迟子建短篇小说的神奇视角

迟子建的短篇小说中有两类特别视角,本文称之为"神奇视角"。神奇视角具有特别的叙事功能,一方面为小说叙事新辟了一个新的审美表现空间——"灵异时空",另一方面打开了一处处为常人漠视的特殊人群的心灵世界。神奇视角是迟子建在短篇小说叙事艺术上进行的系统的和成功的探索。     

长江中游城市群区域经济差异的时空演变及影响因子分析

文章运用熵权TOPSIS法评价长江中游城市群2004-2013年各地州市经济发展水平,并解析造成长江中游城市群各地州市经济差异的影响因子.以变异系数和全局自相关分析测度长江中游城市群整体及内部各区域的经济差异.最后利用Jenks自然最佳断裂点法对各城市经济水平进行聚类,分析长江中游城市群十年间经济发展格局的时空演变过程.     

市场风险资产损失服从Pareto分布的VaR计量

目前VaR模型是测量和管理商业银行市场风险的主流方法.运用VaR的计算原理,利用Pareto分布描述风险资产损失的尖峰厚尾特征,得到市场风险资产VaR计算公式,并且分析了VaR的影响因素,最后利用历史数据进行VaR的实例计算.     

边限检验理论及几点讨论

检验经济变量之间长期关系的协整技术要求变量是同阶单整的,这不可避免地涉及一定程度的预检验问题,而预检验问题会增加变量间长期关系分析的不确定性。当不能确定变量的单整类型时,边限检验理论提出了一个可以直接检验一个变量和一组解释变量之间长期关系的新方法。在介绍了边限检验方法中基本的VAR模型和假设及边限检验方法中用到的重要统计量——Wald统计量和T统计量及它们各自的渐近分布形式后,说明了边限检验理论在理论和实际运用当中需要注意的几个问题,最后通过实例分析说明了边限检验理论的运用。     

偏态t分布下FIGARCH模型的动态VaR计算

针对金融时间序列多是有偏分布和"长记忆性"的特征,讨论偏态t分布下分数维GARCH模型的动态VaR测算问题.在分析正态分布、学生t分布、广义误差分布下和偏态t分布的基础上估计模型参数,得出了动态VaR,并进行了失败率检验.实证结果表明:基于偏态t分布下的FIGARCH模型测算的动态VaR值克服了其他分布假设上的不足,能够较好地反映金融收益率的实际风险,并在该分布下的Pearson吻合度检验也证实了模型分布选择的正确性.     

中国经济发展与居民收入的时空变化的统计考量

文章利用人口统计数据、居民收入数据和地区生产总值数据,对中国人均GDP与居民人均纯收入的总体态势、区域格局及其耦合状态进行定量分析。改革国民经济分配体制、加大财政转移支付等措施科学调控居民收入增长和经济发展的关系,是加快转变经济发展方式、有效破解"三农"问题、构建和谐社会的重要突破口。     

基于尾部指数回归方法的CVaR估计以及实证研究

 在险价值VaR是一种非常重要的金融风险度量方法,近期也有很多关于动态VaR以及条件VaR (CVaR) 等方面的研究。根据金融资产的收益率具有重尾特征这一事实,本文假定金融资产收益率服从重尾分布,并假定重尾分布的尾部指数随着收益率发生变化。本文基于尾部指数回归模型对重尾分布的尾部指数进行估计,进而得到收益率尾部数据所服从的条件分布,并首次运用该方法对条件VaR进行估计。本文对沪深300指数进行了实证研究,得到CVaR的估计,并对估计得到的CVaR的预测效果作出检验,并与传统VaR估计方法进行了对比,实证结果发现本文的方法的预测效果更好。     

医疗保险定点医院损失分布估计

本文应用了风险模型的损失分布及其估计方法,在分析社会医疗保险医疗赔付模式下,根据定点医院相关数据对风险模型的损失分布进行了实证分析和估计。并采用蒙特卡罗方法进行了数据仿真,表明估计结果的有效性。     

基于时空地理加权回归模型的中国碳排放驱动因素实证研究

基于2006-2011年中国省级区域面板数据,应用时空加权回归模型(GTWR)实证考察了各驱动因素对碳排放规模和碳排放强度影响的时空差异。研究结果表明:大部分解释变量的时空系数估计值显著,波动性较为稳定,符号与预期一致,各驱动因素及其外溢效应在不同区域存在较强的空间异质性,且表现出一定的空间梯度分布。若实现区域差异化碳减排,需要充分考虑空间异质性和外溢性。     

锁龙沟往事

往事越千年,怀思方寸间。随着时光的流逝,诸多事物已被岁月的尘沙掩埋得更深,或者消亡殆尽。而那些不朽的往事和传说,仍旧对抗着时空,悬浮于世间,在我们的周围散发着浓淡相宜的历史幽情。锁龙沟位于调兵山市南郊,蜿蜒在