交通基础设施对区域经济增长的空间溢出效应研究

文章利用探索性空间数据分析方法,发现2000-2014年我国区域经济发展存在显著的空间集群趋势以及正向空间自相关.利用2000年、2007年和2014年31个省份的数据,实证检验交通基础设施对区域经济增长的空间溢出效应.研究表明:资本、劳动力仍是区域经济增长的首要驱动要素,人力资本、政府支出、贸易开放度和交通基础设施发挥积极的协同作用.交通基础设施对区域经济增长的直接效应在总效应中仍占绝对优势,而传统研究未考虑空间溢出效应则将高估交通基础设施对经济增长的直接效应.     

互联网金融发展对中国经济增长影响的实证

文章从内生增长理论视角出发,在线性内生增长AK模型的基础上,将影响中国宏观经济增长的关键变量简化为资本边际产出率、储蓄-投资转换率和储蓄率,进而结合中国互联网金融发展指数以及中国2011-2015年的有关时间序列数据,对互联网金融发展指数和上述变量相关性进行实证研究,结果表明互联网金融的发展对上述变量均能产生正向影响,互联网金融的发展能够有效促进中国宏观经济的增长.     

中国林业PMI指数的统计检验

林业PMI是我国乃至全球范围内第一个监测林业经济运行态势的月度指标,其科学性和领先性决定了它的实践和应用价值.文章使用时差互相关分析检验了林业PMI及其进出口指数的领先性,结果显示林业PMI领先于我国木材加工行业数据1个月感知行业运行走势,林业PMI出口指数领先海关出口数据0～1个月,林业PMI进口指数领先海关进口数据1～3个月.     

大数据背景下线上商品价格变动对CPI的影响

文章利用2011年2月至2015年9月阿里巴巴研究院公布的网络零售价格(ASPI)指数及其各分类商品价格指数与国家统计局公布的CPI历史数据分别作为线上、线下一般商品价格变动的代理变量,在协整检验的基础上采用向量误差修正模型对线上、线下商品价格变动的关联关系进行了定量分析,并对构成ASPI的各分项商品价格指数与CPI之间的关系进行了分析.研究表明:在误差修正机制的作用下,线上、线下商品价格之间存在稳定均衡的关系.     

模糊变权组合预测方法研究

在不确定环境组合预测中,用模糊权重系数更能体现各单项预测方法的客观表现.文章提出一种新的权重系数为三角模糊数的组合预测方法.首先建立以组合预测精确度指数最小为准则的模糊加权组合预测模型,为了避免样本数据中极端值对模型的影响,对模型进行改进,提出带有0-1变量的模糊加权组合预测模型.进一步考虑到单项预测方法在不同时刻的表现有所差异,建立基于诱导有序模糊加权平均(IOFWA)算子的模糊变权组合预测模型,该模型不仅能克服极端值的影响,而且具有更高的预测精确度.并实证验证了该方法的适用性和灵活性.     

中国十大城市群城镇化水平与城市脆弱性的脱钩关系研究

文章基于中国十大城市群内100个地级以上城市的相关数据,通过构建城镇化水平与城市脆弱性综合评价指标体系,采用因子分析法和Tapio脱钧指数法,实证研究了中国十大城市群及所属城市的城镇化水平与城市脆弱性的脱钩关系,并对其脱钩状态进行判别和分析比较.结果表明:京津翼城市群城镇化水平与城市脆弱性的脱钩状态最理想,辽中南城市群、长三角城市群、山东半岛城市群和川渝城市群均为相对理想的脱钩状态,其他城市群的脱钩状况均不容乐观;在17个中心城市中,仅有洛阳、深圳、成都和西安4个城市的城镇化水平与城市脆弱性的脱钩状态相对乐观,经济发展水平较高的北京、上海和广州3大城市的脱钩状态均不理想.     

指数-威布尔分布参数贝叶斯估计的混合Gibbs算法

文章利用混合Gibbs算法分别在分组数据和定数截尾场合给出了指数-威布尔分布参数的贝叶斯估计,并进行了Monte-Carlo模拟.结果表明:在两种不完全数据场合,用混合Gibbs算法求指数-威布尔分布参数的贝叶斯估计,结果令人满意,该算法可行、稳定且精度高.     

一类与洛伦兹曲线相关的不平等测度指数

文章对一类与洛伦茨曲线相关的不平等测度指数进行了较为系统的回顾与探讨,这些指数既包括基尼系数和Schutz指数等传统的不平等测度指数,也包括Bonferroni指数、De Vergottni指数和Zenga指数等国际上应用广泛但国内少见的不平等指数,并揭示了这些指数间的相互关联,总结了这些指数所满足的性质特征.     

中国FCI构建及其对通胀的非对称性效应--基于BDFA-VAR模型和MS-VAR模型的实证分析

基于构建的贝叶斯动态因子增广VAR(BDFA-VAR)模型,从20个金融指标中提取6个贝叶斯动态公因子,来构建中国贝叶斯动态因子金融状况指数(BDFFCI),并分析其与通胀的关联性,进而使用MSVAR模型分析其对通胀的非对称性效应。结果表明中国BDFFCI的突出特点是与通胀有很长期限的高相关性,领先通胀1¹4个月,是通胀更长期限的先行指标,且其汇率、货币供应量等公因子权重较大,说明中国货币政策是价格和数量综合型的。建议政府机构定期构建中国BDFFCI。     

国际市场初级产品价格波动向国内的传导——基于ECM模型的实证分析与原因探究

加入WTO之后,中国对外开放的进程促进了国际与国内两个市场的互动,伴随着近年来国际市场初级产品价格的大范围、大幅度和长期上涨,初级产品价格波动由国际向国内传导的问题越来越受到学术界的关注。文章在简单介绍价格传导途径的基础上,选取相应指标及数据应用EVIEWS5．0建立误差修正模型,对价格国际传导过程进行实证分析并得出结论,然后对传导特征产生的原因进行分析,最后进行总结。