贸易开放、城镇化与我国城乡收入差距

基于1982—2012年我国时间序列数据,利用协整检验和VAR系统的格兰杰因果检验等方法对我国贸易开放、城镇化与城乡收入差距之间的关系进行实证研究。研究发现三者之间存在长期均衡关系,城乡收入差距与贸易开放之间是“U型”关系,与城镇化之间是“倒U型”关系。目前我国正处于两个“U型”曲线的右侧,政府一方面应慎行贸易开放政策,提升对外开放层次和水平,继续推进新型城镇化进程,保障城镇化质量,另一方面要统筹城乡共同发展,缩小城乡收入差距。     

人民币实际汇率的均衡与失调研究

本文在综合评价文献的基础上,设计和选取驱动人民币实际汇率的经济基本面因素,重点讨论了技术进步指标的编制;进而在行为均衡汇率模型框架下,使用Johansen协整检验和向量误差修正模型,量化分析了1994年1季度至2010年2季度人民币实际汇率的决定过程,并注意到解释实际汇率存量和流量因素的区别;最后将实证分析结果用于人民币实际汇率均衡与失调的判断。实证发现：样本期内人民币实际汇率共经历了3次高估和3次低估;2005年7月新汇改时的升值长期看来并不显著;而2008年1季度到2010年2季度数据显示人民币并未出现美国等西方国家所宣称的低估。     

人民币汇率变动与广东省FDI利用关系的实证研究

本文利用协整分析和误差修正模型,从长期和短期分析了人民币名义汇率和实际汇率分别与广东省外商直接投资之间的均衡关系。结果发现,从长期来看,人民币实际汇率的波动对外商直接投资的影响远大于名义汇率波动所带来的影响;而短期内则刚好相反。名义汇率和实际汇率的波动均是外商直接投资变化的原因：人民币汇率无论是名义贬值还是实际贬值都能够促进外商直接投资的流入。     

基于SVM的建设项目风险识别方法研究

支持向量机(SVM)是在统计学习理论的基础上发展起来的一种新的机器学习方法。它基于结构风险最小化原则,能有效地解决过学习问题,具有良好的推广性和分类精确性。在项目风险管理中,风险识别是很重要的一个步骤,如果风险不能被识别,那么我们就不能对风险进行转移、控制或管理。针对该问题,本文提出了一种新的风险识别方法-支持向量机,利用该方法对项目风险识别进行了研究,并取得了很好的识别效果。     

Best quadratic unbiased estimation in variance-covariance component models 2

This paper deals with the existence of best quadratic unbiased estimators in variance covariance component models. It extends and unifies results previously obtained by Seely, Zyskind, Klonecki, Zmy?lony, Gnot, Kleffe and Pincus. The author considers a quasinormally distributed random vector y such that Ey = Xβ, Cov y∈L, where L is a linear space of symmetric square matrices. Conditions for the existence of a BLUE of Ey and a BQUE of Cov y (Eyy′) are investigated. A BLUE exists iff symmetry conditions for certain matrices are met while a BQUE exists iff some modified quadratic subspace conditions are met. At the end of the paper three examples are studied in which all these conditions are met: The Random Coefficient Regression Model, the multivariate linear model and the Behrens-Fisher model. The proofs of the theorems are obtained by considering linear model in y and yy′, respectively.     

蛋白质中钙离子结合残基的识别

钙结合蛋白在诸多重要的生命进程中实现着不可替代的生物学功能。而这些功能的实现,均取决于蛋白质中配体结合残基与钙离子的相互作用。因此,对蛋白质中钙离子结合残基的识别是理解这种重要分子机制的有效手段。建立了396条非冗余蛋白质链共包含1952个钙离子结合残基的钙离子结合蛋白数据集,通过统计分析确定以17个氨基酸残基作为最佳片段长度。使用10交叉检验,以氨基酸组分为特征参数的离散增量算法的预测精度为62.4%,相关系数为0.25;以位点氨基酸保守性信息为特征参数的矩阵打分算法的预测精度为69.9%,相关系数为0.40;以离散增量值、矩阵打分值和自协方差值为特征参数的支持向量机算法的预测精度为75.0%,相关系数为0.50。     

制度变迁对中国农业经济增长的影响

为考察制度变迁对我国农业经济增长的影响,构建包括市场化程度、非国有化率、产业合理化程度、对外开放程度及城镇化率等五个指标在内的制度变迁评价体系,通过熵值法测算制度水平,并借助MS-VAR模型就制度变迁对我国农业经济影响的非线性特征进行实证分析。结果表明：制度变迁条件下,我国农业经济运行存在明显的状态转换和阶段性特征,其在平缓和剧烈两种波动状态下频繁转换,运行区间可划分为五个阶段,即1979-1981年、1982-1986年、1987-1991年、1992-1996年和1997-2015年;制度变迁对农业经济具有长期影响,且该影响在两种状态下呈现出差异性,剧烈波动状态下农业经济所受影响较平缓波动状态更大;制度变迁对种植业经济的冲击影响总体表现为负,林业、畜牧业和渔业经济所受影响为正;渔业经济所受影响最大,其次为林业和畜牧业经济,种植业经济受影响较小。     

A Multivariate Unit Root Test Based on the Modified Weighted Symmetric Estimator for VAR(p)

Multivariate unit root tests for the VAR model have been commonly used in time series analysis. Several unit root tests were developed. Most of the estimators of coefficient matrices developed in the VAR model are obtained using ordinary least squares estimators. In this paper, we suggest a multivariate unit root test based on a modified weighted symmetric estimator. Using a limited Monte Carlo simulation, we compare the powers of the new test statistic and the test statistic suggested in Fuller (1996).     

中国金融风险周期监测与央行货币政策非对称性效果识别

本文采用时变参数因子增广向量自回归模型（TVP-FAVAR）,并基于动态模型平均法测度了金融子系统变量的时变权重,通过加权计算得到我国金融风险周期指数（FRI）。然后改进构建了分区制货币政策模型系统,并采用逻辑平滑转换向量自回归模型（LST-VAR）研究了高低区制下,价格型和数量型货币政策对金融风险的传导效应,在此基础上,设计并测度了我国货币政策的时滞效应。研究发现,我国金融风险具有明显的两区制特征,样本区间内FRI大多时期处于低风险区制,而高风险区制的时间段与国内外重大金融风险事件相吻合。两种紧缩的货币政策均有利于抑制金融风险及其波动,且在高风险区制的抑制效应更为显著。对于货币政策时滞效应,数量型货币政策对金融风险的抑制作用大于价格型货币政策,但2008、2012和2015年三个高金融风险期的时滞效应均较小。最后,根据研究结果提出相应政策建议。