新时期意识流小说研究的“西化”倾向与问题

学界普遍认为新时期意识流小说是外来文艺思潮影响的产物,是对西方意识流小说进行观念移植、技巧模仿的结晶。在新时期意识流小说研究中存在着"西化"倾向,新时期意识流小说应该有两个"源头",一是西方意识流文学,发挥着外来因素的启发和诱导的作用,决定了新时期意识流小说的名称和表述方式;一是中国传统的文学资源,影响了新时期意识流小说的内容和实际,是新时期意识流小说产生的内在依据和土壤基础。     

得鱼在筌：中国政治思想史研究方法刍议

任何一个学科的学术研究工作,都需要方法的指引,需要遵循正确而适当的方法,拥有一套系统而高度自觉的方法论理念乃是一个学科发展成熟的重要标志。本文主要从以下四个方面阐述中国政治思想史学科的研究方法问题,一是训名释义,二是思想诠释,三是比较异同,四是知人论世。要而言之,政治思想史的研究,需要正确地训名释义,恰当地在字里行间进行阅读和理解,完整地并符合其思想本义地诠释思想家及其文本的思想,乃至在比较中诠释,在诠释中比较,并最终通过知人论世的方式和途径获得对古今中外政治思想史的贯通性的宏观认识与深度理解。     

基金业绩评价的一种新标准：原理及应用

传统以市场为标准的基金业绩评价方法可能受私有信息影响导致业绩被高估。本文利用FamaMacbeth两阶段回归的方法,分别采用传统市场标准和新基金投资组合标准考察我国基金的“整体”业绩是否达到市场基准要求。结论表明,以基金投资组合作为新业绩比较基准更能准确、严苛地评估基金的业绩表现;并进一步在业绩导向型套利框架下考察影响基金业绩的因素,表明委托代理问题、投资者能力、资金和杠杆约束等限制了基金的业绩良好表现。     

模糊变权组合预测方法研究

在不确定环境组合预测中,用模糊权重系数更能体现各单项预测方法的客观表现.文章提出一种新的权重系数为三角模糊数的组合预测方法.首先建立以组合预测精确度指数最小为准则的模糊加权组合预测模型,为了避免样本数据中极端值对模型的影响,对模型进行改进,提出带有0-1变量的模糊加权组合预测模型.进一步考虑到单项预测方法在不同时刻的表现有所差异,建立基于诱导有序模糊加权平均(IOFWA)算子的模糊变权组合预测模型,该模型不仅能克服极端值的影响,而且具有更高的预测精确度.并实证验证了该方法的适用性和灵活性.     

基于Theil不等系数的C-IGOWLA算子的区间组合预测模型

传统的组合预测方法通常是针对非区间数据在最优准则下来建立最优预测模型的,但实际,中在不确定环境下样本数据和预测值序列均以区间数形式给出,因此有必要研究区间组合预测模型.文章引进连续区间诱导广义有序加权对数平均算子(C-IGOWLA)的概念,以Theil不等系数作为最优准则,提出了一种新的基于Theil不等系数的C-IGOWLA算子的区间组合预测模型,并结合实例验证了模型的有效性.     

基于灰色线性回归组合模型的金融预测方法

建立精确的金融预测模型对金融产品管理和风险控制具有重要的实用价值.文章针对新时期下金融产品推出周期短,可建模数据少的特性,构建了一种少数据建模的灰色线性回归组合金融预测模型.针对传统GM模型中忽略了数据的线性变化规律,对传统的GM模型进行改进,加入线性部分,构建了灰色线性组合金融预测模型,并给出了灰色线性组合金融预测模型的参数识别算法.最后实证分析了灰色线性组合金融预测模型对少数据建模的有效性,且实证结果显示该组合金融预测模型具有较高的预测精度.     

论名量词“所”的历时演变

名量词"所"由处所词"所"变化而来,学界以往对名量词"所"的历史缺乏系统和深入的研究,对量词"所"的源形式及其变化机制的认识也比较模糊。量词"所"最早产生于秦代,但仅指称瘢痕、印迹单位,指建筑物单位到汉代才出现。从南北朝时期开始,量词"所"的指称功能趋于泛化。唐代以后,量词"所"又倾向于专门表示建筑物的计数单位,呈现出专职化的特点。量词"所"并非来源于指称建筑物的名词"所",而是来源于表示处所的"所",即由具体事物占据的空间处所而转指事物的单位,发生转指变化的机制是认知转喻(metonymy)。转喻是汉语量词形成的重要机制。     

生产还是消费——中国股市生产资本资产定价模型实证检验

生产资本资产定价模型从企业利润最大化角度出发,推出资产的均衡价格.相较于消费资本资产定价模型,生产资本资产定价模型能更好的满足信息完全和决策者理性的假设条件.本文从生产资本资产定价模型出发,利用现值模型将生产的系统性风险因子,即生产的贝塔因子分解为现金流贝塔和折现率贝塔,并采用社会总投资和股市数据进行实证检验.本文发现生产-现金流贝塔是中国股市的重要定价因子,可较好地解释股权溢价的截面差异.相比之下,消费资本资产定价模型对不同资产之间风险溢价的解释能力较弱.     

一种新的金融动态横截面估计方法——基于中国股票市场条件定价模型评估的应用与扩展

大多数资产定价模型常常用静态横截面回归(the static cross-sectional regression)进行定价表现评估,从而投资组合回报率的时间变化性并不能被时变的风险承载或者(和)时变的风险溢价所解释.本文从经济学的角度,运用一种新的金融动态横截面回归(the dynamic cross-sectional regression),首次考察了基于中国股票市场和美国股票市场的条件资产定价模型的定价表现:股票市场投资组合回报率的时变性是否能被时变的风险溢价所解释.本文发现,短期收益反转和流通市值加权市场换手率为条件变量的条件资本资产定价模型和基于消费的条件资本资产定价模型,能更好的解释中国股票投资组合的回报时变性,其时变性主要来自于时变的风险溢价.另外,本文发现一些拥有持续(persistence)和缓慢变化(slow-moving)特性的条件变量更能够解释横截面投资组合的时变回报.     

广西北部湾港口城市SWOT组合战略分析--以钦州防城港为例

广西北部湾经济区是我国西部大开发和面向东盟开放合作的重点地区,对于国家实施区域发展总体战略和互利共赢的开放战略具有重要意义。要把广西北部湾经济区建设成为中国-东盟开放合作的物流基地、商贸基地、加工制造基地和信息交流中心,成为带动、支撑西部大开发的战略高地和开放度高、辐射力强、经济繁荣、社会和谐、生态良好的重要国际区域经济合作区。