一种新型商品定价模型与价格安全指数评估体系

本文提出了偏态分布与偏态过程的概念及其数学表达式,该分布与过程适用于对各种商品价格变化的分析和描述;给出了反映商品内在价格、市场价格、内在风险和市场风险基本关系的数量模型,该模型可用于分析和实现包括现货、股票、期货、期权在内的各类商品、衍生商品的逻辑化市场定价及市场风险度量;设计了针对成本价格、市场价格和综合价格的安全指数,可对社会、经济、金融、科技、教育等各行业的商品价格及发展状况进行安全性测算和评估。     

东明西南方言的父母称谓

东明西南方言对父母的称谓具有称谓多元化和词位变体多元并存的特点,且存在着部分父母称谓与部分两层或三层亲属称谓及部分非亲属称谓兼用现象.本文从语用区别、语言自身发展及民俗文化三个方面解释了东明西南方言父母称谓上述特点存在的原因.     

Median-of-Means方法在偏度系数中的应用

传统偏度系数的定义涉及样本均值和三阶矩,使其对离群值十分敏感。本文在偏度系数的估计中引入Median-of-Means方法,提出偏度系数的新估计量,并证明其相合性和渐近正态性。此外,基于经验似然方法提出一种新的偏度系数检验统计量,证明其渐近性质并进行数值模拟。结果表明,本文提出的估计量具有一定稳健性,检验统计量表现也优于传统方法。最后将所提出的估计与检验方法应用于实际数据分析发现,估计结果比较稳健,进一步表明原有的偏度系数估计方法并不适用。     

电子服务质量与大学生网购满意度关系的实证研究

在回顾国内外相关文献的基础上,构建了适合于网上购物顾客满意度研究的概念模型。以在校大学生为研究对象,选择淘宝商城作为调查网站,以实地问卷调查的方式获取研究数据,运用结构方程模型的PLS建模方法验证了模型中提出的多重假设关系。通过研究得出以下结论：电子服务质量对顾客信任、感知价值、顾客满意和顾客忠诚有积极显著的影响;顾客信任和感知价值是电子服务质量影响顾客满意和顾客忠诚的过渡环节;顾客满意是形成顾客忠诚最直接的因素。     

中国当代女性主义小说的审美倾向及偏谬

女性主义小说为了对父权制文化进行解构,张扬鲜明的女性意识,在审美倾向上表现出对经验的倚重和对世俗性的青睐,由于出发点是对抗和颠覆,所以难免有偏谬之处,辨析是为了发现误区,使女性主义小说朝着多元、健康的方向发展。     

以教学方法化解教学矛盾--古代汉语常用词教学琐谈

古代汉语是高等学校文史专业一门实践性很强的语言基础工具课。自此课程的开山之作———王力先生主编的《古代汉语》问世以来 ,其内容基本上都沿袭了此书的体例 ,即文选、常用词、通论三位一体。但在实际教学中 ,各校的古代汉语课均不单独地专门讲授常用词 ,而“学习古代汉语主要是攻破词汇关”[1 ] 。如何化解这一矛盾 ,笔者感到必须贯彻王力先生提出的文选、常用词、通论密切结合的原则 ,并采用灵活的教学方法。一、教学方法和教学原则的把握教学方法往往因课、因人而不同 ,没有固定的框框 ,只要利于教学 ,每个教师都可发挥自己的创造性…     

基于copula函数的行业平均收益相关结构的实证分析

针对现有信用风险组合模型中在违约相关结构建模中存在的问题,文章提出了以行业平均收益为系统风险因素、基于copula函数的信用风险组合建模框架.在此框架基础上,利用由我国资本市场数据构造的行业平均收益序列,对行业平均收益的边际分布和相关结构进行了实证分析;并在现有偏分布的基础上,提出了一种新的偏分布构造方式来为GARCH(1,1)模型中的残差建模.     

基于PLS-GA-SVR的区域经济预测模型及实证

文章提出了一种将偏最小二乘法（PLS）、遗传算法（GA）和支持向量回归（SVR）相结合的预测算法。首先,为了解决多元回归中存在的多重共线性问题,采用偏最小二乘法选取回归变量的主成分;然后,利用支持向量回归预测模型对数据进行训练,利用遗传算法获得更好的预测模型参数,以解决传统支持向量机预测模型中的参数选取困难的问题;最后,利用优化的预测模型对区域经济发展进行预测。结果表明,该算法在预测精度上优于其他预测模型,能够准确预测未来区域经济发展趋势。     

考虑下偏矩约束的增强指数模型

增强指数模型旨在用少量的成份股构建指数跟踪组合，以期在跟踪指数趋势的同时获取高于指数平均收益的超额收益.当市场指数下跳时，跟踪组合会跟随指数趋势而产生巨额损失，因此有必要在传统的增强指数模型中加入下端风险约束，以阻止跟踪组合随指数下跳的风险.下偏矩(lower partial moment,LPM)作为下端风险度量工具，具有良好的理论性质且涵盖了损失概率、期望损失、下半方差等经典度量方法，因此本文构建LPM约束下的增强指数模型.该模型有三个特点:第一，具有更加一般的目标函数且允许投资者根据自身的目标设置参数，通过调节模型中的权衡参数，模型可以退化到传统的指数复制模型和超额收益最大化模型;第二，加入非参数LPM约束，以控制跟踪组合的下端风险;第三，得到目标函数和非参数1-阶LPM的凸性，证明了基于非参数1-阶LPM约束的增强指数模型是凸优化问题.模拟和实证结果表明，本文的模型能够控制下端风险并获得超额收益.