基于主成分分析的债券风险度量研究

用久期和凸性度量债券价格波动性的前提是利率期限结构的平行移动，而实际上利率期限结构曲线往往发生更复杂的变动；本文首先通过多项式样条分析法拟合出我国即期利率的期限结构，通过主成分分析得出影响利率期限结构的三个主成分，分别反映了利率期限结构的水平、倾斜和曲度移动；结合债券的定价模型提出了一个基于主成分分析的VaR计算模型，由于主成分的数量较少并且是不相关的，因此大大简化了计算量。本文还给出了基于主成分分析的风险分解方法，为风险控制人员和债券组合投资经理识别风险来源和风险贡献，将组合风险控制在预算范围内提供了便捷的手段。     

高校财务内部稽核与监督之管见

内部稽核与监督是高校财务管理的重要环节。通过加强内部稽核与监督,既有利于严格执行财务规章 制度,使会计核算依法进行,还对加强和改善高校财务管理具有重要意义。     

世界经济平稳能否持久？

由于恐怖主义的盛行、金融市场的动荡以及公司腐败的滋生,有人认为,对于经商而言,当今的世界秩序已经越来越难以确定和危险,但是从其他很多方面来看,世界经济的风险却变得更小了。由UBS环球资产管理有限公司的比尔·马丁(BillMartin)和剑桥大学的罗伯特·罗森(RobertRowthorn)合作完成的一份最新的研究报告显示,在过去的十年间大多数国家的经济增长比以往任何一个时期都要稳定。报告认为,美国     

我国公司财务治理的现状、存在问题及完善途径

建立健全的公司财务治理结构,是提高公司财务决策效率、提升企业生产经营效率的重要手段。本文分析了我国财务治理中的现存问题,从财务主体的界定、公司激励与约束制度的建立、分层财务决策机制的建立等多个角度提出了完善财务治理的途径。     

论我国推出股指期货的必要性

目前,要求推出中国股票指数期货的呼声越来越大,同时,众多的利好也使中国的股指期货呼之欲出。本文首先将简单地介绍股指期货;然后,在我国目前的大环境下分析目前我国推出股指期货的举措是否可行;最后,本文将对股指期货推出后可能给我国金融市场带来的利好面做一个简明的阐述。     

基于财务分析的数据挖掘技术

企业在信息化管理条件下,会产生各种信息,其中财务信息是反映企业经营状况的重要信息.对于海量财务信息,如何进行分析和决策是企业管理人员面临的主要问题.本文通过对数据挖掘技术的研究,阐述数据挖掘技术在财务分析中的应用,将对企业决策提供帮助.     

虚拟货币的现实风险

伴随着中国互联网成长来的除了网民，还有大量的网络游戏厂商。根据公司盈利需要和用户多样化需求，各个网站纷纷推出了收费服务项目。这便带来了一个问题——     

实验设备共享特征、原理、影响因素与运行机制研究

高校实验设备资源共享具有主体构成多元性、资源所有权与使用权分离性、共享方式合作性、效益分享性等特征.共享遵循技术共需原理、物质保障原理和利益驱动原理.共享存在诸多影响因素,需建立共享导向、汇交投入、有偿享用、风险分担、信息互动、高效服务等机制.     

高科技风险投资中的风险防范与控制

目前我国的风险投资理论与实务正处于起步阶段,在此过程中不断地探索和总结如何防范与控制中国风险投资面临高风险的有效的、合理的方法,从而建立中国风险投资的风险管理体系,不仅具有理论意义,同时也具有很强的现实意义。     

"断供"引致的金融风险研究及对策

当前中国出现了少量的房地产"断供"现象,此类现象如果肆意蔓延所形成的金融风险,将会对中国的金融业和房地产业构成巨大威胁.结合国际经济大环境,为了规避金融风险所带来的致命打击,研究"断供"现象的紧迫性突显出来,文章将分析导致"断供"的各项影响因素,指导房地产行业成功规避金融风险.