基于我国股市混沌行为的预测分析

时间序列中的随机性蕴涵着非线性确定性系统混沌行为,混沌系统对初值的极端敏感性使之不可能对其进行长期预测,然而,在判定时间序列混沌行为的基础上运用局域法对我国股市进行了短期预测,并指出在计算关联维数时存在的问题,得到了较好的结果.     

一类修正的Baskakov型算子的L_p──逼近

1994年V.Gupta给出了一类修正的Baskakov型算子。本文利用K—泛函和光滑模的等价性，讨论了L_p—逼近时的逼近阶的特征刻划。     

一类拟Kantorovich算子的L_p-逼近

文[2]给出了L_p[0，1]上的拟积分Kantorovich算子，本文首先指出其定义是不够确切的，为此我们给出修正。同时讨论了它的逼近正定理和特征刻划定理。     

关于p-凸泛函族的共鸣定理

共鸣定理是泛函分析中重要的基础定理之一,其形式也有多种变化。在[1]—[5]中讨论了一类共鸣定理,即所谓凸泛函族的共鸣定理。由于凸分析的广泛运用性,凸性的概念有必要进一步推广。本文首先给出p-凸性的概念,p-凸集和p-凸泛函具有完全类似于凸集和凸泛函的性质,然后导出了在拓扑向量空间及赋范空间中p-凸泛函族的几个共鸣定理,推广了文[1]—[5]中的相应结果。     

关于多元指数型算子的一致逼近(Ⅱ)

设L_(n,m) (F (u,v);x,y)是二元指数型算子,在本文中,我们借助于K-泛函,讨论了当0相似文献   

基于随机波动的资本市场混沌行为研究

随机波动模型能很好地描述金融市场的诸多波动现象。本文通过对基于Taylor的离散的随机波动模型进行动力学的稳定性分析,得出在一类市场中在一定条件下,波动模型隐含混沌现象,对短期的预测是可能的,但对长期的预测则是不可能的。     

一类非标准增长泛函极小的正则性

本文考虑非标准增长泛函 I(u)=integral_G(f(|((?) u|~2)dx) f(t)=(ε t)~kln(1 t),ε∈(0,1),k∈(1/2),1)). 证明它的极小在G内的正则性。     

一类泛函极小的梯度的模的处处连续性

在Ｇ考虑向量值函数的泛函：在比原有文献条件为弱的假定下，证明泛函Ｊ（ｕ）的极小的梯度的模在区域内部的处处连续性．     

水平管中气固两相流的混沌特征分析

对水平管密相气力输送系统的混沌动力学行为进行了分析,对煤粉浓度信号时间序列的最大Lyapunov指数和关联维数进行了计算。结果表明,系统的最大Lyapunov指数均大于零,这充分说明煤粉在水平管中的密相气力输送存在混沌特征。从密相移动床流区到沉积层流区,混沌吸引子由大变小,关联维数从1.5359减小到1.0764。说明从密相移动床流区到沉积层流区,流体系统运动的混沌程度逐渐减弱。     

一类金融混沌系统的线性反馈控制

针对一类金融混沌系统,提出一种设计线性状态反馈控制律的新方法。通过求解线性二次最优控问题获得混沌系统的控制律,利用Lyapunov稳定性理论证明了控制策略的可行性。仿真实验表明该方法是有效的。