我国银行业流动性风险管理研究

本文在VaR和ES一阶期望风险测度基础上,发展了ES（a）高阶期望风险测度。该方法的最大优越性在于其在高阶广义随机占优情况下依然能保持精准,克服了低阶期望风险测度在高阶广义随机占优情况下可能出现的风险测度错误。     

试论简单随机抽样的随机原则

抽样调查选择调查单位要遵守随机原则 ,这是抽样调查和其它非全面调查方法的重大区别。对于在抽样理论中随机原则的不同理解以及叙述 ,文章对目标总体与作业总体、不同抽样方法形成样本的形式阐述了随机原则的涵义。提出抽样调查抽选调查单位要遵守随机原则 ,保证总体每一单位进入样本的机会均等 ,而且总体每一单位第一次被抽中的机会也是均等的。     

农村剩余劳动力转移对全要素生产率的影响研究

在我国,农村剩余劳动力的转移一直陪伴着国家工业化、现代化的过程.根据经典的二元经济理论,劳动力的转移对国家的经济增长和全要素生产率的增长有着重要的影响.文章运用随机前沿生产函数法以及改进的比较劳动生产率法分别对我国各地区的全要素生产率增长水平及农村剩余劳动力进行估算,利用估算的数据建立面板回归模型从实证角度分析农村剩余劳动力转移对全要素生产率增长的影响,并据此提出政策建议.     

短面板随机效应模型的分位数回归方法及模拟

对于随机效应面板数据的分位数回归研究的难点在于如何处理截面内存在的相关性,文章借助分位数回归与ALD分布之间的关系,提出了带有Copula相关结构的分位数回归的极大似然估计法,其中Copula函数可用来表示短面板中的截面内相关性.通过数值优化算法迭代求解目标函数可得参数估计值,蒙特卡洛模拟结果显示该方法的均方误差更小,因此更为精确可靠.     

概率知识与实际应用举例

随机现象存在于我们日常生活的方方面面和科学技术的各个领域,概率论是指导人们从事物表象看到其本质的一门科学.日常生活我们在从事一些事项中,可以事先对所要做的事情用概率进行数量上的计算,从而作出科学的决策.本文由现实生活中的部分现象探讨了概率知识的广泛应用.     

一类机会约束规划可行集合的凸性研究

机会约束规划的主要问题之一是约束集X(α)或X_i(α_i)是否是凸集。本文使用次凸函数方法,讨论了当A(w)的所有元素都是已知正态分布的独立随机变量及b(w)都为固定时的若干凸性命题。     

随机前沿分析与数据包络分析方法的评析与比较

文章简要总结了SFA与DEA中常用的模型;分析了SFA与DEA使用中关键和常见的问题,并通过实例加以说明;最后对这两种方法的共同点与不同点进行了比较研究.     

指数分布的随机序及在库存模型中的应用

文章首先给出随机分布序及似然比序的定义,对于指数分布的情形,探讨了两种随机序的性质.论文最后考察了需求服从指数分布的库存模型,利用随机序的性质导出最优库存水平及最优订货点满足的方程.运用数值方法,具体计算了单周期库存模型最优库存水平和最优订货点两个最优策略参数.     

随机需求下的供应链收益共享契约设计

文章研究供应链收益共享契约的协调问题.在综合考虑缺货损失和剩余产品残值与生产成本相关的情况下,建立了供应链收益共享契约协调模型,并借助报童模型对零售商和供应商的决策行为进行了分析,得出了零售商的最优决策行为和契约参数的取值范围.最后进行算例分析,并验证了供应链收益共享契约的有效性.