Nelson-Siegel模型与国债收益率曲线的预测

1Nelson-Siegel模型和求解模型参数的方法N elson和Siegel在1987年提出了一个用参数表示的瞬时(即期限为零的)远期利率函数,f(t)=β0 β1exp-τt1 β2τt1exp-τt1即期利率的函数形式为R(t)=t0∫f(s)dst=β0 β11-exp-τt1tτ1 β21-exp-τt1tτ1-exp-τt1这个模型中只有四个参     

基于随机效用模型的黄金周旅游需求分析

本文采用随机效用模型来估计消费者在黄金周的旅游需求.通过对消费者在黄金周是否选择参加外出旅游,选择一日游还是多日游,选择哪个旅游景区的分析,发现收入、旅游成本及景区的旅游价值是影响黄金周旅游消费的决定性因素.     

我国人力资本投资效率及其影响因素的实证分析

文章以随机前沿函数为理论模型,选取教育资本和健康资本作为生产要素构造人力资本投资的Cobb-Douglas生产函数.假设技能培训、人口迁移、居民经济状况、对外贸易和制度变迁对人力资本投资效率存在着显著的影响并建立技术非效率函数.根据我国2004～2009年数据,对我国人力资本投资效率及影响因素进行了实证分析.     

消费者重复使用及使用强度的离散随机系数模型构建与应用

建立统计模型,对消费者行为进行深入研究,有利于商家了解用户的规律,制定相应的营销策略,使收益最大化。首先运用随机系数贝塔二项分布回归模型,研究消费者重复使用某种产品或服务的概率,之后运用随机系数贝塔模型研究消费者的使用强度。用模型拟合香港电视观众收视数据,得到了非常好的结果。该模型也可应用到消费者网络购物等其他领域的行为分析。     

基于随机前沿的我国省域碳排放效率研究

文章运用随机前沿方法对我国1995～2010年的各省市的碳排放效率进行了测算,并对碳排放效率的影响因素进行研究,结果显示:在整个样本期间我国平均效率值为0.7033,整体效率偏低,且地区间差异大;政府干预、R&D投入与碳排放效率正相关,而开放度、城市化、煤炭消耗在总能源消耗中的占比、第二产业产值在GDP中的占比都与碳排放效率负相关.最后使用核密度估计方法对碳排放效率的动态演化进行了研究.     

变参数随机利率下的半连续寿险精算模型

文章对利息力累积函数采用不同累积时间上具有不同参数的Wiener过程建模,讨论了半连续定期人寿保险均衡纯保费和准备金的计算,并在死亡均匀分布假设下得到了其简洁表达式.     

对数正态利率模型下的破产概率

文章利用调整系数研究了对数正态利率模型下的破产概率,得出了破产概率的确切表达式.     

两类分析相关数据的Logistic回归模型

摘　　要:本文主要结合具体例子,针对具有相关关系的分类数据的统计分析,介绍了两类Logistic回归模型,并分析了它们的联系与区别 。     

政府花费、税收和随机经济增长

本文考虑货币发行,并将政府花费引入到生产函数和效用函数中,建立了连续时间随机内生经济增长模型.通过随机最优化方法,确定了均衡状态下的消费——财富比,期望经济增长率,通货膨胀率,货币增长率以及货币资本的份额,.并讨论了政府花费、税收和随机扰动对经济增长的影响。     

包含虚拟变量的澳门酒店入住率预测模型及实证

本文通过引入时间趋势项、虚拟变量等,拟合出酒店入住率的主要趋势,再利用ARMA模型拟合出次要趋势——随机扰动项,在此基础上建立了新的入住率回归模型。检验结果表明,该模型对酒店入住率的预测效果更加理想。最后使用相关模型预测了2007年1-12月的酒店入住率。