索赔次数的开放式混合泊松分布研究

本文建立了索赔次数的多风险类别混合泊松模型。首先,考虑索赔次数的零膨胀、厚尾性和异质性等特征,建立风险类别待定的开放式混合泊松模型,开放式结构使该模型对实际数据的多样特征和风险类别具有良好的自适应性;其次,定义混合权重参数的iSCAD惩罚函数,实现对权重参数的筛选;最后,借助EM算法求得模型参数,实现对各风险类别下索赔次数的估计。借助iSCAD惩罚函数,给出最优混合数,避免传统混合模型中主观选择的弊端,克服传统混合模型中结构复杂、参数估计没有显式表达式、估计结果不便于解释等问题。基于三组风险特征多样数据的实证分析,本文发现该模型可以显著改进现有模型的拟合效果。     

基于广义误差分布的股票收益率波动特征分析

假设股票收益率序列服从具有厚尾特征的GED分布,利用多种非对称性模型描述和检验了沪市股票日收益率序列的波动性特征,发现股票价格波动具有条件异方差性,并通过对股票市场信息影响曲线的分析,刻画了沪市股票价格波动中的显著非对称性。这说明股市波动对于不同的政策干预和信息冲击具有不同程度的反应,且非对称性的方向与以往结论有所不同,说明我国股市风险变异特征和收益状况在不断的发生变化,＂利好消息＂对股市的刺激作用需要其他市场干预的配合才能发挥出来。     

日本植被地理分布

日本列岛共有高等植物6000种以上。植被的水平分布可分为亚热带雨林、暖温带常绿阔叶林、冷温带落叶阔叶林、亚极地针叶林等四个带。植被的垂直分布以中部为例，可分为低地常绿阔叶林、低地至山地夏阔叶林、亚高山针叶林、高山灌丛草甸等四个带。日本森林植被覆盖率为68％，居世界第七位，为发展经济提供了良好的生态环境。     

新疆农业经济波动的数量分析

新疆农业波动的数量分析以新疆农业总产值增长率作为考察指标,按照"谷一谷"划分法,在1979-2004年的26年中,新疆农业增长率呈现5个周期(其中第5个周期尚未结束).纵向上,改革开放以后新疆农业波动状态特征是由剧烈转向平缓;横向上,新疆农业波动幅度大于新疆经济波动幅度.     

贵州城乡经济一体化现状、问题及对策研究

本文首先分析了城乡经济一体化的基本内涵,同时主要采用城乡居民收入差异系数、城乡居民恩格尔系数差异系数、二元对比系数以及城乡居民收入差异倍数、城乡居民积累差异倍数五个基本指标分析了贵州省1978年-2006年城乡差异的现状。分析得出贵州省存在较显著的城乡二元经济结构,城乡经济一体化任重而道远。     

川盐古道的路线分布、历史作用及遗产构成——基于2014-2015年的实地考察

川盐古道源于四川(含重庆)的产盐区,是川、黔、滇、鄂、湘、陕、渝等地的水陆混合型运盐古道,是以盐运文化为特色的文化线路。依托川盐古道形成的川盐运销,对促进沿线地区的开发、经济发展、文化交融及民族国家的治理有重大作用。川盐古道文化遗产以古盐道、古场镇、古街道、古码头、会馆、庙宇、堰闸、碑刻、盐运器具及饮食、传统民间音乐、诗词等为核心,类型多样、数量众多,具有重要的遗产价值、考古价值、旅游价值及开发利用潜力。应充分认识川盐古道的历史作用和当代价值,对其科学定位,采用文化线路保护的理念和方法对其进行整体性、多层次保护及合理利用。     

例析一次函数的常见问题

一次函数是初中数学的重要内容之一,在历年的中考中,不仅一些基础题出现,而且一些联系实际的应用题也频频"亮相"。因此,现就有关一次函数的一些常见问题举例分析如下:     

我国流动人口的流入地分布变动趋势研究

利用1982年以来的历次全国人口普查和1%人口抽样调查的数据,本文从区域、省份、城市等层面分析了流动人口流入地分布的变动趋势。流动人口的流入地分布呈现明显的集中趋势。从区域层面来说,流动人口越来越向东部地区集中,越来越向东部和南部沿海地区集中;从省级层面来说,流动人口越来越集中流向少数省份,前5个流动人口最多的省(市、区)吸纳了全国一半的流动人口;从城市层面来说,流动人口越来越集中流向少数城市,表现出突出的极化现象;进入新世纪以来,我国正在形成一个由35个左右城市构成的沿海城市带,它们吸收了全国半数以上的流动人口。流动人口流入地分布的这种集中趋势将会继续保持下去,此乃制定与流动人口相关政策和制度的基本出发点和前提。     

“当前”统计模型机动加速度分布的研究

利用机动目标"当前"统计模型的自适应卡尔曼滤波对两种不同的机动加速度模型进行计算机仿真研究中发现,在跟踪变加速目标时,运用两种不同分布模型分析计算的结果出现较大的差别.在利用修正的瑞利分布密度函数模型对目标位置和速度跟踪时产生较大的滞后,而利用截断正态分布密度函数模型时没有出现这种现象.通过对分布函数和计算机仿真结果的分析,初步找出产生跟踪滞后的原因,并提出相应的修正办法.     

VaR方法在股票投资风险管理中的应用

通过介绍选题背景及国内外文献综述,探讨股票市场风险管理的Va R理论,并对上证综合指数进行了实证分析。实证分析在数据检验的基础上,采用广义误差分布(GED)下的指数广义回归条件异方差(EGARCH)模型对上海证券综合指数日收益率数据进行拟合,计算出对应的Va R值,对结果进行检验和分析,发现该模型很利于股市风险的刻画。