QFII对证券市场行业收益波动率影响研究

该文选取QFII进入我国A股市场后全阶段重仓持股的六大行业2002年7月1日至2008年7月31日之间的日收盘价,以研究QFII对六大行业波动收益率的影响。GARCH(1,1)模型和EGARCH(1,1)模型检验结果显示,在QFII刚进入时,QFII投资没有引起行业收益波动率的增加。分析结果显示,即使在2005年第四季度股改开始后,除金属、非金属和金融保险业外,QFII投资没有引起行业波动率增加,而在2007年12月QFII批准投资额度增加后,行业收益波动率增加。     

日内知情交易概率测度及事件影响研究

在EKOP模型测度PIN的基础上,通过建立时变交易到达率模型,滚动计算日内知情交易概率,并将PIN测度与事件研究相结合,对比了不同规模公司股票在事件日前后PIN的变化情况。实证结果表明我国股市存在信息泄露情况,尤其是小规模公司股票在公告日前一天知情交易明显增加;前一笔知情交易对当前非知情交易有削弱作用,但对当前知情交易有加强作用,可以进一步解释交易的集簇现象：日内PIN对信息的刻画更加准确,但也发现在公共事件发生后第二天PIN仍会增加,这表明市场上存在信息的学习者,需要对引起PIN增加的原因进行更准确的分析。     

φ-半压缩映象带误差的迭代逼近

在实Banach空间中研究了φ-半压缩映象带误差的Ishikawa和Mann迭代逼近问题,并且提供了更为一般的收敛率的估计.     

贝那普利与缬沙坦单用或联用干预早期糖尿病肾病疗效比较

目的比较贝那普利与缬沙坦单用或联用干预早期糖尿病肾病(DN)的临床疗效。方法将91例合并早期DN的2型糖尿病患者随机分为A、B、C组,三组均使用正规胰岛素治疗。A组口服盐酸贝那普利片10mg/d;B组口服缬沙坦分散片80mg/d;C组应用贝那普利10mg/d+缬沙坦80mg/d。三组疗程均为6个月。比较三组尿白蛋白排泄率(UAER)、尿β2微球蛋白(β2-MG)等指标的变化及药物不良反应。结果治疗6个月后,三组患者UAER、尿β2-MG均较治疗前显著降低(P<0.05或P<0.01),C组患者的下降程度明显优于单一用药组(A组或B组)(均P<0.01),A组和B组患者相比较均无显著差异(均P>0.05)。三组患者的不良反应发生率比较差异无统计学意义(P>0.05)。结论贝那普利与缬沙坦干预早期糖尿病肾病均能减少尿β2微球蛋白,获得良好肾保护作用,但两药合用明显优于两药单用,且不良反应并无增加。     

伤心处,有时蕴藏一座金山

母乳是哺育后代最天然和最理想的食品。但是,有些做母亲的宁愿用牛奶而不愿给婴儿喂自己的奶。当然这其中除了因工作原因外,不了解喂母乳的好处,也是很重要的一个原因。然而在全社会提倡母乳喂养的同时,却有另外一些母亲因为身体原因不能对自己的宝贝进行母乳喂养。有个因无法母乳喂养宝宝的女人更是因此辞去公职,毅然开始宣传母乳喂养的好处并且学习如何帮助没有母乳的女人催出乳汁喂养宝宝。     

交易机制对我国证券市场价格行为的影响——基于隔夜波动率的实证研究

为了分析了我国证券交易所两种交易机制——集合竞价与连续竞价机制下的股票价格行为差异,以上证综合指数为样本,对隔夜收益波动率进行分析,探讨交易机制与交易暂停对隔夜收益波动的影响,研究发现集合竞价开盘的较大波动很大程度上是由交易暂停信息累计引起的,集合竞价导致的隔夜波动并不比连续竞价导致的隔夜收益波动要大;隔夜收益波动很大程度上与时刻的噪声水平有关,而交易机制只是改变了噪声表现的时刻。     

农村光棍的类型研究 ———一种人口社会学的分析

以光棍率作为分析单位,文章发现,光棍率在1970年代至1980年代中期变化较为平缓,自1980年代中后期至今则逐渐加剧上升。根据其形成的直接原因可以将农村光棍划分为历史塑造型、身心缺陷型、经济贫困型与缘分宿命型四种经验类型,而经济贫困型光棍逐渐成为当前农村光棍的主要类型。农村婚姻圈的持续扩大造成婚姻资源的不对称性流动以及出生人口性别比长时期严重失调的双重挤压效应,客观上使得农村女性在婚姻市场中具有较强的要价谈判力,从而使得婚姻高消费成为可能并因此而导致了经济贫困型光棍的形成。     

激光连续探测系统虚警数控偏压源的设计

基于偏压的虚警控制原理 ,设计了一种自动跟踪雪崩管击穿电压的数控偏压电路 ,该电路不仅使偏压的建立速度和控制精度得到较大提高 ,而且适用于背景光强和环境温度大幅度变化的连续探测的光电系统     

各种天然蛋白质纤维性能的比较

文章测定了羊毛、兔毛、原棉、丝绵、头发、灰鹅绒等天然纤维在不同状态下的含脂率和c0D,并研究分析了不同条件处理后对天然纤维性能的影响,为天然纤维现有制造工艺的改进,降低生产成本;对纺织品质地的改变及织物的后处理提供了科学依据.     

基于评级模型的违约率估计

违约率是信用风险建模的核心输入变量,文章基于评级模型对违约率进行估计。估计违约数据很少的低违约组合的违约率是一个比较困难的问题,用最大谨慎原则方法解决这类问题时结果偏大,过于保守。文章将最大谨慎原则的思想与极大似然方法相结合,估计了低违约组合的违约率。估计的结果比仅用最大谨慎原则得到的结果很大程度上降低了保守度。