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101.
基于状态转换动态Copula模型的外汇套期保值研究 总被引:1,自引:0,他引:1
汇改以来,人民币汇率波动的不确定性增大,外汇风险加剧,在此形势下加强外汇风险管理势在必行。考虑到利用外汇期货合约进行套期保值是管理外汇风险的一个重要方法,因此可建立一个状态转换动态 Gaussian Copula套期保值模型来对外汇风险进行管理。首先采用GJR-t模型描述欧元、日元、英镑、澳元和加元的现货和期货收益率的边际分布;然后引入状态转换动态 Copula 函数描述上述五种货币的现货和期货收益率之间的相关性;最后将状态转换动态Gaussian Copula模型与OLS,DCC GARCH,DCC Gaussian Copula等模型的套期保值效率进行比较。实证结果表明,所构建的模型优于其他模型,利用该策略模型能有效规避外汇风险。 相似文献
102.
本文从模型风险的角度,选取环境突变样本区间,对“模型的复杂性和期货套期保值效率”这一问题进行研究.采用随机系数马尔科夫体制转换(RCMRS)模型对期货最优套期保值比进行估计.并将RCMRS模型套期保值效率和OLS、VAR、VECM及GARCH等模型进行比较和分析.样本内比较发现,复杂的动态模型并未带来明显优于静态模型的套期保值表现.样本外比较则显示,动态模型的套期保值效率明显劣于静态模型.当环境突变,模型存在明显的误设时,由于复杂模型较简单模型涉及到更多变量和假定,模型(误设)风险较简单模型更大.再加上复杂模型较简单模型包含更多噪音,估计风险更大,综合来看,复杂模型的总风险明显大于简单模型,这直接导致复杂模型的套期保值效率劣于简单模型. 相似文献
103.
104.
规避逐日盯市风险的期货套期保值模型 总被引:1,自引:0,他引:1
将规避逐日盯市风险引入到期货套期保值模型的研究中。给出规避逐日盯市风险的约束条件,建立自有资金情况下考虑规避现货价格风险和逐日盯市风险的期货套期保值模型,并采用图解方法给出该情况下的最优套期保值比率的解析式,研究自有资金不足、需要借入资金情况下应该如何选择最优的套期保值比率,以获得最佳的套期保值效果,以上海期货交易所期铜的套期保值为例,说明逐日盯市风险对于套期保值的影响以及模型的适用性。研究结果表明,在套期保值资金有限的情况下,如果不考虑保证金制度和逐日盯市制度的施行对于套期保值的影响,传统的方差最小方法很可能会出现保证金不足的情况,从而面临强行平仓的风险,而本模型可以规避这种风险。 相似文献