集群式供应链多周期随机库存系统模型与仿真

集群式供应链作为一种新型供应链,有着独特的特点。本文对集群式供应链的多周期随机库存控制问题进行探讨研究,建立跨链间库存合作与不合作情况下的供应链总成本模型,并通过编写仿真程序进行实例分析。结果表明跨链间库存合作使供应链总成本减少11%,这说明集群式供应链跨链间库存合作有较大的现实意义。     

银行监管与银行风险策略

本文在Merton(1974)假设资产价值遵循几何布朗运动的分析基础上,通过引入银行的监管机制,从四个方面分析了银行面对高低两种不同类型风险的资产组合进行选择时,银行的监管强度对银行风险策略选择的相互影响关系。在VaR监管约束下,银行监管当局的审查强度和强加的银行关闭阈值使银行承担风险的激励弱化,通过引入恐慌因子,使银行资本要求变得更为风险敏感。     

Logit模型在上海股市预测中的应用

本文采用了基于概率理论的二值选择模型——logit模型来检验我国上海证交所上证综合指数的运动方向。二值选择模型的特点是通过检验价格运动的上涨(或下跌)的概率,达到对价格运动方向的判定。本文介绍的Logit模型都要优于作为参照物的ARMA模型。     

北京市住宅价格上涨与居民福利变化

本文利用北京市2001年以来住宅销售的各项数据,通过数据拟合分析,得到北京市房地产市场的需求函数。依照得到的需求函数,参考高级微观经济学内对于效用函数的应用,构建等价收入函数,以此函数来判断北京市房地产市场价格的变化给北京市居民总体福利带来的变化。     

房地产投资的多属性模糊贝叶斯决策

本文综合运用多属性决策理论、模糊数学、贝叶斯决策方法和期望效用理论,建立了一个在多属性指标下房地产投资的模糊贝叶斯决策模型,克服了单属性贝叶斯决策的不足,增强了模型的适用性。算例表明,该方法合理、易于实现,具有实际应用价值。     

ADF单位根检验中联合检验F统计量研究

摘　　要:ADF检验是实际中最常用的单位根检验之一。ADF检验式有三种：（1）不含漂移项和趋势项;（2）只含漂移项不含趋势项;（3）既含漂移项也含趋势项。选用的检验式是否合适将直接影响到ADF检验的功效。为解决ADF检验过程中检验式的选择问题,本文首先从理论上推导了检验式（3）中时间趋势项系数δ与yz-1系数γ的联合检验统计量F的渐近分布;然后,应用蒙特卡罗模拟的方法研究了上述统计量与检验式（2）中关于漂移项α与系数γ的联合检验统计量的分布特征,进而给出了两统计量分布百分位数关于样本容量的响应面函数,从而进一步完善了单位根检验理论与方法。     

基于极差的条件自回归极差模型

本文介绍了一种在固定时间区间上资产价格极差的动态模型:条件自回归极差(CARR)模型。CARR模型的条件极差十分类似GARCH模型中的条件方差,而且CARR模型也相似于ACD(Autoregressive Conditional Duration)模型。极端值理论(Extreme value theory)暗示极差是波动的一种有效估计,因此CARR模型可以看作是波动模型,并通过实证分析发现CARR模型的样本期外波动的预测效果比标准的GARCH波动模型要好。     

基于集值统计的施工企业安全信誉等级评定

利用国家行业标准《施工企业安全生产评价标准》中施工企业安全评价指标体系,针对专家评价值往往为诸如区间数等集值的特点,建立了基于集值统计方法的施工企业安全等级评定模型,其评价结果能充分反映专家意见,评价等级在国家标准的三级划分的合格级基础上,增加了优等与良好两个级别,并制定了相应的评价标准,使评价结果能满足更广泛的需要。     

利润函数方法在农产品生产估计中的运用

目前研究农产品供给反应一般都采用生产函数方法,而且都建立在单产出多投入的框架基础上,但对于多投入多产出的生产行为,生产函数的形式很难确定,模型估计也较复杂。本文从微观经济学的对偶理论出发,对利润函数方法进行介绍,并以标准化二次利润函数(Normalized QuadraticProfit Function)分析了该方法的一些特点及其在多投入多产出的农产品系统中的运用。     

BMS下四种最优保费尺度的比较

文章回顾BMS下的四种最优保费尺度,并引入开模型。再针对中国保险公司的具体规则,比较其实际尺度与最优尺度,以及各保险公司系统保费尺度的优劣。