上海股市“日历效应”的高频估计与检验

在高频数据的基础上,利用弹性傅立叶形式回归技术,对上海股市的“日历效应”进行了定量研究,发现上海股市收益率的波动呈现日内单“U”型走势;对上海股市冬夏两季波动水平和模式的异同性进行了检验,发现在100的显著水平下它们是相同的。     

一类具有弱单调Fourier系数的Fourier和逼近的一个问题

对于具有非负Fourier系数的连续周期函数，利用弱单调条件给出了其Fourier和的逼近达到最佳逼近的一个充分条件．     

Fejér定理的一种多元推广

将一元傅立叶分析中关于傅氏级数及其共轭级数之间的收敛性关系的 Fejér 定理推广到多元情形。主要结果为定理:若函数 f∈L(E_k)(k≥2)的傅氏积分的球形平均σ_R(f;x)在域 D 内一致收敛,则它的共轭傅氏积分韵球形平均(?)_R(f;x)在其(C,1)可和点处一定收敛。     

一个抛物型方程逆问题的Fourier和小波正则化方法

考虑非标准的一维逆热传导方程的定解问题。问题是不适定性的,即g(t)微小扰动会引起解的很大误差。通过Fourier方法,舍去g(t)的高频成分来正则化问题并给出了误差估计;利用M eyer小波在频域中的紧支撑性滤除g(t)的高频成分并结合G alerk in方法建立了正则化方法,给出了误差估计;对上述两种方法给出了数值实验并进行了比较和讨论。     

Note on the minimum mean integrated squared error of kernel estimates of a distribution function and its derivatives

An exact expiession for the minimum integrated squared error associated with the kernel distribution function and its derivatives is given. Furthermore, the virtual optimality of the Fourier integral estimate in density estimation, shown by Davis (1977), is extended to estimation of a distibution function and its derivatives.     

区域分解法结合FFT分析TEM传输线

将区域分解法（ＤＤＭ）应用于电磁场问题分析，计算了准ＴＥＭ传输线的特性阻抗，并通过数值试验研究了区域分解法的收敛性及计算效率。利用区域分解法的优越性，在划分的几个规则子区域上引入ＦＦＴ快速算法，分析了矩形同轴线的特性阻抗。数值结果表明，区域分解法降低了计算复杂性、减小了计算规模，且提高了计算效率。     

Algorithms Section: Introduction

Electronic Access to Algorithms
Applied Statistics algorithms are available on Statlib at Carnegie Mellon University and on the UK mirror of Statlib at the University of Kent. They may be accessed either via anonymous file transfer protocol (FTP) or by WWW mosaic.     

傅里叶描述符法提取DC-DC变换器信号特征值

对DC-DC变换器进行有效的反馈控制,避免进入混沌态的前提是能根据变换器输出信号的特性,对变换器的工作行为做出正确的判断,并采取相应的控制措施。该文以PWM型BUCK变换器为研究对象,对其在不同电路参数下的输出信号进行分析研究,提出并证明用傅里叶描述符法提取输出信号特征值来作为判断变换器工作行为的依据。为实现用神经网络对变换器工作行为进行智能化监控奠定了基础。     

基于傅里叶技术快速预测DNA序列编码区

利用功率谱分析探测DNA序列编码区的主要特征信号三周期性,需要计算1/3频率点的傅里叶频谱。针对该问题,提出了只计算1/3频率点处的傅里叶频谱快速预测DNA序列编码区的方法。理论分析和实验证明,该方法的计算速度比使用傅里叶变换或快速傅里叶变换的方法快,计算准确性保持不变,不需要一个训练组或现有数据库的信息。     

Fourier analysis of irregularly spaced data on Rd

Summary.  The purpose of the paper is to propose a frequency domain approach for irregularly spaced data on R ^d . We extend the original definition of a periodogram for time series to that for irregularly spaced data and define non-parametric and parametric spectral density estimators in a way that is similar to the classical approach. Introduction of the mixed asymptotics, which are one of the asymptotics for irregularly spaced data, makes it possible to provide asymptotic theories to the spectral estimators. The asymptotic result for the parametric estimator is regarded as a natural extension of the classical result for regularly spaced data to that for irregularly spaced data. Empirical studies are also included to illustrate the frequency domain approach in comparisons with the existing spatial and frequency domain approaches.