基于复杂系统的电力市场运营状态识别研究

基于电力市场的复杂特性及其演化规律,运用协同论,构建电力市场协同演化方程,并确定影响市场运营的主要因素;基于突变论构建势函数,划分市场运营的有序状态、警戒状态和临界状态,并提出判别规则,实现对电力市场运营状态的识别和预警,用2007年至2008年中国某区域电力市场的月度运营数据进行实证分析。研究结果表明,该区域电力市场的序参量为结算电价和社会总剩余;在研究期内,电力市场出现警戒状态和有序状态,没有临界状态,且有75%的时间处于有序运营状态;结算电价和社会总剩余的综合结果偏低或偏高时,市场都处于警戒状态。结果符合实际情况,验证了该方法对电力市场运营状态识别和预警的有效性。     

加强企业成本管理，增强核心竞争力

一、研究企业成本的背景 当前建设市场的竞争基本上处于不均衡状态，各大投资公司和一些企业一阵风地上了大量项目。由于各投资主体对项目在工期、质量、文明施工、工程造价等方面要求侧重的不同，体现在业主招标文件的要求千差万别，但总的趋势是工期短、质量高、安全文明好、价格要低。这给施工企业的成本管理带来巨大的挑战，     

时变最优套期保值比估计及比较研究——基于卡尔曼滤波在状态空间模型中的应用

运用状态空间模型并基于卡尔曼滤波方法对中国铜期货市场时变最优套期保值比进行估计.对OLS、VAR、VECM、CC GARCH及SSPACE等模型的套期保值效率进行了比较.套期保值效率分别用方差下降百分比和夏普比下降百分比来测度.两种测度方法都表明,基于卡尔曼滤波的状态空间模型明显优于其他模型.该结论对于套期保值期限是稳定的.GARCH模型并不确定优于非时变模型.非时变模型中,VECM模型的表现最差.而VAR模型也并不明显优于简单的OLS模型.计量经济模型预测总风险由模型(误设)风险和估计风险构成.高级计量经济模型的模型(误设)风险较小,估计风险增大,总效应则不确定.卡尔曼滤波获得贝叶斯规则最优解,因而在处理估计风险方面较其他模型占优.     

生物群中的混沌

把物理混沌理论应用于研究生物群,用混沌的观点认识生物群,生物群是一个非线性系统,是一个混沌系统,整个生物群繁衍演化着混沌现象.生物之间关系非常复杂,尝试着建立数学模型反映之间的关系,再用构建生物复空间方式对模型化简、求解.     

管理科学:面对复杂性Ⅲ-经济时序动力系统最佳时序采样间隔分析研究

给出一种根据经济时序动力系统实测数据采样时间间隔τ的最佳范围选出方法,并给出了相应的计算程序,其对低维时序动力系统和高维时序动力系统同样有效,算例表明本文建议的方法是有效的.     

混沌理论对特色学校建设的启示

学校不是一个封闭的社会组织,而是一个开放的、动态的非线性系统。在特色学校建设的教育行动中,要充分认识这一特性。本文试图用混沌理论的非线性思想,对特色学校建设提供新视角和有益启示。     

跳扩散模型下静、动态资产优化配置的等价问题

本文主要研究目标是连续时间金融理论中的动态资产优化配置问题,即投资者投资于股票和债券,在连续交易,无交易费和无套利假设下选择投资组合使投资者最终时间财富的效用达到最大。本文将从研究静态资产优化配置问题着手,考虑在资产价格是跳扩散模型的不完全市场下,静、动态资产优化配置等价的充分必要条件。我们的分析假定股票价格为带跳的扩散过程。     

银行间同业拆借利率的复杂性研究

本文运用复杂性理论对我国银行间同业拆借利率进行了实证研究.通过银行间同业拆借利率的关联积分关于相空间维数的数值计算发现,当相空间维数大于9以后,关联维数趋于平稳,从而确定银行间同业拆借利率的嵌入维数约为9,这时对应的关联维数约为3.64.通过对Kolmogorov熵的计算得出,我国7天银行间同业拆借利率的可预测时间尺度约为7天.本文将H.E.Hurst提出的R/S分析法应用于我国银行间同业拆借利率分析.测定了我国银行问同业拆借利率收益率的Hurst指数.运用消除趋势波动分析方法,计算了我国银行问同业拆借利率收益率的标度指数.结果表明:银行间同业拆借利率显示为状态反持续性.     

“梅花奖”宁夏唯一得主

女人什么时候最关？如果你这样问柳萍,她会告诉你——站在舞台上时。柳萍说,同事都说她一唱秦腔就变漂亮了,因为全身的细胞都在兴奋状态,而且调动了整个人的激情。说这些话时,你会觉得柳萍是个幸福的人,她喜欢秦腔,不在于因此能得到许多人渴求的实实在在的名利,仅仅是因为喜欢。