时距估计干扰效应的研究与思考

已有的研究从不同作业类型下的干扰效应和相关的理论解释两个方面对时距估计干扰效应进行了剖析 ,未来的研究应以分段 /综合模型为基础进行探讨 ,时距加工的认知神经研究促进了人们对时间信息加工实质的理解。     

基于核估计及多元阿基米德Copula的投资组合风险分析

在研究金融资产的组合风险分析中,描述多个金融资产间的相关结构是选择最优组合权重的关键因素之一,如何准确地刻画金融资产间的非对称尾部相关结构,在定量研究组合资产的风险分析中尤其重要.利用多元阿基米德Copula捕捉多个金融资产间的相关结构,并用非参数核密度估计描述单个金融资产的边缘分布,建立Copula-Kemel模型.利用该模型和VaR风险测度,对中国股票市场的实际组合投资问题进行风险分析,并在风险最小原则下,给出不同置信水平下的最小VaR值及其对应的最优组合权重系数.     

基于模糊线性回归的电子商务交易额预测

由于外界环境的影响以及复杂系统本身的模糊性,经典线性回归不能解释这类不精确数据的问题.因此,文章建立因变量是对称模糊数的线性回归模型.根据中国电子商务交易额和互联网发展数据,考虑因变量在不同时期的差异隶属,计算出回归函数的估计表达式.通过与经典线性回归的结果进行比较分析,表明模型在描述数据间内在结构,以及提高预测的精度上有显著效果.     

Pareto分布中形状参数的估计问题

本文研究了当a已知时,Pareto分布中形状参数的估计。首先求得了θ的一致最小方差无偏估计(UMVUE),并证明了它在平方损失下是不可容许的。当θ有先验信息时,分别在平方损失和熵损失下讨论了θ的Bayes估计,并说明了其容许性。其次,在熵损失下,讨论了一类形如(cT(x) d)-1(d>0)的估计的容许性。最后,给出了θ的置信下限。     

会计职业判断的伦理研究

会计职业判断是一项专业性很强的主观活动,它的价值取向往往影响与企业利益相关的各利益集团,是各方面利益博弈均衡的结果.在新会计准则扩大了会计职业判断空间的前提下,从伦理的角度探讨会计原则、会计政策和会计估计的选择与协调问题,具有非常重要的现实意义.     

Lipschitz φ-半压缩映象不动点的迭代逼近

使用分析的技巧,在实Banach空间中研究φ-半压缩映象具有Lipschitz不动点的Ishikawa和Mann迭代的逼近问题,将Lipschitz强伪压缩映象不动点Mann迭代和Ishikawa迭代的相关结果,扩展到了φ-半压缩映象类,并提供了更为一般的收敛率的估计.     

农业机械化、EG系数对人均粮食产出的动态面板GMM估计

文章采用具有滞后项的系统与差分一步、二步动态面板GMM估计方法,针对农机化总动力与恩格尔系数对人均粮食产量的影响情况进行多重估计,发现整体上农机化显著提高人均粮食产出,而EG系数作用不显著.分地区估计结果显示东部地区EG系数作用不显著,且农机化动力在增速上影响人均粮食产量,中西部地区农机化贡献作用不显著且EG系数具有明显负向作用,最后对分析结论进行总结探讨.     

改进的LMS自适应时延估计方法

针对传统的基于SINC插值的自适应时间延迟估计方法估计误差较大、收敛速度较慢等问题,提出了一种新的插值方法和相应的自适应时延估计方法.根据LMS自适应时延估计方法中最优权表达式的有关参数特点,采用自适应算法对参数进行估计并进行了理论分析.计算机仿真结果表明,与基于SINC插值的自适应时延估计方法相比,在不同信噪比条件下,新方法所需自适应滤波器抽头长度小且具有较快的收敛速度和较好的稳态均方误差,具有广泛的适用性.     

两个正态总体均值之差的区间估计解析

文章对两个正态总体均值之差的区间估计进行教学上的解析,尤其针对非均衡样本下方差未知且不相等情形,利用例举时比法说明应如何选择合适的枢轴量.     

中国银行业竞争度测度模型改进研究

在对已有测度模型和测度指标进行比较分析的基础上，结合中国商业银行表外资产规模持续扩大、综合化经营水平不断提升、金融集团化日渐明显的发展趋势，对Boone指数的估计方法进行改进，并以2012—2018年60家商业银行的经营数据为样本进行实证研究，评估利率市场化对商业银行竞争度的影响。研究结果表明，模型类型会直接影响Boone指数的估计值，基于动态面板数据模型的估计值与随机效应模型、固定效应模型的估计值显著不同；随着时间的推移，资产规模并未随着效率的提升而增长，Boone指数呈下降趋势，银行业竞争度逐年下降；利率市场化完成之后，银行业竞争度并未上升，反而显著下降。从制度上解除利率管制并不能彻底扭转银行业竞争度不足的现状，还需要从扩大银行业对外开放、放松中小银行准入管制、硬化地方政府和国有企业的预算软约束等方面入手，进一步深化银行业市场化改革。