全文获取类型
收费全文 | 4240篇 |
免费 | 102篇 |
国内免费 | 34篇 |
专业分类
管理学 | 872篇 |
劳动科学 | 22篇 |
民族学 | 18篇 |
人才学 | 48篇 |
人口学 | 81篇 |
丛书文集 | 331篇 |
理论方法论 | 84篇 |
综合类 | 1674篇 |
社会学 | 157篇 |
统计学 | 1089篇 |
出版年
2024年 | 34篇 |
2023年 | 65篇 |
2022年 | 99篇 |
2021年 | 63篇 |
2020年 | 55篇 |
2019年 | 61篇 |
2018年 | 37篇 |
2017年 | 98篇 |
2016年 | 149篇 |
2015年 | 124篇 |
2014年 | 192篇 |
2013年 | 202篇 |
2012年 | 235篇 |
2011年 | 319篇 |
2010年 | 327篇 |
2009年 | 319篇 |
2008年 | 349篇 |
2007年 | 241篇 |
2006年 | 204篇 |
2005年 | 208篇 |
2004年 | 134篇 |
2003年 | 155篇 |
2002年 | 119篇 |
2001年 | 133篇 |
2000年 | 109篇 |
1999年 | 85篇 |
1998年 | 49篇 |
1997年 | 30篇 |
1996年 | 38篇 |
1995年 | 34篇 |
1994年 | 27篇 |
1993年 | 24篇 |
1992年 | 20篇 |
1991年 | 16篇 |
1990年 | 13篇 |
1989年 | 5篇 |
1988年 | 3篇 |
1987年 | 1篇 |
排序方式: 共有4376条查询结果,搜索用时 0 毫秒
71.
对于网上性爱,迄今为止仍然缺乏科学的实证研究。本研究基于2010年全国14-61岁总人口的随机抽样调查的数据,第一次在具有总体代表性的意义上,运用多元线性回归分析的方法分析了中国各个社会阶层参与网上性爱的不同程度,发现网上性爱其实是中上社会阶层的主流文化。本文进一步进行检验,发现在16种网下的非主流的性行为实践中,只有"上年中有过一夜情"这样一种情况与"网上性爱参与程度"呈现为显著的相关关系;从而证明了"网上黄毒"的假设不成立。 相似文献
72.
中国从澳大利亚和巴西进口的大部分铁矿石使用好望角型船运输,准确预测该两条航线的即期运费对航运相关企业很有意义.运用自回归模型(AR)、自回归移动平均模型(ARMA)和向量自回归模型(VAR)三种模型预测即期价格,并对三种模型的预测误差进行比较,结果发现:三种模型所得到的预测结果的平均误差百分比均小于2%,完全可以满足企业预测即期运费的精度要求;拥有远期运费滞后因子的VAR 模型的预测精度并不比单变量模型(AR ,ARMA)高,可见远期运费市场对即期市场的价格引领作用有限;即期运费受到滞后一期自身的影响大于滞后一期远期价格,且统计上显著 相似文献
73.
通过调查、分析、比较国内冷食行业中外合资企业成功与失败的案例,运用定量分析与定性分析相结合的方法,将组织行为学的理论运用于企业人力资源管理实践,从而归纳并论证本研究报告的论点。 相似文献
74.
75.
76.
介绍了国有资本金效绩评价的一种简便方法,对该简便办法的推导及应用价值进行了分析,为方便管理层做出正确的决策提供了依据。 相似文献
77.
《统计与信息论坛》2021,(4):60-71
使用上证50ETF期权数据计算隐含波动率风险来刻画"常规"的波动,使用隐含尾部风险刻画非对称的隐含波动风险,构造出了对中国股票市场有显著风险预警能力的风险测度。首先,选取上证50指数和沪深300指数,使用两指数收益率序列的高阶矩作为股市未来的风险度量,用长短国债利差作为宏观风险的代理变量,证实了上证50ETF期权隐含波动率风险和隐含尾部风险对未来6个月内的股票市场风险和宏观风险都有显著预测能力。其次,使用有变点的分位数自回归模型对隐含尾部风险进行建模,并在贝叶斯框架下使用MCMC方法估计出了两个隐含尾部风险的突变日期:2016年3月3日和2017年12月15日。使用以上两个突变日期将股指序列和长短国债利差序列划分为三个时期,发现三个时期内的股票市场风险和宏观风险都有显著的差异。观察差异结果可以发现,当金融市场处于高波动风险时,宏观风险也相应较高,尾部风险呈高分位膨胀性;随着尾部风险的突变发生,金融市场和宏观市场风险开始降低并结束波动期,继而迎来一段时间的稳定上升;当市场一直处于较为稳定的上升状态并伴随着较低的宏观风险时,此时尾部风险逐渐增加并再次发生突变,预示着股票和宏观市场再一次迎来一段波动期。研究证明,期权隐含波动风险对股票市场乃至宏观资本市场都有显著的风险预警能力。 相似文献
78.
79.
80.
文章运用日内高频价格估计金融资产每日波动,并将其区分为具有不同统计特性的连续与跳跃成分.考虑到不同规模的跳跃可能对应于不同的风险源并具有不同的时间序列特征,提出在已实现波动HAR-RV-J模型和HAR-RV-CJ模型基础上,选择合适的阈值,将跳跃波动进一步细分为大跳跃与小跳跃,构建区分大、小跳跃的HAR-RV-J-BS和HAR-RV-CJ-BS模型.使用沪深300指数5分钟高频价格的滚动窗一步外推预测以及SPA检验表明,HAR-RV-CJ-BS模型对于沪深300指数短期、中期、长期波动均有最强的预测能力. 相似文献