中国地级城市投资环境评价研究

外商直接投资在我国不同城市的分布极不平衡,投资环境差异是造成该现象的主要原因。为此提出了城市投资环境评价的指标体系,通过对全国167个城市的数据进行因子分析,研究和评价了各城市的投资环境,并从实证的角度,验证了投资环境与FD I以及GDP的结构关系。     

基于非参数 ACE变换的贝叶斯非线性协整检验

针对线性以及非线性协整检验存在模型参数过多、小样本条件下检验功效偏低的问题,提出基于非参数 ACE变换的贝叶斯非线性协整 VAR模型, 运用 ACE算法进行变量变换, 结合参数的完全条件分布设计 Gibbs抽样方案, 进行贝叶斯非线性协整检验, 并利用 MonteCarlo仿真研究了贝叶斯非线性协整方法的检验势, 发现贝叶斯非线性协整比经典 Johansen法具有更高更稳健的检验势;同时, 对中国城市和农村居民消费价格指数序列进行实证分析.研究结果表明:贝叶斯非线性协整方法解决了模型中参数过多、小样本条件下检验功效偏低的问题,提高了估计的精确度和检验的准确性     

股指期货价格非线性均值回复特性实证研究

用ESTAR 模型对香港恒生指数期货933、9312、943 合约及S&P 500 指数期货933、9312、 943 合约价格进行了实证研究,发现恒生指数期货933、9312 合约实际价格呈现非线性均值回 复,而其他各合约实际价格呈现线性均值回复. 结论:由于股票现货没有卖空机制使套利成本 较大,抑制了套利行为,导致期货合约实际价格呈现非线性. 在股票现货没有卖空机制的市场 条件下,单向套利的机会要比成熟的市场更多.     

增长性市场条件下垄断定价的实物期权方法

许多研究垄断厂商定价的文献忽视了垄断厂商拥有的调整价格的权利. 事实上,这种调 价的权利等价于厂商拥有的一个实物期权. 基于此,应用实物期权的方法确定了增长性市场条 件下调价权利(调价期权) 的价值,进而研究了垄断厂商的定价行为,给出了企业价值最大化的 条件. 结果表明,在增长性市场中,需求状况的好坏决定了垄断厂商的定价决策是否考虑调价 期权. 并且,当垄断厂商定价考虑其拥有的调价期权的价值时,除一些特殊情形外,边际收益等 于边际成本,不再适用垄断厂商的定价决策     

一类二阶中立型时滞差分方程的振动定理

研究了一类具有变系数的二阶中立型时滞差分方程的振动性,得到了该类方程振动及差分算子△振动的一个充分条件.     

非线性板方程组对称

本文中利用作者提出的计算微分方程对称的特征列集算法和编制的程序包,给出了（各向异性）非线性板方程组的全部古典对称     

一阶非线性常微分方程可积类型的推广

文中提出新的四类非线性常微分方程,借助某些方法与技巧,论证了这几类方程可用积分法求解,获得的结论推广了文献中相应的结果。     

一类具耗散的Schrodinger方程的整体吸引子的存在性

本文对一类具耗散的Schrodinger方程的整体吸引子的存在性问题进行了研究.研究表明:这类系统在特定的抽象空间中存在整体吸引子.     

非线性时滞差分方程解的振动性

讨论了时滞差分系统yn＋1－yn＋Pnf（yn－k）＝0n＝0,1,2,...（y≠0）的振动性,得到了上式方程解振动的一组充分条件．     

一类四阶非线性常微分方程的两点边值问题解的存在性与唯一性

本文利用Hammerstein型积分算子和上下解方法,研究了一类四阶非线性常微分方程的两点边值问题