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文章假定标的资产服从跳-扩散过程,讨论了欧式期权定价模型的数值近似方法——二叉树结构的鞅测度的确定和选择;证明了在二叉树的指数效用鞅测度下计算的欧式期权价格将逼近于跳扩散模型在最小熵鞅测度下计算的期权价格。 相似文献
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随着我国对外开放的不断深入发展,科技、文化、经济等领域的国际交流日益频繁。中英文翻译的社会需求量正大幅上升。人工翻译在速度上已远远不能满足要求。而《金山快译》软件的翻译准确度仅为65%。为此,我们研制了CSB远程英汉双向翻译系统,把译文准确率提高到99.99%;介绍了语法二叉树的新概念;通过流程图揭示了该系统的构造原理;同时,指明了其广阔的应用前景。 相似文献
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传统的现金流贴现模型,忽略了当前及近期内不产生现金流却具有潜在创造价值的资产的价值,因而难以对保险费进行有效的计量。本文将保险合同视作一份欧式看跌期权合同,而将保险费相应的看作是看跌期权的价值,然后用期权定价模型来计量保险费,这将为合理的确定保险费提供参考价值。 相似文献
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应用无套利分析方法和二叉树方法对退保期权进行了定价,使用数值方法得到了中国市场的三次多项式利率期限结构模型,并应用以上结果建立了基于利率风险的久期缺口免疫模型,并使用保险公司实际资产负债数据对模型效果进行了检验。 相似文献
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期权作为基于标的物(股票)的衍生品,有着自身独特的运作规律,随着金融创新步伐的加快,为了防范金融风险、提高流动性和发挥投资者预期作用等多重目的的促进下,期权组合内部也逐渐发生分化,产生了新的运作方式,文章以美式期权、敲出期权和回望期权为例,利用多期二叉树图对定价过程进行系统的分析。 相似文献
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高速公路项目投资价值评价是一个非常复杂的问题,而传统的评价方法大多依赖于对未来变量的估计,而这种估计大多具有模糊性。针对高速公路项目投资的特点,深入分析高速公路项目评价中的不确定性因素,利用模糊数表示未来收入的上升和下降幅度,进而建立模糊二叉树模型。实证分析表明投资者可以通过不断调整高速公路未来收入变化的模糊数的左右边界等变量,逐步调整其对未来收入的变化预期,从而合理估计高速公路投资项目的价值。 相似文献
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文章首先提出了外汇结构性产品的概念和分类,分析了本金无风险的外汇结构性存款的期权特征及其收益的不确定性。接着用二叉树定价法对其定价,最后探讨了相应的投资风险。认为本金无风险的外汇结构性存款有其投资价值,但由于其价值与标的资产挂钩,因此也存在着一定的投资风险。 相似文献
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介绍了基于二叉树数据结构的可编程控制器梯形图转换为语句表的方法,阐述了转换时用到的主要数据结构、节点串并联关系确立时搜索节点左右连接的迷宫算法、二叉树的生成以及基于二叉树的指令表语句输出过程.对梯形图转换的特殊情况进行了论述,实验结果证明了本算法是可行的. 相似文献