高斯连接函数在股票投资组合VaR计算中的应用

风险测量是金融理论与实践研究的一个重要课题,正受到越来越多的关注。Copula理论以能够有效地处理投资组合的风险和相关性而成为国内外研究的热点。文章通过实证运用Copula理论中的Gaussian连续函数来计算股票投资组合的在险价值(VaR)。结果表明:计算出的VaR能很好的反映投资组合的风险,同时计算也比较简单,处理起来也不显得复杂。     

轮换样本调查的轮换模式设计与估计方法

文章以我国城市住户调查的轮换模式设计为例,研究了轮换样本调查中的轮换模式设计与估计方法等问题.不完全单水平轮换模式是轮换样本调查中非常理想的一种轮换模式,既吸收了单水平轮换模式的优点,又充分体现了轮换样本调查的优势.文章所研究的这套轮换模式设计与估计方法不仅适合在我国城市住户抽样调查中使用,而且也可推广应用到我国政府统计部门开展的其他类型的连续性抽样调查中.     

最优加权组合法在中国粮食产量预测中的应用研究

组合预测模型可以较大限度地利用各种预测样本信息,比单一预测模型考虑问题更系统更全面.能够有效地减少单个预测模型中一些随机因素的影响,从而提高预测精度.文章利用最优加权组合法,对柯布一道格拉斯生产函数模型,指数平滑模型和ARMA模型进行组合,通过计算确定其权重,得出未来十年的粮食预测产量;而根据MSE准则得出组合预测模型的精度比其余单一的预测模型的预测精度高.与我国在2008年提出的<国家粮食安全中长期规划纲要>中的目标进行比较发现,如果在现有条件下要达到目标,政府必须在政策和农业技术等层面制定更加切实可行的措施.     

1981—2014年中国资本服务流量测算——基于截断正态退役分布和几何役龄效率剖面

通过梳理资本核算理论框架,结合中国实际情况测量了1981-2014年资本服务流量。资本分类、组合役龄效率-退役剖面计算、资本回报率确定和初始单位效率生产性资本存量估计等方面与既有研究有所不同。测量结果表明:按照1990年不变价格,各类资本服务流量呈增加趋势,其中无形资产服务流量前期较为波动;设备类服务流量增速最高;总资本服务增长率前期呈V型后期呈倒U型,与GDP增速变动不一致,整体来看前者高于后者;比较发现测量结果高于其它研究,差距先收敛后扩大。     

大数据背景下智能手机APP组合推荐研究

面对当下智能手机APP种类繁多、层出不穷的局面,数据提取方案的提出和常见APP组合规律的深度挖掘已成为大数据时代的研究热点。在重新界定不同APP类别间关系度量方式的前提下,推出一套完整的关系型数据提取方案。借助社会网络可视化工具初步发现了不同APP类别间的关系程度及分布,而concor模型为APP组合的多层次划分和推荐提供了可靠的方法学依据。研究发现APP的多层次组合划分实现,对现实生活中经常同时使用的APP类别组的挖掘、划分结果具有较好的解释性和现实意义,为智能手机生产者提供了APP研发方向,并能推进智能生产和生活的发展进程。     

基于变权Shapley值的合作博弈赋权方法

文章针对一般的基于合作博弈组合评价中所采用的传统Shapley值进行评价时,会出现较优的单一评价方法被赋予较小权重的问题,提出考虑博弈方事先权重对合作博弈最终结果分配的影响,在组合博弈评价中采用变权Shapley值,从而保证赋予组合评价中的各评价方法合理的权重,达到更好地保留较优的单一评价方法的目的。     

基于加权组合和最小二乘法改进的GM(2,1)模型

文章通过分析指出了GM(2,1)模型存在灰微分方程与白化方程无法匹配以及默认经过初始值点的缺陷;利用权值p1、p2对一阶灰导数和背景值进行加权组合,建立了GM(2,1)模型的一种改进形式--GM(2,1,p1,p2模型,利用最小二乘法确定系统最终参数.实例验证结果表明,改进GM(2,1)模型具有更高的预测精度.     

我国商业银行知识管理对风险控制能力的激励效应分析

1.引言我国商业银行是金融业的主体之一,不仅拥有巨额的资金存量,还拥有大批高素质人力资源、丰富的市场运作经验、先进的信息化技术与设备、持续的创新能力和组织机构优化能力.     

投资黄金的四项注意

对于普通投资者而言,可以通过黄金投资的避险、保值、长期收益性来完善个人的投资组合,使自己的投资组合更加稳健。本人从2008年开始投资纸黄金,投资比例接近家庭资产的20％左右。最终在实现分散投资风险目的的同时,也享受了这一轮黄金牛市的上涨。与其他理财工具相比较,     

关于见义勇为行为的经济学解析

对见义勇为行为实行经济激励,以金钱鼓励的外在形式是否可以使见义勇为发扬并深入人心,成为人们深思和研究的一个重要课题。文章从社会学和经济学的角度对见义勇为行为的经济激励进行了分析,尤其是对见义勇为的成本、风险、效用进行了重点分析,最后提出:社会在肯定见义勇为的同时,予以经济的实利,必定会使这种行为得到社会的认同,从而震撼人心,收到更好的效果,因此给予见义勇为者适当的经济奖励是必要和现实的。