天然气消费量组合预测建模及应用

2011年是"十二五"规划实施的第一个年头,四川省是我国天然气的生产和消费大省,对天然气消费量的有效预测对于四川"十二五"期间相关产业发展、能源消费结构调整具有指导作用,对顺利实现"十二五"能源战略目标具有重大的现实意义。基于标准差法的灰色—增长曲线组合预测方法对四川"十二五"期间的天然气消费量进行了预测,再用马尔科夫链对预测结果进行修正,以提高精度。结果表明:此天然气消费量组合预测模型具有较高的精度和应用价值。     

区域创新生态系统韧性时空演变特征与动态预警研究

文章在构建区域创新生态系统韧性评价指标体系的基础上，对2011—2020年我国30个省份创新生态系统韧性进行测度评价和动态预警研究，结果显示：我国区域创新生态系统韧性水平整体不高，存在明显的空间正相关性，呈现“东高西低、南高北低”的分布格局；各省份区域创新生态系统韧性类型保持不变的可能性较大，类型转移均发生在相邻类型之间，且受到相邻省份创新生态系统韧性的影响；我国区域创新生态系统韧性整体情况不容乐观，仅有广东、上海等部分省份处在（或回归）安全无警状态，而相当一部分省份仍处在中警、重警和巨警状态。     

福建粮食单产风险预警的马尔科夫方法

探讨了粮食单产风险的涵义,给出了测度粮食单产风险的方法,并用马尔科夫预测法建立了福建粮食单产风险的预警系统,得出了未来年份福建粮食单产风险的警度。     

基于新维无偏灰色马尔科夫预测模型的中长期能源消费预测

本文针对中长期能源消费的特点,引入了新维无偏灰色马尔科夫预测模型。该模型充分利用结合了灰色预测与马尔科夫链理论的特点,用无偏灰色预测模型拟合系统的发展变化趋势,并以此为基础进行了马尔柯夫预测,在每一步预测中,不断推陈出新,对原始数据进行等维新息处理。实例结果分析表明,该模型预测准确度尤其是中长期预测准确度良好。     

基于马尔科夫机制转换CAPM的VaR模型研究

本文利用机制转换的CAPM模型来计算中国证券市场的VaR，首先回顾了机制转换模型，接下来介绍了基于马尔科夫机制转换CAPM的VaR模型（MSW—VAR），最后选择深圳证券交易所的十支股票进行VaR计算，通过准确性检验显示效果良好。MSW-VAR模型能够满足系数时变和市场指数及组合的方差也是时变的市场特性，模型中的混合正态分布，可以拟合证券市场分布的偏峰厚尾特征。     

基于马尔可夫链的欧元汇率走势分析

自欧元问世以来,其汇率波动及走势就一直备受各界关注.本文根据这两年的欧元汇率数据,运用马尔科夫链预测方法,对欧元的汇率波动特征及其走势作出了分析与预测,并给出了相关结论与建议.     

市场预测中马尔科夫链转移概率的估计

针对马尔科夫链运用于市场预测的关键问题，导出了最小二乘意义下的状态转移概率矩阵估计公式，并对特殊情况下实际常用的状态转移概率矩阵估算公式给出了理论证明。     

马尔科夫模型在大学生转专业趋势预测中的应用

大学生转专业带来了专业结构发展不平衡、资源浪费、管理不便等问题。为掌握大学生转专业态势,利用马尔科夫链的无后效性,建立马尔科夫模型,通过误差数值分析,可将马尔科夫模型应用于大学生转专业趋势预测中。根据预测结果,采取优化专业结构、强化专业教育、按大类招生、提升教学质量、激发学习兴趣等策略,保持专业学生的适宜比例。     

转形问题研究的马尔科夫过程解法之迷途——评森岛通夫转形问题的解法

森岛通夫运用马尔科夫过程,通过对投入产出的逐次迭代,论述从价值到生产价格的转化。由于他不是根据马克思的经济理论来选择必需的数学工具,而是企图从数学工具运用的需要出发来诠释经济理论,以至于不加分析地盲目运用西方经济学的投入产出分析和一般均衡方法,看不到投入品价值的"转形"和产出品价值的"转形"在考察期内已经具有不同的性质。这样做的结果,必然将价值增殖过程和价值的转形过程割裂开来,将再生产过程中平均利润形成的时间和生产价格的形成时间人为地割裂开来。森岛通夫将非负矩阵的弗洛本涅斯定理和马尔科夫链理论用错了地方,不仅没有成功地解决转形问题,而且使转形问题的研究误入了歧途,因而对马克思劳动价值论的坚持和发展帮了倒忙。     

基于马尔科夫和混频数据模型的黄金期货市场波动率预测研究

利用马尔科夫机制转换(Markov-switching regime,MS)和混频数据(mixed data sampling,MIDAS)模型,构建新的马尔科夫机制混频模型(MS-MIDAS),并以此模型对中国黄金期货市场波动率建模和预测。运用样本外滚动时间窗(rolling time windows)预测技术和模型信度集(model confidence set,MCS)检验发现：(1)总体上,引入马尔科夫机制转换的混频模型(MS-MIDAS)相比于MIDAS模型本身,从统计上展现出更高的预测精度;(2)含有跳跃的马尔科夫机制混频模型(MS-MIDAS-CJ)的预测精度最高;(3)对不同的预测窗口和不同的滞后阶数(k^max),上述实证结果都是稳健的。