一类两层规划问题模糊满意解的遗传算法

在现有两层规划问题求解方法的基础上,提出用浮点数编码的遗传算法求解该问题模糊满意解的新方法．这种方法每次提供给决策者一组近似最优解,通过决策者的比较、评价和选择,在交互过程中得到各决策者都满意的解．该方法不仅可以给决策者提供更多的决策环境信息,而且可以适应决策者偏好的变化,使得决策过程更合理,更符合人的认识过程．     

带有交易费用的证券投资最优策略

在假设证券价格服从几何布朗运动的基础上,运用随机最优控制理论,研究了在ｎ 个风险证券金融市场中带有交易费用的证券投资问题,建立了带有交易费用的证券投资最优控制问题的数学模型．首先,简述了文中所涉及的随机最优控制理论,给出了值函数、效用函数和粘性解的定义．然后,在粘性解的意义下,推导出了交易策略有限和交易策略无限两种情况下值函数所满足的偏微分方程,该偏微分方程是由变分不等式描述的自由边值问题．最后,给出了两种情况下基于最优控制问题值函数的证券投资最优策略．本文得到的结果可以用于投资基金管理、金融风险管理等实际工作中,提高决策的科学性     

一种确定权重的新方法

本文介绍利用客观信息和主观偏好信息确定权重的一种新方法。这一方法既能从客观上反映各因素的权重,又能充分体现出决策者对各因素权重的认识     

如何应用EM算法处理调研中的无回答问题

获得回答完整的问答是每个调研者所期望的结果，但实际上由于各种原因，总有部分问卷为空白或回答的不完全，这就产生了无回答情况。一般的无回答情况分为两种：一种是单位无回答，另一种是项目无回答。单位无回答是指被调查单位没有接受调查，而项目无回答是指被调     

基于CVaR风险控制下的多阶段投资组合优化模型

文章研究以条件风险价值CVaR为约束的多阶段投资组合问题。在不允许卖空的情况下,将风险控制在一定水平,以最大化终端财富为目标建立多阶段投资组合模型,并通过罚函数处理机制建立辅助问题,利用差分进化算法求解新模型,得到各阶段的最优投资组合策略。实证分析表明该模型合理,为投资者选择适合自己风险偏好的投资组合策略提供了思路。     

《数理统计》教学中的若干思考

文章在总结了《数理统计》多年教学的基础上,提出在教学中应注意的几点问题,主要包括:统计分布的标准化、似然函数的构造、最小方差无偏估计以及C-R不等式等。     

基于Copula函数风险控制的贷款组合优化模型

文章运用Copula函数拟合贷款收益率联合分布函数,通过K-S检验选择最优Copula函数度量贷款间的违约相关性,建立基于Copula函数风险控制的贷款组合优化模型。优化模型避免了由极端事件发生引起贷款同时违约的高风险;解决了现有研究基于收益率服从正态分布假设存在低估风险的问题;解决了采用联合违约概率度量违约相关性时由于违约数据稀少而影响模型精度的问题。     

我国货币政策对人民币汇率的传导机制探究

文章基于人民币汇率的视角,利用2001年1月~2010年12月的国内相关经济金融月度数据,运用协整分析、Granger因果关系检验和VAR函数等计量方法,探究了我国货币政策传导机制之汇率传导渠道的运作机制以及传导效果。     

Monte Carlo EM梯度法在MATLAB中的实现

文章使用空间广义线性混合模型为连续空间非正态变量建模,在MATLAB中实现模型参数估计的MCEMG算法,即结合Monte Carlo样本的EM梯度法,求解参数的极大似然估计及采样点随机效应的最小均方误估计。在GS+中进行随机效应的普通克里格插值,并最终对非采样点响应变量进行预测。模拟仿真结果显示该方法参数估计与真实值较接近,响应变量预测结果能反应真实数据总体分布情况。     

货币供应量、财政支出对GDP的冲击效应研究

在经济波动的情况下,我国会出台一系列货币政策和财政政策,但其对我国实体经济的影响效应的时滞性是政策实施的关键。文章通过建立联立方程确定货币供应量和财政支出量对宏观经济变量的影响路径,通过货币供应量和财政支出量的变动对宏观经济的冲击效应找出影响经济持续增长的主要原因。