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91.
我国加入WTO后,国有商业银行资产保全上存在的缺陷,必须从根本上加以解决,才能积累发展后动迎接入世挑战。而建立有效的资产保全机制,包括风险防范机制、风险责任制度等,则是当前国有商业银行积极应对入世挑战的现实选择。 相似文献
92.
Giuseppe Storti 《Statistical Methods and Applications》2008,17(2):251-274
The class of Multivariate BiLinear GARCH (MBL-GARCH) models is proposed and its statistical properties are investigated. The
model can be regarded as a generalization to a multivariate setting of the univariate BL-GARCH model proposed by Storti and
Vitale (Stat Methods Appl 12:19–40, 2003a; Comput Stat 18:387–400, 2003b). It is shown how MBL-GARCH models allow to account
for asymmetric effects in both conditional variances and correlations. An EM algorithm for the maximum likelihood estimation
of the model parameters is derived. Furthermore, in order to test for the appropriateness of the conditional variance and
covariance specifications, a set of robust conditional moments test statistics are defined. Finally, the effectiveness of
MBL-GARCH models in a risk management setting is assessed by means of an application to the estimation of the optimal hedge
ratio in futures hedging. 相似文献
93.
94.
基于动态规划的套期保值策略研究 总被引:1,自引:0,他引:1
梁朝晖 《电子科技大学学报(社会科学版)》2007,9(1):6-8
运用中国期货市场期铜合约周数据,实证分析了动态规划方法套期保值的效果.研究发现动态规划方法套期保值有效性优于传统静态方法. 相似文献
95.
阳晓晖 《重庆工商大学学报(社会科学版)》2005,22(6):51-54
借助保值者头寸的价值变化量,定义展期基差与多阶段展期套期保值基差,并通过展期基差的结构分析,将多阶段展期套期保值基差分解为一系列基本基差的形式,在此基础上讨论了最佳套期保值时机的选择问题. 相似文献
96.
由于下偏矩测度方法具有明显优于最小方差风险度量方法的特征,因此是更为合理的套期保值效率测度准则。本文针对已有的计算最小下偏矩套期保值比率的非参数方法与参数方法存在的局限性问题,提出使用时变Copula函数来估计现货与期货收益率的联合密度函数,然后通过数值方法计算最小下偏矩套期保值比率的新方法。并且运用上海期货交易所交易的铜期货合约价格与上海金属网公布的铜现货价格数据进行实证检验,发现使用具有随时间变化的相关系数的Copula函数,与非参数方法相比,可以得到更小下偏矩的套期保值率。 相似文献
97.
刘久彪 《西安电子科技大学学报(社会科学版)》2011,21(1):80-83
本文从基差风险产生原因入手,研究利用股指期货实现基差风险最小的套期保值策略,通过对我国股票市场进行实证研究和效果检验,发现此方法可较好地规避现货市场价格风险,降低投资组合的系统性风险,取得较好的套期保值效果。 相似文献
98.
远期运费协议(FFA)属于衍生品家族中比较新的成员。国外学者自20世纪90年代开始对巴拿马船型数个航线的远期运费市场进行价格预测、信息传递和套期保值等市场效率方面的研究,并与其他衍生品市场进行比较。总体而言,FFA尚不具备成熟市场的特质。近5年来,中国学者也对FFA市场效率进行研究,但未与其他衍生品市场进行比较。 相似文献
99.
近年来,大豆市场价格波动频繁,给以大豆作为原料的加工企业带来了巨大风险,因此,应用以期货套期保值理论研究了我国大豆加工企业规避大豆价格风险的问题。研究结果表明,套期保值方法在规避大豆价格风险中应用简便,效果明显,值得推广。 相似文献
100.