基于贝叶斯图模型方法的投资组合决策

提出基于贝叶斯思想的图模型结构检测方法:首先给出精度矩阵新的参数化方法,且通过MCMC方法给出算法设计,最后将该图模型方法应用于中国证券市场,研究在牛市和熊市下证券市场六大板块之间的条件相关性.实证结果表明:牛市和熊市下的行业板块图结构存在显著差异,熊市似乎有着更强的相关性.     

中国城市房地产价格波动与风险值研究

文章针对近期中国城市房地产市场波段式集中涨跌的剧烈变化,使用条件异方差模型和风险值模型,以广州为例,对房地产价格及风险值进行了研究,得出了相关结论,并提出了建议.     

2009年度陕西省统计专业技术资格考试时间、报考条件及报名办法

一、考试时间和考试科目考试日期为2009年10月25日（星期日）统计专业技术初级资格考试时间及科目为：上午9：0-11：30统计学和统计法基础知识下午2：00-4：30 统计专业知识和实务     

大学游市场化运作探析——以武汉大学为例

大学作为一个城市的旅游资源和旅游形象,对城市文化内涵的丰富和城市文化品牌的塑造都具有重要意义。近些年逐步兴起的大学游可以说是用大学展现城市的一个契机,对城市的发展具有重要意义。如何更好更科学地对大学游的发展和管理进行设计规划,以市场化的运作方式解决这一问题,是市场经济条件下大学游发展的必然趋势。     

特质波动率与横截面收益:基于Fama-French股票组合的检验

文章基于Fama-French规模-账面市值比5×5组合对特质波动率与横截面收益的关系进行检验.结果表明:当期已实现特质波动率和非预期特质波动率均与收益显著正相关,滞后一期的已实现特质波动率与收益的关系并不显著,只有在控制了非预期特质波动率时,预期特质波动率才与收益显著正相关.另外,条件相关检验的结果表明:在上市场,组合贝塔与收益正相关,但不显著;而在下市场,组合贝塔与收益呈显著的负相关关系.     

最小CVaR股指期货套期保值比率的实证研究

在最小CVaR套期保值的框架内,分别将正态假定法和Cornish-Fisher展开法与条件波动率模型相结合以计算套期保值比率,条件模型可以充分反应金融数据波动聚集的特征.文章通过沪深300股指期货对上证50ETF的套期保值实证研究发现,条件模型可以提高样本外套期保值效果;与最小方差套期保值的对比显示最小CVaR套期保值并没有取得更好的样本外套期保值效果.     

论无形资产的核算

随着社会主义市场经济体制的建立,我国会计、统计核算正逐步与国际接轨,目前我国对各种有形资产的核算较为全面,但对无形资产的核算却相对薄弱。企业财务制度中把全部资产划分为流动资产和长期资产。其中,长期资产包括固定资产、长期投资、无形资产、递延资产和其他资产。在社会主义市场经济条件下,这些资产是构成许多企业资金的重要组成部分,加强无形资产的核算,对搞好企业经营具有重要的意义。 一、无形资产的内容 无形资产是指企业长期使用而没有实物形态的资产,包括专利权、非专利技术、商标权、著作权、土地使用权、商誉等。 …     

数字

正5778亿元国家发展和改革委员会日前发布,为深入实施西部大开发战略,继续支持西部地区基础设施建设和特色优势产业发展,改善群众生产生活条件,2012年我国新开工西部大开发重点工程22项,投资总规模为5778亿元。     

浅谈西藏旅游业的现状及其发展对策

地处"世界屋脊"、"地球之巅",自然生态环境独特,民族文化璀璨,使得西藏的旅游资源异常丰富多彩且特色鲜明突出,品位世界一流,为旅游业的发展提供了坚实基础。西藏旅游业的发展,不仅进一步增进了国际社会对西藏的认识和了解,加强了西藏人民同世界各国人民的友谊,同时促进了西藏对外文化等方面的交流,推动了西藏经济和社会的全面发展。