一类边值问题临界解的扰动性质

在LP(1 p <+∞ ) 空间中证明了一类非齐次积一秩微分方程边值问题的临界解关于方程系数和区域尺寸的连续依赖性 ,并获得了相应的高阶扰动公式     

Nyquist采样频率下的频谱失真与采样定理

本文通过在Nyquist采样率下对信号的频谱是否发生失真，发生了怎样的失真的讨论，分析了在进行离散傅立叶变换（DFT）时，采样定理在其边界条件下进行信号处理时存在的问题。展示了在该条件下频谱发生严重失真的形式和程度，最后从无失真地恢复时域信号x(t）的角度讨论了DFT意义下采样定理的表述。     

块Jacobi迭代阵的收敛性

研究大型线性方程组迭代解法中分块ＪＡＣＯＢＩ迭代阵的收敛性。采用块矩阵分析方法和谱半径降维估计法得到块Ｊａｃｏｂｉ迭代阵收敛的实用充分条件。     

一类弹性系统的内部精确能控性

该文考虑的是具有分布控制的Timoshenko梁系统的精确能控性.用谱分解方法建立了保守系统的正反向能量不等式,证明了在通常的能量空间中该系统是精确能控的.     

利用最小化代价函数方法实现多窗口谱分析

利用最小化代价函数的方法推导了一种谱分析的多窗口。性能分析的结果表明，此方法与离散长球序列多窗口谱分析方法具有相当的估计偏差与方差性能。与离散长球序列多窗口相比，此方法得到的多窗口具有直观的解析表达式而无须求解矩阵的特征分解问题，因而具有较小的计算量。通过对离散白噪声与ＡＲ过程进行的多窗口谱分析对比实验，验证了此方法的有效性和正确性。     

分析Chiral分层媒质特性的一般方法(英文)

提出了一套系统方法用于求解任意导体片位于界面的Chiral分层媒质的谐振频率,衰减因子和电磁场分布。文中的分析是在Fourier变换域的并矢格林函数和矩阵分析的基础上来进行的,给出的公式的最大价值在于它提供了求解Chiral分层媒质问题的方法论。     

中国股市波动性与成交量共同的长期记忆性研究

研究了上证30指数和深圳成分指数所含个股的成交量与收益波动性的长程相关关系.文章应用多变量频域两步半参数估计方法,辅助数据加窗技术对非平稳时间序列的长期记忆性进行了一致有效的估计.研究结果发现中国股票市场的成交量和波动性均具有显著的长期记忆性,并且对于大多数股票而言,成交量序列与波动性序列具有相同的长期记忆性.表明同时驱动成交量和收益波动性的潜在信息流本身具有长期记忆特征.     

中国非寿险市场承保周期的存在性研究

承保周期源于保险供给与需求的周期性波动,它以承保利润、保险费率的周期性变化为主要特征。选取中国1980年～2006年的年度数据,采用二阶自回归模型和谱分析法两种方法来 检验中国整个非寿险市场是否存在承保周期现象。经检验发现,中国非寿险市场确实存在承保周期,且存在12.5年～ 16.7年的长承保周期和5.6年左右的中周期。该结果与亚洲非寿险市场的承保周期基本类似。     

心律波动信号的1/f噪声特性分析

心律波动信号具有1/f噪声特性,是非平稳的。该文采用平均功率谱密度方法,分析了基于平均功率谱密度和最小二乘拟合法求正常人和心脏充血患者的心律波动信号的谱参数,发现根据谱参数可以定量地区分正常人与心脏充血患者:大部分正常人的心律波动信号的谱参数大于1,而大部分心脏充血患者的心律波动信号的谱参数小于1,该结论可为心脏病的诊断与预诊断提供一种辅助手段。