纽结的Homflypt多项式

介绍了一类重要的纽结不变量,即Honmflypt多项式,证明了两个环链的Homlypt多项式相等的必要条件是它们的环绕数相等。此外,研究了它同纽结Jones多项式和Vassiliev不变量之间的关系。     

多维copula函数的一种随机变量模拟生成方法

在对Archimedean copula函数性质分析的基础上,文章给出了多维copula函数的分布函数的一种计算方法,此方法的给出为多维copula函数的模型选择提供了方便,另外,基于多维copula函数的分布函数的表达式又引出了一种三维随机变量模拟生成的方法,并且通过实证分析显示此方法给出的模拟值和真实值较为接近.     

转型期影响媒介伦理的社会变量分析

社会转型期是社会主义社会的特殊阶段,人们的人生观和价值观都在经受各个方面的考验,人们亟待找到一个精神家园。而作为引导社会舆论的各种媒介也在经受来自社会经济、受众分化、文化和社会制度等多个领域社会变量的冲击。这些社会变量随着社会发展在不断发生变化,导致媒介伦理失范行为,甚至产生深远的社会影响。     

以色列犹太人与阿拉伯裔的工作意义研究：族群性、族群冲突与社会-经济变量的综合影响

对于每个通过工作养家糊口的人来说，工作是很重要的。放大到组织和社会层面，工作会带来重要的社会和经济后果。对于大多数人来说，工作的意义一般来说可以总结为三个方面：最主要的是经济和制度性的；其二是工作作为人性和人类基本需要的层面而存在；第三是工作的社会和心理作用（Sharabi与Harpaz2007）。     

从荀子“心”与“道”的关系探“伪”的来源

荀子的人性论不能很好地说明礼义法度的来源问题。荀子在《解蔽》篇中系统阐述了"心"与"道"的关系,他认为,心达到一种特殊的状态———"虚壹而静"之后就可以对道有发现和把握的能力。虽然"心"与"道"关系确立的前提是"心"的"大清明"状态,但是,这不代表人人都可以见道,只有圣人对道才有所理解。但是,这至少可以在理论上为礼仪法度的来源提供说明。同时,荀子承认"心"对于道有学习和接受能力。由此开始,圣人施教,后天之"伪"就建立起来了。     

完善住宅特征价格数据的探讨——基于特征价格法

特征价格法是国际上普遍使用的分析异质品价格的主要方法,构建住宅特征价格指数和利用特征价格模型进行房产实证分析是我国未来房地产研究领域的必然趋势.本文以住宅特征价格法为依托,根据实地数据调研的经验,从数据需求、住宅特征变量选择和住宅特征数据收集的角度探讨如何获得并完善住宅价格数据的过程,并提出构建住宅价格数据库的设想.     

伪连续导电模式Boost PFC变换器研究

分析工作于伪连续导电模式(PCCM)的Boost功率因数校正(PFC)变换器,设计电压环与电流环并行的控制环路。针对传统连续导电模式(CCM)和不连续导电模式(DCM)Boost PFC变换器负载功率范围受限的问题,研究以负载电流为基准量实时调整参考电流的控制策略,给出其网侧输入电流和功率因数的表达式。为了在宽输入电压范围内提高正弦参考电流控制三态PCCM Boost PFC变换器的功率因数(PF),提出非正弦参考电流控制算法。此外建立小信号模型给出其频域分析结果。最后通过实验结果验证了理论分析的正确性。     

解读克拉斯纳的国际机制思想——对国际机制作为干预变量和自由变量的思考

伴随着世界政治经济一体化的发展和相互依赖的加深,在国际政治领域对国际机制的研究更是百家争鸣。本文是对美国著名政治学家斯蒂芬·克拉斯纳的国际机制理论的解读,主要从他的两篇文章《结构性原因和机制的后果:机制作为干预变量》和《现实主义机制的限制:机制作为自由变量》来思考国际机制的地位和作用。     

从对"诚"的渴求到对"伪"的探寻——鲁迅彷徨时期思想转向研究之一

鲁迅彷徨时期失却启蒙热情,转向探索灵魂的复杂性及矛盾性,从对"诚"的渴求到对"伪"的探寻即为其中之一.鲁迅自从文时代就倡导"诚"的精神,把它视为改造中国国民性的有效途径.鲁迅在彷徨时期却发现"诚"为虚无的存在且缺失同情的道德品质,"伪"呈现出作为伦理存在的道德意义.从对"诚"的需求到对"伪"的探寻,隐喻着鲁迅彷徨时期的思想转向,表明其思想重心已由科学性的"真"转到伦理性的"善"上来,即由尼采式的个人主义转到人道主义上来.     

基于混频数据模型的宏观经济对股票市场波动的长期动态影响研究

股票价格时间序列与宏观经济变量时间序列原始数据的不同频直接导致传统计量模型在处理宏观经济波动与股票市场波动的关系问题中产生模型误设和估计偏误。本文运用混频自回归条件异方差模型从水平值和波动率两个维度实证分析生产者价格指数、居民消费价格指数、宏观经济景气指数及同业拆借利率四个宏观经济变量对股票市场波动的长期动态影响。同时,运用主成分分析提取宏观经济第一主成分并构建一个宏观经济综合指数,进一步探究宏观经济总体状况对股票市场波动的长期影响。研究发现：股票市场已实现波动率显著地放大了股票市场的长期波动。生产者价格指数、居民消费价格指数、宏观经济景气指数的水平值和波动率均对股票市场长期波动产生显著影响;且其波动率维度呈现出较强的持续效应;同业拆借利率仅在水平值维度对股票市场波动长期成分产生微弱影响。宏观经济第一主成分和宏观综合指数的波动率对股票市场波动长期成分均具有显著的正向放大作用,但持续效应较弱;而其水平值对股票市场波动长期成分的影响虽然微弱,但持续时间较长。