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161.
针对教育收益率测算中可能存在的弱工具变量问题,本文利用2006年中国健康与营养调查数据,结合工具变量估计框架下的各种模型设定检验,对我国正规就业者的教育收益率进行测算。检验和测算结果表明:受教育程度的变量存在内生性,个体配偶的受教育年限是内生变量受教育程度的强工具变量,而个体的出生季度是弱工具变量。广义矩估计结果显示我国正规就业者的教育收益率为10.1%。 相似文献
162.
现有基于参数模型构造的条件异方差检验往往存在模型设定偏误问题。为了避免模型误设对检验结果的影响,并且同时捕获多种条件异方差现象,本文基于非参数回归构造了不依赖于特定模型形式的条件异方差检验统计量。该统计量可视作条件方差和无条件方差之间差异的加权平均,在原假设成立时渐近服从标准正态分布。数值模拟结果一方面表明本文统计量具有良好的有限样本性质,另一方面也说明条件均值模型误设会导致错误地拒绝条件同方差的原假设,凸显了本文引入非参数方法构造条件异方差检验的必要性。实证分析采用本文统计量探讨了国际主要股指收益率的条件异方差现象,得到了与Engle (1982)不同的检验结果,可能意味着股指收益率呈现出非线性动态特征。 相似文献
163.
本文以上证综指和证监会行业分类下的零售业、旅游业和交通运输业三个行业指数为例,用ARMA(1,1)-GARCH(1,1)模型就上证综指收益率及三个行业指数收益率是否存在节日效应进行了研究。研究发现中国股市不仅有大多数国家股票市场所存在的节前效应,还有其所没有发现的节后效应。在具体分析不同行业在不同节日所表现出的节日效应中.发现不同行业表现出不同的节日效应。 相似文献
164.
基于量价关系,用交易量的分布解释收益率的分布情况。分别探讨了预期交易量、非预期交易量与收益率之间的关系,发现交易量和收益率有明显的正相关关系;收益率对预期交易量以及非预期交易量都有解释作用,但无论是预期交易量还是非预期交易量对收益率都没有显著的解释作用,但是从统计量分布上看,前者的分布能够解释后者的分布。 相似文献
165.
中国上市公司资本结构调整能力的实证研究 总被引:10,自引:0,他引:10
以1992—2002年为观测区间,沪、深股市A股市场的所有上市公司为样本,采用FamaMacbeth方法研究我国上市公司资本结构的调整。我们发现,在短期(一年内),上市公司的资本结构变动有近三分之一的原因来自股票市场的波动,上市公司的资本结构会出现向历史比率温和调整的趋势;将观测区间延长至三年时,股票收益的波动对上市公司资本结构变动的影响减弱,资本结构向历史水平调整的力度明显加大。同时,在动态调整过程中,上市公司主动调整资本结构的手段只能依赖负债的主动调整。 相似文献
166.
宋健 《北京工商大学学报(社会科学版)》2012,27(5)
在已有研究基础上,采用货币滞存法对广东2003—2011年间的超额货币情况进行测算,进而运用平稳性分析、向量误差修正模型、冲击响应等方法对超额货币和实体经济进行实证分析。结果表明,从长期看广东省超额货币与实体经济存在反向的协整关系,当超额货币上升(下降)1%时,实体经济会下降(上升)0.6%左右,因此,应当关注超额货币对实体经济产生的长短期效应。 相似文献
167.
定向增发作为上市公司募集资金的新渠道,近年来规模迅速扩大。以往对其某时段市场反应的实证研究或是集中于从董事会预案至增发实施这一阶段,或是集中于股改限售股解禁阶段,而对限售股解禁期的研究甚少。采用事件研究法对定向增发股票在解禁期的市场表现进行了描述性统计,并分析了实施定向增发上市公司的股利政策、大股东行为方式以及股市周期对解禁期股价走势的影响,以求对投资者的投资行为给予指导。 相似文献
168.
本文主要以我国A股市场2009—2011年上市公司为样本,首先检验会计应计和现金流在持续性上的差异,然后仿照Sloan(1996)的研究方法对全部样本、机构投资者持股和非机构投资者持股样本进行套利投资检验。研究得出机构投资者持股虽然不能完全消除应计异象,但能在一定程度上减弱应计异象。 相似文献
169.
张益民 《盐城工学院学报(社会科学版)》2012,25(2):72-76
超额翻译和欠额翻译是翻译中常用的策略和手法;译者采用此种方法以润色译文抑或实现某种特定翻译目的。以《茶馆》两英译本为个案研究对象,从目的论的角度出发,探讨戏剧翻译中此种翻译方法的实践运用,藉以证明翻译目的论在戏剧翻译中的适用性。 相似文献
170.
张颖 《河海大学学报(哲学社会科学版)》2012,14(1):69-72
我国国债存在两个主要交易市场——银行间市场与交易所市场,由于相互割裂且各具特点,所得到的收益率曲线具有一定的差异。为了分辨出更有效的收益率曲线,采用Granger检验、方差分析等方法对上证所市场和银行间市场国债6个月、1年期、3年期、5年期、7年期收益率时间序列进行了研究。研究发现,两个市场收益率具有较大的相关性,但是交易所市场收益率期限结构较为陡峭,而银行间市场收益率期限结构较平坦。交易所国债收益率时间序列与银行间国债收益率时间序列在期限较短时相互影响、互为因果,但银行间收益率变化单向领先于交易所收益率变化更为显著。同时,通过方差分析发现,银行间收益率波动对交易所收益率波动的影响较大,这一点在期限较长的收益率曲线中表现尤其明显。 相似文献