基于多目标规划的商业银行资产负债管理

商业银行资产负债管理目标众多,很多目标还存在冲突、矛盾。文章将多目标规划与商业银行资产负债管理相结合,构建基于多目标规划的资产负债管理模型,希望能够同时实现资本充足率目标、利润目标和风险资产目标。模型的求解结果表明,多目标规划模型能能够同时实现多个资产负债管理目标。而且,最优解与目标函数的优先级密切相关。     

基于多粒度非平衡语言信息的医疗服务质量评价

提出一种基于多粒度非平衡语言信息的医疗服务质量评价方法,引入近年来最新发展的非平衡语言信息来处理评价过程中专家判断的模糊性。针对专家判断的多粒度多语义问题,提出了粒度转换函数来进行一致化处理。该方法能有效处理医疗服务质量评价中的模糊而定性的信息,可以对医生医疗服务的优劣进行评价和排序。     

三字重叠组合字的研究

庚寅之年,金秋初月,忙闲之余,棋友聚会,夜市对酒,避暑赏月.某中国象棋内蒙古业务大师忽提出像鑫、森、淼、焱、垚等三字重复成摞,或者横排,乃至多字成堆之字有多少?引发共鸣,以酒为奖,当场约答二十余字.笔者考量,能有几何?估计不超三打!故聚十余多兴趣者,博阅并详查所见各种版本的《新华字典》、《四角号码字典》、《汉语大词典》、《辞源》、《辞海》、《词宗》、《康熙字典》等历史宝典多遍.约一年有余,然愈查愈繁,已愈百余.     

寿命产品可靠度的贝叶斯估计

在与信息论中的熵函数有关的一种新的加权对称熵损失函数下,用参数估计方法研究了寿命服从几何分布的产品可靠度的估计问题。得到了可靠度的贝叶斯估计的一般形式与精确形式并讨论了贝叶斯估计的可容许性。最后研究了可靠度的多层贝叶斯估计,数值算例表明研究结果能为实际生产提供稳健性较高的估计形式。     

基于T—GOWA和T—IGOWA算子的二元语义多属性决策方法

文章针对具有语言评价信息的多属性决策问题,提出了一种基于二元语义信息处理的决策方法。首先提出了二元语义广义有序加权平均（T—GOWA）算子和二元语义诱导广义有序加权平均（T—IGOWA）算子,并对这些算子的性质进行了分析,然后给出了基于T—GOWA算子和T—IGOWA算子的二元语义多属性决策方法。最后给出一个实例分析,说明该方法的有效性和可行性。     

多响应线性模型的Bayes E-最优设计

文章考虑多响应线性模型的BayesE-最优设计,利用Frechet导数求出了BayesE-最优设计的等价定理,给出了任一设计在BayesE-最优准则下效率的下界,并给出迭代算法。最后通过实例验证了迭代算法的可行性。     

Linex损失下Lomax分布形状参数的Bayes估计

文章研究了在Linex损失函数下两参数Lomax分布中尺度参数已知时形状参数的Bayes估计及其容许性、多层Baves估计。     

一种基于多维区间数可能度的投资决策方法

区间数是描述不确定性的一种数学方法。通常的不确定多属性决策方法基于一维区间数。基于多维区间数比较的可能度概念,文章提出了一种多维区间数排序的多属性投资决策方法。首先在介绍一维区间数和相关运算的基础上,分析了多维区间数概念及其相关运算,并给出多维区间数比较的可能度概念;然后类似于一维区间数比较的可能度方法,提出基于多维区间数可能度概念的多维区间数排序新方法,进一步研究了一种基于多维区间数可能度的不确定性投资决策排序方法,确定最优投资方案;最后给出一个算例说明了提出方法的有效性。     

中国工业低碳转型进程再评估及其多样化分解

工业低碳转型是中国落实“双碳”目标、推进绿色低碳发展的关键所在,全面理解中国工业低碳转型进程具有重要价值。为此,首先构建工业低碳转型进程再评估及其分解的理论框架,随后基于跨国、省份和行业样本数据,采用SBM方向性距离函数和Luenberger生产率指标对2001—2021年中国工业低碳转型进程展开再评估,并从生产技术演化、要素效率变动和经济结构变迁三个维度对该进程进行分解。研究发现,国际视角下的中国工业低碳转型进程在研究期内稳步推进,节奏更为平稳、方式更可持续;国内视角下的中国工业低碳转型进程在研究期内具有先快后缓的推进特征,且省份间和行业间低碳转型分化程度持续加深;经典分解表明技术进步和技术效率提升在推动工业低碳转型过程中无法有效协同,存在普遍的正负或强弱特征;要素分解表明工业低碳转型的驱动要素逐渐多元化,能源效率和碳效率的贡献逐步凸显,但具有一定波动性;结构分解显示区域结构效率总体呈小幅下降趋势,产业结构效率始终为负且后期受政策影响而呈现周期性波动特征。基于研究结论,从协同推进技术进步与技术效率改善、提升区域及行业维度能源效率和碳效率、优化经济结构效率三方面为高质量推进中国工业低碳...     

金融资产收益非对称性的多标度分形测度及其在VaR计算中的应用

通过提炼多标度分形分析过程中所产生的对描述金融资产收益非对称特征有益的统计信息,提出了一种新的资产收益非对称测度--多标度分形非对称测度(Multifractal asymmetry measurement)Δf,并以沪深300指数长达7年左右的5分钟高频数据为实证样本,通过两种不同的VaR后验分析(Backtesting analysis)方法,实证对比了Δf测度和传统的偏度系数(Coefficient of skewness)测度在市场风险计算准确性方面的差异。实证结果表明:基于Δf测度的市场风险计算模型的VaR计算精度优于基于偏度系数测度的对应模型,Δf测度具有较偏度系数测度更为优异的对金融资产收益非对称特征的刻画能力。