连续波动的累积变化是否触发随机跳跃?——来自国际股票市场的证据

股票市场存在跳跃自激发现象和波动率集聚特征已经成为共识，但市场内部随机跳跃和连续波动间是否会相互转化、波动累积是否触发随机跳跃等问题尚存争议.为此，本文将连续波动的累积变化视作价格的“量变”,间断跳跃视作“质变”,采用动态跳扩散双因子交叉回馈模型，借助条件特征函数，引入广义矩估计与粒子滤波方法(GMM-PF),针对具有代表性的国际股票市场进行实证研究，并捕捉和量化两者之间的动态关系.研究显示，随机跳跃和连续波动呈现协同演化、交互传导的现象，一方面随机跳跃将改变下一期的波动率，另一方面量变引起质变，波动率累积也会提高未来的跳跃达到率.同时，与极大似然粒子滤波估计(MLE-PF)、序贯贝叶斯学习方法(SBL)相比，本文提出的GMM-PF方法可实现估计精度与估计效率的联合最优.研究还发现，跳扩散之间的传导机制在不同市场中存在较大差异，针对各个市场的量化结果来看，量变引起质变的程度普遍大于质变引起量变的水平.相比境外发达市场，大多数新兴市场对跳跃风险的消化、转移和分散能力相对较弱，其跳跃集聚和持续性处于较高水平.由此可见，监管当局和投资者有必要对跳跃演变规律给予足够重视.     

复合电晕场中粉尘粒子的荷电机制

分析了场致荷电和扩散荷电的特点,讨论了复合电晕场中粉尘粒子的荷电率     

基于“渠道识别”的货币政策银行风险承担渠道问题研究

银行风险承担渠道作为货币政策的传导渠道之一,与其他传导渠道紧密相连,若没有事先对这一渠道进行识别,将会对该渠道的研究带来一些问题。基于此,本文尝试解决了这一渠道识别问题,并在此基础上力图较为全面地对我国银行风险承担渠道的多个影响机制进行实证研究。结果发现:(1)考虑渠道识别后,实际上应该用来衡量银行贷款渠道的实际利率IR系数符号为正,这与国内部分文献同样使用实际利率IR但却作为利率追逐机制代理变量(且未经渠道识别)的结果符号相反。(2)实际利率越低于政策利率,银行利率追逐的激励就越大,银行风险承担越高。但是,引入渠道识别后经对比分析,发现利率追逐机制代理变量(TGAP)系数的绝对值有明显的提高,这表明若未经渠道识别,我们对于利率追逐机制(尤其是考虑数量型货币政策后)的作用效果会有所低估。(3)总的来看利率追逐机制在我国占主导地位,但其重要性的绝对程度小于国外;此外类金融加速器作用机制越明显,银行风险承担越大。     

基于GMM-RBF神经网络的前列腺癌诊断方法

 前列腺癌是近年来发病率上升速度最快的男性癌症,严重威胁着患者的身体健康,准确地判断癌症患者的患病情况对于节约医疗资源、提高患者满意度起着至关重要的作用。近年来,基于数据挖掘的癌症诊断方法逐渐成为疾病诊断领域的研究热点,在提高诊断准确性上显示出极大优势。        针对现有前列腺癌早期诊断方法准确性不高的问题,提出一种基于高斯混合模型改进径向基函数神经网络的前列腺癌诊断方法--GMM-RBF神经网络方法。该方法通过使用高斯混合模型对径向基函数神经网络中径向基函数的参数进行预训练,使模型避免陷入局部最优,之后采用改进的粒子群优化算法对神经网络进行训练。采用国家临床医学科学数据中心提供的数据进行前列腺癌诊断实验,将所提出的方法与径向基神经网络、分类回归树、支持向量机和逻辑回归等主流的机器学习算法进行对比,并使用准确性、特异性、敏感性和AUC值对模型的性能进行评价。        研究结果表明,与改进前的神经网络模型相比,GMM-RBF神经网络模型收敛速度更快、初始准确度更高;与其它机器学习算法相比,GMM-RBF神经网络模型在10折交叉验证中取得了较高的准确性、敏感性、特异性和AUC值。        GMM-RBF神经网络方法在模型预测精度上比传统的径向基函数神经网络模型有很大提升,能够得到更为可靠的前列腺癌诊断结果,为医疗工作者初步诊断前列腺癌和穿刺活检操作提供有效的辅助决策支持,该方法的提出对于减少患者痛苦、提高患者满意度和节约医疗资源具有实际意义。     

时变风险厌恶下的期权定价——基于上证50ETF期权的实证研究

传统的随机波动率（SV）期权定价是在投资者具有常数风险偏好假设下进行的.但近年来越来越多的研究表明,市场参与者具有时变风险厌恶特征.基于此,本文对时变风险厌恶条件下的期权定价问题进行深入研究.首先,对传统的（非仿射）常数风险厌恶SV（CRA-SV）期权定价模型进行扩展,构建时变风险厌恶SV（TVRA-SV）期权定价模型对期权进行定价,并分析时变风险厌恶对期权价格的影响;其次,采用标的资产与期权数据信息,建立基于连续粒子滤波的极大似然估计方法,对定价模型的客观与风险中性参数进行联合估计;最后,采用我国期权市场上的上证50ETF期权数据,对构建的定价模型进行实证检验.结果表明：TVRA-SV期权定价模型相比传统的CRA-SV期权定价模型具有更好的数据拟合效果,能够更充分地刻画标的上证50ETF收益率在客观与风险中性测度下的波动性;TVRA-SV期权定价模型相比传统的Black-Scholes（B-S）期权定价模型和CRA-SV期权定价模型都具有明显更高的定价精确性。     

邬焜先生“信息价值论”质疑

邬焜先生在“信息本体论”、“信息认识论”、“信息进化论”的基础上,推导出“信息价值论”。行文的基本特点是：一是重复了以往的逻辑错误,使物质（物质结构）成为没有实际认知内容的空壳。既想把信息（信息结构）从事物本体中剥离出来,但又难以剥离。时而说客体（物质）的本体无信息,信息在中介粒子场（信息场）里;时而说“所有的物体”的“物质体”与“信息体”两者同体;可谓先是后非。二是在解读信息价值时,貌似谈信息（信息结构）,实则在谈物质（物质结构）,将事物的相互作用归结为中介粒子场（信息场）,使信息成为“变相的物质”,传统哲学的“物质价值论”变成了“信息价值论”。     

粒子物理学与唯物主义物质观的发展

通过粒子物理学发展三个阶段,量子论和原子物理学、相对论性量子论和对称性基本粒子理论对哲学物质范畴概念影响的分析,可以看出与之对应的德谟克利特原子论、柏拉图的形式论以及马克思主义物质观与列宁辨证唯物主义物质观对于物质范畴认识的特征,充分表明自然科学的进步是哲学物质观变革的基础,变革的动力蕴含于历史之中.     

诺奖得主胡夫特来中大演讲

2010年5月26日,由国家外国专家局、广东省科学技术协会及广东省外国专家局与中山大学共同举办的诺贝尔大师系列讲坛在广州举行,荷兰理论物理学家、1999年度诺贝尔物理奖得主——胡夫特教授在中大怀士堂举行了题为“基本粒子物理学中的黑洞”的讲座。     

基于混合蚁群粒子群算法的立体库堆垛机路径优化

针对自动化立体仓库中的堆垛机路径优化问题，课题组通过分析立体仓库中堆垛机的工作特点与运行情况，提出了基于混合蚁群粒子群算法的路径优化方法，在传统的蚁群算法中结合粒子群算法思想，使算法同时具备蚁群算法的正反馈与粒子群的多样性。通过对实例进行MATLAB仿真分析表明：混合算法路径优化速度较快，且比以往的路径更短。研究使堆垛机的运行效率得到提高。     

现代媒体的新闻语言粒子探析

近年来，随着现代新闻媒体的迅速发展，人们从宏观和微观两个方面对单一新闻媒体进行深入研究，取得了颇为丰硕的成果。在实践中，新闻界通常认为，不同媒体新闻之间存在着十分明显的差异，也正是这些“差异”的存在才满足了广大人民群众丰富多彩的精神文化需求，使新闻媒体呈现“多样化”（报纸、电视、广播、网络等）共同发展、共同繁荣的态势。本文旨在从新闻语言粒子视角，对现代媒体的新闻语言粒子进行微观探析。