相关多质量特性的优化设计

针对小样本情形下的相关多质量特性优化设计问题,在运用田口(Taguchi)质量损失函数度量多质量特性的稳健性基础上,本文提出了使用多变量偏最小二乘(Partial Least-Squares,PLS)回归模型处理此类问题的新方法,并结合实际的工业案例进行了分析.结果表明,本文所提出的新方法能够有效地处理相关多质量特性的优化设计问题.     

核偏最小二乘算法的图像超分辨率算法

提出了基于核偏最小二乘算法(KPLS)回归的超分辨率复原算法。该算法首先将高低分辨率图像块的高频信息和中频信息作为建立回归关系的特征,并对图像进行分块;依据相应的高低分辨率图像块的关系,使用KPLS建立起回归模型;在复原时,依据该模型回归得到高分辨率的图像块,将图像块拼接为高分辨率的图像。通过对人脸图像和车牌图像的实验结果,表明该算法无论是对人脸图像还是车牌图像都能取得较好的复原效果。     

基于粘贴和删除系统求解最小权生成树的DNA算法

最小权生成树是一类典型的NP完全问题.粘贴和删除模型是DNA计算的两个基本计算模型.利用粘贴和删除模型给出求解最小权生成树问题的DNA算法.     

资源环境约束下中国TFP增长的空间差异和影响因素

运用DDF模型和ML生产率指数,对中国分省资源环境约束下的区域全要素生产率进行测算,采用Theil指数测算资源环境约束下中国全要素生产率增长的地区差异并按照多种空间尺度进行区域分解;构建空间面板数据模型,采用广义空间面板自回归最小二乘法对资源环境约束下全要素生产率增长的影响因素进行实证研究。研究结果表明,在2010年之前,资源环境约束下中国全要素生产率增长的空间差异总体上呈下降态势,地区内而非地区间差距是造成总体空间差异的主要来源。空间计量模型回归估计结果表明,资源环境约束下全要素生产率增长存在显著的正向空间溢出效应,经济发展水平、贸易开放和科技创新水平对资源环境约束下全要素生产率增长存在显著的促进作用,产业结构、能源结构和要素禀赋结构等结构因素对全要素生产率增长存在显著的负向影响,外商直接投资和环境规制水平对全要素生产率增长的影响在统计上并不显著。     

四川省天然气消费量变权重组合预测

在BP神经网络及最小二乘支持向量机预测模型的基础上,利用基于样本点优化的变权重组合模型对四川省天然气消费量进行了预测,结果表明该预测方法在样本数目有限的情况下,在性能上不但优于各单项预测方法,同时也在很大程度上好于固定权重的组合预测模型,对于四川省经济发展有着重要的意义。     

LAD准则下的无线传感器网络节点定位方法

多维标度算法广泛应用于无线传感器网络的节点定位。经典的MDS算法通过构造距离平方矩阵(非相似性矩阵)和进行双质心变换,在相似性空间中根据最小二乘准则进行求解。若测量噪声为高斯白噪声,经过变换后,相似性矩阵中元素的误差不再服从高斯分布,基于LS的估计不再是最优的。针对这一问题,用最小绝对值偏差准则改进MDS算法代价函数,对无线传感器网络节点定位进行研究。仿真结果表明,该方法具有良好的稳健性,比经典MDS算法具有更好的定位性能。     

一种估计连续策略博弈的两阶段方法

 最近实证博弈研究的迅速发展为分析市场中的策略互动、进行政策分析与反事实实验提供了有效的工具。本文提出一种估计不完全信息连续策略博弈的两阶段方法,它可以处理私有信息的影响。第一阶段通过非参数分位数回归估计局中人的策略与期望支付函数;第二阶段利用贝叶斯——纳什均衡不等式构造模拟最小距离估计量,最终获得结构参数的估计。数值模拟显示本方法有良好的小样本表现。与现有文献的嵌套固定点方法相比,本方法不需计算均衡,极大地降低了计算量,并减轻了多重均衡的干扰。本方法既可以用于估计离散状态博弈,也适用于连续状态博弈。     

门槛面板单位根模型及中国区域经济增长的非线性

基于面板门槛单位根模型,利用可行广义最小二乘法（KH5）,运用bootstrap模拟计算临界值的方法,从新的视角研究我国区域经济发展趋势特征。研究结论表明：中国区域经济增长呈现出显著非线性转换特征,经济增长率在收敛的方式上存在着显著的门槛效应。第一组的部分区域在区制I中（小于门槛值1．81）表现绝对收敛的转移动态,反之,则表现为条件收敛;第二组以及第三组中的部分区域在其所对应的区制I均表现为绝对收敛,而在区制Ⅱ中则为发散的。     

在决策技术中、用最小后悔值法计算机会损失值——检验期望值

用决策表或决策树进行决策时 ,期望值的准确程度 ,直接决定着决策的质量。为此 :第一、进行风险型决策对期望值应该进行检验 ,第二、检验期望值 ,用最小后悔值计算损失值的方法 ,是一种简单、准确、易于掌握的方法     

基于最大最小准则的风险资产投资组合

本文结合效用理论与不确定性决策方法建立了一种新的投资组合选择模型,根据该模型选择投资组合将不依赖于效用函数的确定,即与投资者的效用函数形式无关.在正态分布和不考虑交易费用的有关假设下,文章还给出了允许卖空时模型的解析解和不允许卖空时投资组合策略的算法,此时的模型解也是均值--方差有效的投资组合.