H∞滤波算法在国家财政收入预测中的应用

文章通过建立回归模型,并采用H∞滤波算法对国家财政收入中各分项收入对总收入进行估计预测,结果证明:以各种税收作为变量,运用H∞滤波算法对国家财政收入的预测值和实际值的误差较小,可以运用H∞滤波算法预测国家财政收入.     

我国农业经济灰色系统预测

本文依据灰色系统理论建立了我国农业的GM(1,1)模型并进行了预测,分析了农业的发展态势,提出了保证农业的持续和稳定发展的措施.     

自适应支持向量机在电信收入预测中的应用

随着我国电信改革的进一步深化,电信市场新竞争格局业已形成,电信业的收入预测则是为运营商制定相关运营策略的重要参考.因此,迫切需要在电信行业建立一套时间序列的收入预测模型.本文正是在此背景下提出了一种基于自适应参数的支持向量回归机的电信收入预测模型,通过最小期望风险选择合适的核参数,并与广泛使用的arima模型做了对比.实验结果表明,支持向量回归机的预测结果要好于arima模型的预测结果.     

北三台凸起石炭系火山岩地震响应及分布规律

火山岩是北三台凸起石炭系主要储集层，从下向上可划分出3个火山序列，利用合成地震记录标定技术可建立井下火山岩相与井旁地震响应特征之间的对应关系，借助三维地震资料对各个火山序列界面进行地震对比解释，然后对每个火山序列进行地震相划分，共识别出5种主要地震相。根据单井相标定关系可将地震相转换为火山岩相，从而再现了研究区石炭系火山岩相的分布特征。综合石炭系顶部遭受剥蚀程度、断裂发育、火山岩岩相分布特征、石炭系上覆盖层发育程度、井下油气显示情况和与生烃凹陷的距离等因素，确定出北三台凸起石炭系火山岩油气勘探有利区带。     

甘肃省经济社会跨越式发展的指标、难点与方案选择研究

首先明确界定了跨越式发展的目标,并创造性地把全面小康社会指标体系作为衡量甘肃省跨越式发展指标体系的替代形式.在此基础上,从全面建设小康社会的整体实现程度、六大子系统实现程度以及23项指标实现程度(或实际值)三个层面对甘肃省实现跨越式发展的重点与难点、参照系、前景预测、不同方案选择以及数据检验、规划衔接等一系列问题进行了深入分析与探讨.     

新工科背景下基于数据挖掘的学习轨迹分析

新工科教学要求以学生为中心，并可以从多个维度对学生的学习成果进行评价。结合在线教学工具，文章提出了基于数据挖掘方法的学生学习轨迹分析框架。通过记录教学过程中学生的学习活动，基于Adaboost方法构建学生学习成绩预测模型，并对学生的学习进展进行分析和评估。在此基础上针对性地采用客户需求分析、场景化教学升级、多元化角色扮演等教学干预措施。结果表明所构建的模型能够对大多数学生的成绩进行准确预测，并且所采用的干预措施能够有效提升学生成绩和教学质量。     

能源需求组合预测方法及其应用

本文建立了包括部门分析法、能源消费弹性系数法、人均能耗法、回归分析法和重点工业耗能部门分析法的能源需要求组合预测模型,关加权系数的确定,我们采用了专家征询法和层次分析法相结合的方法。同时给出了在四川省能源需求预测中的具体应用。     

考虑投资者情绪的中国股市自激发效应研究

本文在极值理论中引入行为金融学，结合标值自激发点过程（MSEPP）刻画股指收益率极端值序列的集聚性、短期相依性，并将传统的超阈值模型所描述的齐次泊松过程拓展为非齐次泊松过程，探讨投资者情绪对极端收益率的冲击。运用风险偏好指数的方法，基于沪深300指数成份股合成中国投资者情绪指数（EMSI），进一步构建MSEPP-EMSI模型预测沪深300指数、上证综合指数及深圳成分指数的极端风险爆发概率，并对其进行动态ES风险测度。实证结果表明，沪深股市在短期内股指连续暴跌现象时有发生，投资者极度负面情绪会加剧股市的剧烈动荡，当考虑投资者情绪对极端风险的冲击时，MSEPP-EMSI模型能有效的提高对极端风险的概率预测精度及ES预测精度。     

基于波动择时绩效的高维波动率估计量与预测模型研究

对协方差矩阵高频估计量和预测模型的选择，共同影响协方差的预测效果，从而影响波动择时投资组合策略的绩效。资产维数很高时，协方差矩阵高频估计量的构建会因非同步交易而丢弃大量数据，降低信息利用效率。鉴于此，将可以充分利用资产日内价格信息的KEM估计量用于估计中国股市资产的高维协方差矩阵，并与两种常用协方差矩阵估计量进行比较。进一步地，将三种估计量分别用于多元异质自回归模型、指数加权移动平均模型以及短、中、长期移动平均模型进行样本外预测，并比较在三种基于风险的投资组合策略下的经济效益。采用上证50指数中20只不同流动性成份股逐笔高频数据的实证研究发现：（1）无论是在市场平稳时期还是市场剧烈震荡期，长期移动平均模型都是高维协方差估计量预测建模的最优选择，在应用于各种波动择时策略时都可以实现最低成本和最高收益。（2）在市场平稳时期，KEM估计量是高维协方差估计的最优选择，应用于各种波动择时策略时基本都可以实现最低成本和最高收益；在市场剧烈震荡期，使用KEM估计量进行波动择时仍然可以在成本方面保持优势，但在收益上并不占优。（3）无论是在市场平稳时期还是市场剧烈震荡期，最低的成本都是在采用等风险贡献投资组合时实现的，而最高的收益则都是在采用最小方差投资组合时实现的。研究不仅首次检验了KEM估计量在常用波动择时策略中的适用性，而且首次实证了实现最为简单的长期移动平均模型在高维协方差矩阵预测中的优越性，对投资决策和风险管理等实务应用都具有重要意义。     

"十一·五"期间南京主要经济社会发展指标总趋势预测与分析

依据客观的历史统计数据,对南京经济社会发展过程中的各主要经济指标及其相关的重要因素进行了深入地研究,找到了这些主要经济指标及其相关重要因素之间的线性与非线性的相互关联关系,得到了一些有重要价值的预测结论.本文认为,如果我国宏观经济环境继续保持目前的向好势头不变,那么,在未来的"十五"后期及其"十一·五"期间,南京GDP将呈快速、稳步攀升态势,固定资产投资规模迅速扩大、工业经济高速增长,农林牧渔总产值与农民人均纯收入快速增加,财政总收入与第三产业增加值快速、稳步提升,社会消费品零售总额与城镇居民人均可支配收入稳步增加,外贸进出口强劲,利用外资总额高速增长.回顾过去,展望未来,我们有理由相信,在未来的"十一·五"期间,南京国民经济总体运行良好,各项主要经济社会发展指标稳步攀升,呈现良好态势.