人为因素

人为因素是对工程学、实验心理学、神经科学、计算机科学和人类工程学的一种折中组合，按照字面意思来看，即为“工作科学”。它是应用科学的方法和原理来研究、设计、维修和操作复杂的人一机器系统。人为因素不但针对个体、小组和团体，而且针对控制、显示和作业。人为因素工程的首要目标，一是通过使人适应机器来优化系统的性能，例如，通过培训使操作人员熟悉机器；二是通过使机器适应人来优化系统的性能，例如，通过应用诸如“控制一显示兼容”的设计原理使机器适用于操作人员。简而言之，人为因素是系统工程的一个关键的中心组成部分。     

考虑保险缓释条件的我国商业银行操作风险度量

巴塞尔新资本协议(2004)规定,在使用高级度量法(AMA)度量操作风险最低资本金时,银行可以考虑操作风险保险缓释效应.本文将保险合同纳入极值理论度量我国商业银行操作风险,考虑了银行投保后面临的新风险,如还款不确定性,交易对手风险等.通过实证分析,得出保险对我国商业银行操作风险损失的缓释作用.     

小麦期货风险监控模型实证研究

金融回报的厚尾性表明极端事件发生的概率要远远高于通常的正态分布假设.多头期货持有者对于如何适时监控极端事件的风险较为敏感.本文以郑州小麦商品期货为例,希望借助于极值理论的三种模型来选择最合适于多方的条件极值适时监控模型.     

“木桶原理”质疑

“木桶原理”或“木桶效应”，说的是一个木桶无论多高，它盛水的高度取决于其中最低的那块木板。这个“原理”被认为是管理学的一个“著名原理”，或者是经济学的一个重要原理。这么一个“著名原理”或“重要原理”，据说是由美国管理学家彼得提出的。这个原理说明任何一个组织，可能面临的一共同问题，即构成组织的各个部分往往是优劣不齐的，而劣势部分往往决定整个组织的水平。若仅仅将其作一个形象化的比喻，“木桶原理”可谓是极为巧妙和别致的。但当它被应用得越来越频繁，     

产品后市场服务质量水平的动态决策模型

产品后市场中的厂商实际提供的服务水平可能与承诺有所差异,进而影响消费者在产品市场和服务后市场中的需求。本文在此基础上分别对产品边际服务成本与服务水平相关和不相关的情况建立了服务水平决策的动态模型。通过Pontryagin极大值原理,求解并分析了产品边际服务成本与服务水平不相关时厂商的最优策略;通过数值分析,讨论了产品边际服务成本与服务水平相关时的最优策略的性质。研究表明,厂商在做出实际提供的服务水平决策时,不会考虑曾经做出的初始服务承诺,且随着时间的推移,实际提供的服务水平不断降低并在产品生命周期结束时降至最低。厂商的最优初始服务承诺是一个阈值策略,仅在产品生命周期较短时做出最高水平的服务承诺,即使如此,做出高水平服务承诺的厂商仍有动机在产品生命周期内提供较低的服务水平。     

Cache性能和优化的研究

高速缓冲存储器 (Cache)是高性能计算机的重要部件 ,为了深入理解它的原理和掌握其特有的功能 ,本文将从Cache性能 价格比、Cache工作原理、Cache功能优化三方面作些介绍 ,目的在于更好地发挥其作用。     

论《墨经》本体哲学的范畴与原理

《墨经》的本体哲学,在《墨经》整体的哲学语境中,处于基础地位,具有主导性和决定性。《墨经》本体哲学由一系列范畴与原理构成。范畴与原理的内在关联、相互作用与逻辑论证,形成严密整体,构建起《墨经》本体哲学的理论体系。《墨经》一系列范畴与原理中,“物”(物质)、“实”(实体)、“有”(存在)、“无”(非存在)、“动”(运动)、“化”(变化)、“宇”(空间)、“久”(时间)等范畴与原理,是构成墨家认知与改造世界的范畴与原理的关键节点。《墨经》范畴与原理的理论系统,是中国哲学史学科、学术与话语体系的重要内容。     

区域可持续发展度研究——以山东省为例

2004年3月我国"两会"提出应该加强可持续发展,针对此,文章提出了以可持续发展度来衡量区域可持续发展水平。首先提出了可持续发展度的界定,在设定评价指标时引入了时间维的概念,利用Delphi法得到权重以后,计算出各个可持续发展子系统的得分,然后利用"木桶原理"得到总可持续发展度。最后以山东省1995～2002年的发展水平为例进行计算、分析并给出了发展的建议。     

浅谈困扰人们的概率统计问题

在日常生活中运用概率统计知识已经司空见惯。但有时凭直觉快速得出的结论往往是错误的,甚至与正确的解答大相径庭。通过解开随机成簇带来的困惑,以及简单推论得出的错误结果,能够发现,在很多时候,出现这种困惑的原因是凭直觉判断时没有做周全考虑。因此,无论在工作中还是生活中,都应谨慎使用无差别原理。     

基于Markov区制转换模型的极值风险度量研究

将马尔科夫区制转换模型与极值理论相结合研究金融风险度量问题.首先用SWARCH-t模型捕捉收益率序列的剧烈波动和结构变换特征,然后将收益序列转化为标准残差序列,在此基础上通过SWARCH-t模型与极值理论相结合拟合标准残差的尾部分布,进而构建基于SWARCH- t- EVT的动态VaR模型,最后对模型的有效性进行检验.研究表明,SWARCH-t-EVT模型能够有效识别上证综指的波动区制特征,且能有效合理地测度上证综指收益风险,尤其在高的置信水平下表现更好.