政府债务、经济增长与非线性效应

本文基于61个国家1980-2009年的面板数据,采用系统GMM方法对政府债务与经济增长之间的非线性关系进行了实证检验,较好的克服了变量内生性问题。研究表明,政府债务与经济增长之间存在着非线性(倒U型)关系,这种关系普遍存在于发达国家和发展中国家;证明了债务阈值的存在性,且两组国家中政府债务阈值的大小存在差异。但是,政府债务阈值并不具有唯一性和确定性,它随利率、通货膨胀、经常账户和金融发展的变化而显示出动态性特征,且上述变量对两组国家的影响存在显著的区别。     

非线性参数异质Phillips曲线模型及应用

基于分位数回归理论与非线性回归方法,提出一个包容性较强的模型：非线性参数异质Phillips曲线模型,并给出其估计、检验与条件密度预测方法。该模型不仅可用于刻画Phillips曲线的非线性与非对称等典型特征,而且还可以揭示在不同经济环境下通货膨胀的完整分布变动规律,从而能够准确掌握通货膨胀的不确定性,便于科学决策。最后,将该模型应用于中国Phillips曲线特征研究,结果显示：该模型在拟合优度、结构分析、预测能力等方面优于其他Phillips曲线模型。     

非对称成本扰动信息非线性需求函数下的供应链契约设计

为了分析非对称的成本扰动信息对于供应链契约设计的影响,研究了当制造商的成本发生扰动并且扰动信息是非对称的情形下的零售商的最优契约设计问题。假定市场需求是关于价格的非线性函数,使用委托-代理理论,设计了非对称的成本扰动信息下的供应链最优契约菜单,并且分析了非对称的扰动信息对于供应链绩效的影响。研究结果表明,当需求为常数柔性函数或者指数函数形式时,可以设计有效的契约菜单来改善供应链的绩效;在非对称的成本扰动信息下,当生产成本扰动满足一定条件时,初始的生产计划仍然是最优的;非对称的成本扰动信息并不必然会给供应链带来利润损失。最后通过数值算例对模型的结果进行了验证。     

西方学界关于民主与腐败关系的研究

西方学界关于"民主与腐败关系"的探讨有3种流派:第1种流派认为,民主与腐败不存在此消彼长的必然联系,第2种流派认为,民主与腐败存在线性关系,该流派分为民主有利于腐败治理和不利于腐败治理2种观点,第3种流派认为,民主与腐败存在非线性关系,即一个国家的腐败程度在民主化的不同阶段有较大差异,该流派分为"倒U型"、"S型"和"J型"关系3种观点。西方学界关于"民主与腐败关系"的探讨取得了重大进展,实现了从静态研究向动态研究,从定性研究向定量研究的转化。     

中国证券市场非线性结构研究——基于混沌和GARCH模型的对比分析

文章基于混沌和GARCH两类非线性结构模型对中国证券市场的实证和对比分析,验证了中国证券市场同时包含了混沌和GARCH两类非线性结构。中国证券市场存在三类投资者:正反馈投资者、逆反馈投资者和噪音交易者。正反馈投资者和逆反馈投资者具有不同投资策略与不同预期,噪音交易者受随机误差信念影响,三类投资者相互作用引起了证券价格波动的聚类性、长记忆性和持续性等非线性特征。     

非线性需求下具有网络外部性的二级歧视定价研究

研究了非线性需求函数条件下产品存在网络外部性时,垄断企业采用对需求区间分段定价的方法进行二级歧视定价的策略。首先分析了单阶段垄断企业二级价格歧视的静态定价策略,接着给出了在一个较长时期内垄断企业分两阶段进行二级歧视的动态定价策略。结果表明网络外部性不影响最优需求区间分段单调递增的性质,但价格随网络外部性的增强而相应提高,且第一阶段的价格高于第二阶段的贴现值。     

SiC MESFET非线性模型及其嵌入研究

基于TOM直流I-V模型和Angelov非线性电容模型,该文建立了适合SiC MESFET的非线性模型,并利用符号定义器件(SDD)实现了在安捷伦ADS软件中嵌入,最终建立了SiC MESFET工艺的模型库。该非线性模型考虑了击穿特性、色散效应和自热效应等,可进行直流、散射S参数和谐波平衡等ADS软件中的仿真器。该模型在国内SiC MESFET工艺线上的验证结果表明模型具有较好的精度。     

基于融合熵特征的辐射源信号识别

针对相近雷达辐射源信号难以识别的问题,一种新的雷达辐射源信号识别方法被提出.该方法基于小波包分解,用主成分分析法融合含有信号类别特性的小波包重构系数特征,并将融合特征的能量熵和概率熵构成特征向量,基于支持向量机实现信号的分类识别.在较大信噪比(SNR)范围内,使用该方法能获得满意的正确识别率,当SNR为5 dB时,十分近似的线性调频信号正确识别率达到了91%,实验结果证实了该方法的有效性.     

扩展的F展开法及Klein-Gordon方程的精确解

利用扩展的F-展开法给出了Klein-Gordon方程的一般形式的解,然后根据F函数满足的方程,给出了许多形式的F函数,从而得到了Klein-Gordon方程的众多的孤波解.     

非线性协整检验与“费雪效应”机制分析

本文分别在线性Engle-Granger协整模型和非线性指数平滑迁移自回归误差修正模型 (ESTAR-ECM) 的框架下,对我国名义利率与通货膨胀率序列进行了长期均衡关系的检验。发现线性协整模型不能捕捉到我国名义利率与通货膨胀率的长期均衡关系,而对于ESTAR-ECM模型,无论利用商业银行1年期贷款利率还是7天期银行间同业拆借利率作为名义利率的代理变量,均证实名义利率与通货膨胀率具有长期稳定的均衡关系,表明“费雪效应”在我国是成立的。但由于“费雪效应”系数小于1,表明名义利率与通货膨胀率之间仅存在弱的“费雪效应”。其意义在于,我国利率政策对稳定通胀预期、抑制通货膨胀具有一定的正面效应,但由于利率对通货膨胀反应不足,导致完全依靠利率政策控制目前较高的通货膨胀有一定的困难。