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金融风险管理的非线性SV模型的优点在于用它可以检验不同函数形式的随机波动,该模型的检验仅基于一个单独参数δ.在非线性SV模型的基础上,进一步把它扩展为具有杠杆效应的非线性SV模型.本文使用上海和深圳股市的指数日收益数据进行了实证分析,借助BUGS软件,利用Gibbs取样的MCMC方法对模型进行了贝叶斯参教估计,证明了应拒绝对数正态SV模型,而使用非线性SV模型. 相似文献
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企业集群的负外部性及规避对策 总被引:1,自引:0,他引:1
企业集群的负外部性问题尚未引起重视.实际上,企业集群的发展既有正面效应,也有负面效应.在企业空间聚集的过程中,正外部性更具直接性,突显较早,是一种显性效应;负外部性是在中小企业空间聚集过程中逐渐积聚的,具有隐性特征,在长期内往往被正外部性所覆盖.但如果对集群所造成的消极效应不进行控制和规避,结果会使企业集群无法维持可持续发展,甚至造成整个集群衰退. 相似文献
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加权复合分位数回归方法在动态VaR风险度量中的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
风险价值(VaR)因为简单直观,成为了当今国际上最主流的风险度量方法之一,而基于时间序列自回归(AR)模型来计算无条件风险度量值在实业界有广泛应用。本文基于分位数回归理论对AR模型提出了一个估计方法--加权复合分位数回归(WCQR)估计,该方法可以充分利用多个分位数信息提高参数估计的效率,并且对于不同的分位数回归赋予不同的权重,使得估计更加有效,文中给出了该估计的渐近正态性质。有限样本的数值模拟表明,当残差服从非正态分布时,WCQR估计的的统计性质接近于极大似然估计,而该估计是不需要知道残差分布的,因此,所提出的WCQR估计更加具有竞争力。此方法在预测资产收益的VaR动态风险时有较好的应用,我们将所提出的理论分析了我国九只封闭式基金,实证分析发现,结合WCQR方法求得的VaR风险与用非参数方法求得的VaR风险非常接近,而结合WCQR方法可以计算动态的VaR风险值和预测资产收益的VaR风险值。 相似文献
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传统的交叉定位方法将波达方向(DOA)的正切值作为斜率,求出信号源的位置坐标的线性最小二乘解。由于正切值存在前向/后向的角度模糊,在DOA测量误差较大的情况下,将引入较大的交叉定位误差。针对该问题,该文提出了一种利用DOA的正弦值和余弦值构建交叉定位方程组的算法,且对信号源与观测站之间的距离参数进行正性约束,避免了DOA前向/后向模糊。仿真结果表明,在DOA测量误差较大的情况下,该方法比传统的交叉定位方法更精确。 相似文献