proposed along with the use of weighted GEKS as opposed to a fixed window. These approaches are illustrated empirically on a large scanner dataset and perform well.     

合理确定我国居民住房消费价格指数内涵的思考

我国能够反映居民对住房消费价格需求的价格指数还没有真正建立。我国现行的居民消费价格指数衡量居民住房消费价格具有不合理性,不能正确反映房价变化。房价的合理性应从社会和经济两个角度评价,重点关注中等和中低等收入家庭首次购买房屋的价格,同时,在编制居民住房价格指数时,应引入民间合作,并设置不同层次的房价指标,使居民住房消费价格指数更具有客观性,从而更加合理地确定我国居民住房消费价格指数内涵。