利用Excel实现时间序列分解分析

一、简介分解分析法是时间序列分析和预测过程中常用的统计方法。该方法假设时间序列是趋势变动（T）、循环变动（C）、随机变动（I）综合影响的结果,分解过程首先从原始序列中消除随机变动,然后在此基础上,分别识别出循环变动和趋势变动的变化模式。假设的合理性、方法的科学性和操作的简易性使分解分析法在经济预测中得到了较为广泛的应用。本文结合具体例子介绍如何用电子表格软件Excel实现时间序列的分解分析。二、实例如图（1）所示,表中A1至B13单元格是1996至1998年各季度某海滨城市旅游人口数（千人）,试预测1999年各季度旅…     

p-距离空间中压缩映像序列的不动点定理

引入了p-距离空间的概念,利用泛函分析的理论,对p-距离空间中的不动点问题进行了研究,给出了p-距离空间中一类压缩映像序列的公共不动点定理。其距离空间、 2-距离空间和3-距离空间都是p-距离空间的特殊例子。     

从异质预期视角看汇率决定理论的演变

为了理清汇率理论发展的脉络,把握汇率理论发展的未来方向,文章异质预期的角度,较为全面地回顾了汇率决定理论的演变,包括基于基本因素分析的结构模型、基于技术分析的时间序列模型以及基于上述两种方法的异质预期模型.从而为汇率行为的识别和描述,汇率变量的有效预测、风险防范以及中央银行的有效干预提供理论依据.     

“十二五”时期浙江资源环境压力分析及对策建议

“十二五”时期,浙江将进入经济平稳较快增长期、投资驱动作用稳定期、产业结构调整加速期,同时资源要素制约也将进入更加严重的瓶颈期。在此,笔者利用生态足迹分析、时间序列模型等研究方法,对浙江自然资源以及环境容量需求压力进行分析,并提出相关对策建议。     

我国蔬菜价格的时间序列变动分析

文章依据全国集贸市场上黄瓜、西红柿、大白菜三种常见蔬菜的价格数据,首先分析了蔬菜价格的季节变动和趋势变动;然后运用ARIMA模型对蔬菜价格进行拟合和预测;最后比较分析了2010年的模型预测价格与实际价格。     

股指时间序列的分形插值模型与R/S分析

运用分形插值模型和R/S分析法研究股指时间序列的变化规律和结构特征,通过建立分形插值模型刻画上证综合指数在一定时间内的变化规律,并预测其在短期内的指数走势。使用R/S分析法和Hurst指数,分析了上证综指的结构特征,指出市场具有状态持续性和分形分布等统计特征。     

中国季度GDP的季节调整：结构时间序列方法

 内容提要：本文利用结构时间序列方法讨论了中国季度GDP的季节调整问题,从季节单位根、季节自相关、周期自相关等多个方面对不同季节模式的调整结果进行了比较。结论认为,随机虚拟变量形式和三角函数形式得到的调整结果非常相似;结构时间序列方法更好地捕捉到了时变季节特征,明显优于X-11和SEATS方法;非高斯稳健季节调整的结果表明,高斯结构时间序列方法具有较好的稳定性。     

基于线性规划的投资组合模型

中小投资者缺乏适合的投资理论的指导。文章建立的跨时期投资线性规划模型属于投资组合模型对于中小投资者来说具有较高的参考价值,能够帮助投资者合理配置资金以期获得最大收益。投资者要把该模型使用的定量分析方法与自身的定性分析相结合,不断修正模型的数据,以便于根据形势的变化及时调整投资策略。     

基于小波域隐马尔可夫模型的时间序列分析-平滑、插值和预测

提出一种基于小波域隐马尔可夫模型的时间序列分析方法.首先介绍了离散小波变换;并针对小波系数进行统计建模,分别讨论了单个小波系数的混合高斯模型、不同尺度小波系数之间的隐马尔可夫树结构、模型训练及似然计算等问题;其次,提出了关于时间序列插值、平滑和预测的统一数学模型,并运用极大后验概率估计和贝叶斯原理,将小波域隐马尔可夫模型作为先验知识给出了一种分析时间序列的新方法;然后,详细推导了时间序列重建问题的Euler-Lagrange方程及对数似然的导数计算,将时间序列的插值、平滑和预测归结为一个简单线性方程的求解;最后通过期望极大化(EM)算法和共扼梯度算法进行交替迭代来计算小波域隐马尔可夫模型参数和重建时间序列.实验结果表明该方法在经济领域时间序列分析中的有效性.     

联系、巩固与预示——威伯恩《管弦乐变奏曲》分析

安东·威伯恩是上个世纪最伟大的作曲家之一,他是勋伯格学派中成名最晚但是影响最深远的一位.人们将他去世后的20世纪50年代称为"威伯恩十年",这说明了后期的作曲家对他的极大推崇以及威伯恩韵深远影响.通过对威伯恩<管弦乐变奏曲>(作品30)在音高、节奏、配器、结构等方面进行全面概括的分析和研究,试图说明威伯恩的创作与传统的联系,对当代技法的巩固和对未来风格的预示.