股票收益及风险的自回归估算

0引言投资的目的是获取收益,而收益总是伴随风险。在既定股票市场上,投资者如何科学进行投资决策,以使在可承受风险条件下收益最大或在期望收益目标下风险最小,就成为股票选择及组合的分析决策问题。投资者作出决策的前提是掌握各种股票的收益和风险。为此本文提出一个基于股票     

基于盖斯克模型的企业R&D项目评价

研究与开发(R&D)是企业获得竞争优势和经济效益、保持持续发展的基础,R&D项目的选择和评价日益受到重视,要从大量的研发项目中选择出与企业相匹配的研发项目,必须有一套科学的评价方法.本文通过对R&D项目特性的分析,选择了应用复合期权的评价方法--盖斯克(Geske)模型去评价R&D项目,并结合实例证明了其有效性.     

基于贝叶斯网络分类的个人信用评估模型

1贝叶斯网络分类模型1.1贝叶斯分类原理设U=邀X,C妖是随机变量有限集,其中X=邀X1熏…熏Xn妖是属性变量集,C是类变量,取值范围为邀c1熏…熏cl妖,xi是属性Xi的取值。样本xi=穴x1熏…熏xn雪属于ci的概率,由贝叶斯定理可表示为:P穴C=cj｜X=xi雪=P穴cPj雪P穴x穴x1熏1…熏…熏x熏nx雪     

运用动态线性模型对未决赔款准备金的评估

随机准备金评估方法不仅可以得到准备金的估计值,还能够得到评估的精度.本文介绍了将随机方法与传统链梯法联系,结合Kalman滤波建立的动态线性模型,并运用动态线性模型对我国非寿险公司的数据进行评估.结果表明,运用动态线性模型评估未决赔款准备金可提高评估精度,并能够对模型参数进行校核.     

乡镇政府行政成本测算模型

我国前几次政府机构改革之所以陷入“精简-膨胀-再精简-再膨胀”的怪圈,是因为我国的行政改革没有把对行政成本的研究和行政机构的改革有机地结合起来,在机构改革中只有机构的削减,没有压缩行政支出,更没有降低行政成本。乡镇政府在我国国家行政管理体系中是最基层的一级。在“     

基于消费者价格参考效应的产品定价策略

1文献回顾本文的理论基础是基于卡尼曼和特沃斯基(1979,1991)的展望理论和参考依赖理论。因此,我们首先简要回顾展望理论和参考依赖理论。1.1展望理论和参考依赖理论展望理论和参考依赖模型都指出,决策者存在参考效应和损失避免的行为特征。前者是为了解释风险条件下决策者行为     

地区经济相对增长速度的未确知测度

1地区经济增长速度的未确知测度评价模型1.1分级标准矩阵设评价样本空间为X=’x1,x2,…,xn ,xi表示第i个评价样本;每个评价样本有m个评价指标,评价指标空间为I=’I1,I2,…,Im ,Ij表示第j个评价指标;样本的每个评价值指标有p个评价等级,构成评价样本集X的评价空间U=’c1,c2,…,c     

模糊多目标群格序决策及其在方案优选中的应用

本文运用现代数学理论——格论,将方案优选的全序刻画拓展为格序刻画.本文综合决策理论、格理论、模糊集理论等相关知识,通过正、负理想解等概念的引入,提出模糊多目标群格序决策的概念,构造出模糊多目标格序决策模型,得到了可行性决策方法,文中实例展示了模糊多目标群格序决策方法的应用过程.     

武汉地区房地产价格的季节性变动

本文通过对武汉地区房地产价格的季节性因素动态变化性分析,发现并度量了经济政策和季节性因素对房地产价格的影响,建立了相关的评价模型,并用模型检验价格走势的季节性因素动态变化性以及政策因素对房地产价格的影响力度,在此基础上我们运用最新的X12季节性调整方法对武汉地区房地产价格的季节性因素进行分析,并建立了X12季节性调整组合模型.     

基于系统工程方法的区域可持续发展影响因素分析

区域可持续发展是人类社会大系统可持续发展的关键和基础.根据系统工程相关思想和方法,本文主要采用解释结构模型对区域可持续发展进行分析,得出可持续发展中经济建设、体制改革和环境生态建设是其直接影响因素,而环境污染源头控制又是环境生态建设的根本影响因素.据此研究了费用--效益分析和最优控制理论等系统工程方法对于区域污染源头最优控制问题的适应性.