全文获取类型
收费全文 | 193篇 |
免费 | 8篇 |
国内免费 | 14篇 |
专业分类
管理学 | 71篇 |
丛书文集 | 18篇 |
理论方法论 | 5篇 |
综合类 | 88篇 |
社会学 | 17篇 |
统计学 | 16篇 |
出版年
2024年 | 1篇 |
2023年 | 3篇 |
2022年 | 3篇 |
2021年 | 2篇 |
2020年 | 4篇 |
2019年 | 9篇 |
2018年 | 8篇 |
2017年 | 8篇 |
2016年 | 7篇 |
2015年 | 10篇 |
2014年 | 8篇 |
2013年 | 13篇 |
2012年 | 14篇 |
2011年 | 27篇 |
2010年 | 17篇 |
2009年 | 15篇 |
2008年 | 16篇 |
2007年 | 9篇 |
2006年 | 6篇 |
2005年 | 10篇 |
2004年 | 2篇 |
2003年 | 4篇 |
2002年 | 2篇 |
2001年 | 6篇 |
2000年 | 6篇 |
1999年 | 4篇 |
1993年 | 1篇 |
排序方式: 共有215条查询结果,搜索用时 15 毫秒
131.
以日间跳跃测量方法为基础,综合日内高频收益序列特征,研究设计了一种甄别金融资产收益日内波动跳跃时刻和规模的方法,对显著跳跃的日内模式、日内跳跃与信息融入效率的关系进行了考察。研究结果发现,显著跳跃在日内本质上是一种信息瞬间完全融入的、激烈的价格发现形式,虽然我国证券市场多数重大信息融入速率较快,但过高的跳跃到达率也反映出市场交易机制尚待完善。 相似文献
132.
刘新宜 《南京大学学报(哲学.人文科学.社会科学 )》2007,44(4)
长期以来,马克思的"卡夫丁峡谷"设想被广泛解读为"跨越资本主义",由此引发了一系列的思想理论混乱。实际上,马克思这一设想的本义指的是制度内跳跃,即对资本主义原始积累阶段的跳跃,而不是人们广泛理解的制度间跨越——"跨越资本主义"。从这一全新的视角出发,过去的解读所引发的思想混乱可被逐一澄清。对于东方社会的发展而言,马克思的"卡夫丁峡谷"设想具有两个重要的理论价值,一是论述了社会跳跃发展的必要条件,二是在历史哲学层面为研究社会发展提供了一个重要方法论原则。 相似文献
133.
构建合理的资产价格模型一直都是期权定价研究的核心问题之一,其中波动率和跳跃又是资产价格模型中的重要研究对象。已有实证研究发现资产价格存在跳跃聚集现象,该现象在金融危机期间尤为明显;同时,资产价格的波动率也存在跳跃,且资产价格的跳跃与波动率之间还存在非对称的交叉反馈作用。因此,将上述特征纳入期权定价模型中,有助于提高模型的期权定价性能,且能使模型更准确地估计隐含波动率。为了刻画资产价格的跳跃聚集、波动率跳跃以及跳跃与波动率之间的非对称交叉反馈特征,在仿射跳扩散框架下,构建用于期权定价的自刺激跳跃与随机波动率交叉反馈模型,并利用风险中性定价、广义傅里叶变换和条件特征函数,求出欧式期权价格的半解析表达式。采用上证50ETF期权数据对模型进行校准,并对比分析模型对期权价格以及隐含波动率的拟合和预测能力。研究结果表明,上证50ETF的价格与其波动率呈负相关,呈现杠杆效应和负向的波动率反馈效应,价格存在上跳和下跳聚集,价格的波动率与跳跃之间存在非对称的交叉反馈作用,下跳对波动率的影响大于上跳对波动率的影响,而波动率对下跳强度的影响大于其对上跳强度的影响,该特征能很好地解释股灾期间股价崩盘现象。无论... 相似文献
134.
各国央行包括美联储的利率调整和变动就是基准利率风险.基准利率的变化势必要导致金融资产定价的变动和风险溢价.本文通过自回归模型AR测算随时间变化的利率跳跃次数,确定基准利率跳跃的概率,利用伽马分布和正态分布分别测算基准利率跳跃的时间与幅度,根据利率跳跃的概率、时间和幅度确定基准利率跳跃风险溢价,建立基于时变跳跃次数的基准利率跳跃风险溢价测算模型,并利用中国上海证券交易所国债7天回购利率数据进行实证研究.本文创新与特色:1)通过自回归模型AR测算时变的利率跳跃次数,测算利率发生跳跃的概率,确定基准利率跳跃风险溢价,揭示跳跃次数的动态变化规律,反映历史利率跳跃行为对未来利率跳跃行为的影响,改变现有研究以常数跳跃次数测算利率跳跃概率、无法真实反映利率跳跃的频繁程度,导致利率跳跃概率及利率跳跃风险溢价测算不准的弊端.2)研究表明,现有研究的常数跳跃次数仅仅是本文跳跃次数测算模型在参数ρ、γ等于0时的特例.3)通过利率跳跃的概率、时间和幅度确定基准利率的跳跃风险溢价,解决基准利率跳跃风险补偿的测算问题. 相似文献
135.
136.
137.
138.
考虑作为风险因素的利率的跳跃,以研究信用衍生品的定价问题.通过影响信用衍生品参考债务实体违约概率相应的违约强度,利率的跳跃对信用衍生品的定价将产生影响.为此,令描述各个状态变量变化的随机过程是交叉激励的,以体现各事件之间的依赖关系.在线性—二次跳跃—扩散框架下给出了一般定价模型,并可通过Riccati方程组对其进行求解.最后,在特定的随机过程下,将所得定价模型应用在CDS上,并给出定价公式的显性表达式,以作举例. 相似文献
139.
140.
本文旨在从宏观层面考察汇率跳跃风险对企业跨国并购的影响。首先利用自回归跳跃模型估计香港对全球38个国家1990—2009年间双边汇率的跳跃风险。在解决了跨国并购与汇率波动的逆向因果关系以及引力模型OLS估计中存在的异方差和样本选择偏差问题后,实证结果表明,双边汇率跳跃风险的增加显著抑制了并购国企业对目标国企业的跨国并购。进一步的机制分析发现,汇率跳跃对跨国并购的抑制作用是通过信贷约束的渠道实现的。
相似文献