圆弧加直线轨迹Katsevich类型的锥束CT重建算法

由于圆与直线轨迹的交点处存在轨迹变量的偏导数,Katsevich算法直接忽略了关于构造因子的分析,从而对后续重建计算产生影响,导致重建结果出现伪像。通过对该问题进行研究,确定轨迹交点处的构造因子,并推导出在平板检测器下与两段轨迹相对应的重建公式。据此引申出一个不含有关于轨迹变量偏导的等价公式,从而计算出轨迹交点处相应的重建贡献值。同时,提出使用光滑过渡函数改善因反投影区域边界的不连续性而对重建结果产生的影响。利用Forbild头模型进行仿真模拟,实验结果表明,改进的算法有效地抑制了重建结果的伪像。     

CaTiSiO_5-TiO_2系统高频电容器瓷料的研究

介绍一种以ＣａＴｉＳｉＯ５ＴｉＯ２为主晶相的高频热稳定、高频热补偿电容器瓷料。通过调整ＣａＴｉＳｉＯ５及ＴｉＯ２的百分含量，选择ＷＯ３和ＺｎＯ为添加剂，合理控制烧成温度，以适当温度预烧等方法，可得到介电系数高于国家标准，温度系数组别多达１０，烧成温度范围达２０℃以上，工艺性好、重复性强、成本低的高频电容器瓷料。     

福利彩票资金周期阶段的识别

文章首先分析了消除趋势法、生产函数法和多变量指标分解法估算经济周期的适用性,并得出HP滤波法在平滑系数取6.5时可以很好识别福彩资金周期阶段的结论;其次用潜在经济增长率与实际增长率的缺口为准则判断周期阶段,并预测了2009～2012年的周期阶段;最后总结了研究结论并提出政策建议.     

基于动态引导滤波的多尺度图像融合算法

该文基于动态引导滤波器(RGF)提出了一种新的图像多尺度表示方法,并将其应用到图像融合技术中。首先,使用RGF将输入图像用多种尺度的子图表示;然后,基于显著性检测获得输入图像的权重映射;最后使用基于递归滤波的加权融合方法得到最后的融合图像。多组图像融合实验的比较结果表明,相比于其它基于多尺度分解的融合算法,本文提出的融合算法更好地保持了输入图像的细节信息,融合图像的视觉效果更好。     

H∞滤波算法在国家财政收入预测中的应用

文章通过建立回归模型,并采用H∞滤波算法对国家财政收入中各分项收入对总收入进行估计预测,结果证明:以各种税收作为变量,运用H∞滤波算法对国家财政收入的预测值和实际值的误差较小,可以运用H∞滤波算法预测国家财政收入.     

连续波动的累积变化是否触发随机跳跃?——来自国际股票市场的证据

股票市场存在跳跃自激发现象和波动率集聚特征已经成为共识，但市场内部随机跳跃和连续波动间是否会相互转化、波动累积是否触发随机跳跃等问题尚存争议.为此，本文将连续波动的累积变化视作价格的“量变”,间断跳跃视作“质变”,采用动态跳扩散双因子交叉回馈模型，借助条件特征函数，引入广义矩估计与粒子滤波方法(GMM-PF),针对具有代表性的国际股票市场进行实证研究，并捕捉和量化两者之间的动态关系.研究显示，随机跳跃和连续波动呈现协同演化、交互传导的现象，一方面随机跳跃将改变下一期的波动率，另一方面量变引起质变，波动率累积也会提高未来的跳跃达到率.同时，与极大似然粒子滤波估计(MLE-PF)、序贯贝叶斯学习方法(SBL)相比，本文提出的GMM-PF方法可实现估计精度与估计效率的联合最优.研究还发现，跳扩散之间的传导机制在不同市场中存在较大差异，针对各个市场的量化结果来看，量变引起质变的程度普遍大于质变引起量变的水平.相比境外发达市场，大多数新兴市场对跳跃风险的消化、转移和分散能力相对较弱，其跳跃集聚和持续性处于较高水平.由此可见，监管当局和投资者有必要对跳跃演变规律给予足够重视.     

基于状态空间模型的宏观经济因素对股市流动性的建模分析

证券市场的流动性是评估一国证券市场是否健康运转的重要指标。关于流动性的各种学术研究也是金融市场微观结构理论中的热点问题。本文主要考察宏观经济因素对时变的股市流动性的影响，选取度量股票流动性的指标以及宏观经济变量，针对行业分类的面板数据提出三个动态因子模型，并引入跨行业的能够捕捉风险聚集现象的潜在因子进行建模，利用状态空间模型与Kalman滤波进行分析和样本外流动性风险预测。我们提出的新颖的带回归效应的高斯面板数据时间序列模型，结合了用主成分的方法从大量宏观经济协变量中提取出来的因子，用来分析和预测股市的流动性风险，具有较强的信息挖掘作用。在对上证A 股的实证研究中，我们发现动态的潜在因子的引入对于防止流动性估计的偏差是需要的。     

改革开放以来我国货币供给周期波动特征

 货币供给的周期波动是国民经济发展过程中的必然现象,其周期波动的测定与分析是制定货币政策的基础。首先对我国M0、M1和M2三层次货币供给的时间序列进行HP滤波与平稳化,然后利用现代谱分析方法对我国货币供应的周期波动特征进行了测定与分析,结果显示：改革开放以来我国M0和M1供给均存在季节波动、3年、6个月和4个月左右的周期波动;M2存在10年、4年以及3年左右的周期波动;所有层次货币供应的变动幅度与长期趋势间存在线性关系。     

广义线性滤波模型在非寿险准备金评估中的应用

文章在非寿险未决赔款准备金评估中,借鉴状态空间模型如Kalman滤波在准备金评估中的应用,以广义线性模型为基础,通过在贝叶斯估计中利用泰勒展开式的二阶近似式构造了离散指数族内的后验似然函数,生成广义线性滤波,可实现动态广义线性模型的参数估计,从而能够向模型中引入新的观测数据递归出更新的参数估计结果。文章通过实例演示了伽玛广义线性滤波模型在准备金评估中的应用。     

时变风险厌恶下的期权定价——基于上证50ETF期权的实证研究

传统的随机波动率（SV）期权定价是在投资者具有常数风险偏好假设下进行的.但近年来越来越多的研究表明,市场参与者具有时变风险厌恶特征.基于此,本文对时变风险厌恶条件下的期权定价问题进行深入研究.首先,对传统的（非仿射）常数风险厌恶SV（CRA-SV）期权定价模型进行扩展,构建时变风险厌恶SV（TVRA-SV）期权定价模型对期权进行定价,并分析时变风险厌恶对期权价格的影响;其次,采用标的资产与期权数据信息,建立基于连续粒子滤波的极大似然估计方法,对定价模型的客观与风险中性参数进行联合估计;最后,采用我国期权市场上的上证50ETF期权数据,对构建的定价模型进行实证检验.结果表明：TVRA-SV期权定价模型相比传统的CRA-SV期权定价模型具有更好的数据拟合效果,能够更充分地刻画标的上证50ETF收益率在客观与风险中性测度下的波动性;TVRA-SV期权定价模型相比传统的Black-Scholes（B-S）期权定价模型和CRA-SV期权定价模型都具有明显更高的定价精确性。