欧元汇率波动的混沌行为分析

正确分析汇率波动的统计性质和动力学行为是研究外汇市场复杂系统自适应行为的基础,混沌动力学理论提供了分析外汇市场的汇率波动的一种全新分析方法。为了考察欧元汇率是否存在混沌行为,本文以1999年1月4日到2006年8月1日的人民币对欧元的现汇买入价为样本,分析了欧元汇率的非线形特征,通过重标定域(R/S)法计算出Hurst指数,从而确认了欧元对人民币时间序列的混沌行为;最后通过GARCH模型进行一步检验了欧元汇率的非线形特征。     

中亚民族关系中哈萨克族的地位和作用

本文认为，在地缘政治色彩比较浓厚的中亚民族关系中跨国民族的地位和作用比较独特，哈萨克族是其中比较典型的一个。哈萨克斯坦的独立，并逐渐成为中亚国家的领头羊，同中国建立战略合作关系，都为哈萨克族发挥其桥梁纽带、沟通作用和不可替代地位提供了条件与空间。     

各行其道与并行不悖——“亲属相隐”与“族株连坐”的初步探讨

“亲属相隐”与“族株连坐”本来是互相矛盾的两个方面。但在熔儒法于一炉的封建法律中却能并行不悖。其办法是规定:对谋反、谋大逆谋叛等大罪施行株连,而不适用亲属相隐;对其他普通罪行则一般不搞株连而容许亲属相隐。     

关于S_0类函数的开始多项式

本文得到了S_0类函数开始多项式S_0(Z)的凸性半径及α一级星形半径,并简单地导出了S_(K)类函数开始多项式S_0(Z)的星形半径     

由蛮夷到华夏:试析周秦之际巴人族群身份的变化

春秋战国之际,“内诸夏,外夷狄”的华夏认同意识渐趋形成且日益强化.此视域之下,原为西周之“南土”的巴人逐渐被边缘化为蛮夷.后随着秦对巴的开土列郡以及近百年的开发、更化,巴渐趋“染秦化”.由此不仅开启了巴对秦大一统帝国的政治认同;更为核心的则是族源传说的改变使得巴与中原华夏从血脉谱系上内在相连,从而推动巴由蛮夷跻身华夏之域.     

论中华民国初期东北地区朝鲜族社会的自治运动——以延边地区为中心

1913年,延边地区成立了朝鲜族自治团体——垦民会。然而,垦民会所倡导的民主共和制与新文化教育却招致了奉行"中华"思想的儒林派的强烈抵制。为此,儒林派相继建立了农务契、孔教会延吉支会等团体,与垦民会针锋相对。1914年初,垦民会和农务契被地方当局强制解散,朝鲜族社会中的新旧势力代表联合设立了奖业会,试图排解朝鲜族社会所面临的危机。之后,他们将活动区域扩展至整个东北,其交涉对象也由地方政府上延到中央政府,并谋求设立"东省韩族生计会",以促进东北地区朝鲜族自治运动的进一步发展。     

试探青海土族婚俗的变迁——以互助土族为个案

婚姻是一个社会文化的重要体现,婚姻的缔结不仅改变个人的社会角色和社会关系网络,也使社会群体的关系网络发生改变.社会日新月异,在生产方式、社会结构等各种变化的作用之下,土族婚俗也不可避免地发生变迁.尽管如此,在各方面的努力之下,土族的婚俗文化还是得到了比较好的保护.本文通过对土族婚俗变迁情况的分析,认为在有意识的保护之下,文化传统可以通过多种方式在社会变迁中争取到自己的生存空间并发挥作用;同时,当地土族人民所展示出的文化心态也让笔者相信,我们可以用比较宽容的心态来看待这种变迁.     

基于随机前沿生产模型的IPO抑价分解与滞后效应研究

为了探究我国A股市场IPO抑价现象的原因,在随机前沿生产模型的基础上对IPO抑价进行了分解,得到IPO发行价格的边界值.实证结果表明,IPO定价效率为99.14％,证实了样本期间的发行人故意抑价行为,但并不显著.进一步对二级市场进行研究,构建得到GARCH(1,1)是IPO首日抑价率的最优拟合,证实了新股抑价滞后效应的存在性.最后,根据新股发行改革时间点划分样本区间,得到了滞后性逐渐减弱的实证结论,这对IPO发行制度向市场化的注册制改革方向提供了支持.     

民间组织的变迁与功能研究——以云南省丽江市古城区白沙乡纳西族“化賩”为例

纳西族社会流行的"化賩",最初以民间结社形式存在并延续至今,如今作为纳西族人际交往的"非结构形式"对纳西族社会产生巨大影响。本文以丽江地区纳西族"化賩"活动为研究对象,应用民族学社会学调查研究方法,历时性梳理了"化賩"的发展与变迁,共时性探讨了纳西社会中的"化賩"在纳西社会中整合、保障、认同等方面的功能,进一步分析"化賩"在整合纳西族社会经济、人际资源以及维护民族地区稳定等方面发挥的重要作用。     

基于GARCH模型与灰色预测模型GM(1,1)的人民币汇率收益率分析

论文中对人民币汇率收益率序列分别建立了GARCH(1,1)模型和GM(1,1)模型.首先利用GARCH(1,1)模型刻画了收益率序列的波动性,接着通过预测模型GM(1,1)对收益率序列水平值进行预测.实证结果表明,人民币汇率收益率序列之间存在明显的波动性和长期的自相关性,预测模型GM(1,1)能够很好的拟合人民币汇率收益率序列,是一个可用的较好的预测模型.