基于核密度估计对VaR值计算方法的改进

文章从VaR方法的定义出发,首先对VaR值的两种基本计算方法进行阐述,进而基于核密度估计,提出一种改进的VaR值计算方法.该改进方法将蒙特卡罗模拟法引入到核密度估计规则,并且考虑四分位距来构造核密度估计的窗宽,对股市收益率的变异性以及高峰厚尾现象进行了更好地刻画.实证验证了改进的VaR值计算方法的有效性及优越性.     

基于Copula函数的随机性期望赔付法

未决赔款准备金评估的随机性方法逐渐得到重视,而考虑赔款数据的相关性可提高准备金评估的精确性。在确定性期望赔付法的基础上,提出一种基于阿基米德Copula函数的随机性期望赔付法;在准备金评估中利用核密度估计实现进展因子的随机化,并在此基础上应用阿基米德Copula函数分析两类赔款数据相关性的问题;利用R软件模拟总损失准备金的分布,研究表明该方法相比传统的期望赔付法具有更强的灵活性,其结果也更符合实际。     

基于车流速度的混合Gaussian分布模型

为了更好的描述城市道路车流运行状态,文章利用x2检验、核密度估计、Gaussian分布和EM算法,提出了基于交通流速度的混合Gaussian分布模型.利用x2检验验证了不同车道占用对道路通行影响程度存在显著差异;对混合模型速度数据,采用核密度方法估计独立子Gaussian分布数目,并利用所建模型描述不同车道占用引起的车流速度变化差异;最后利用该模型进行了城市道路混合车型识别.实践表明,混合Gaussian分布模型在拟合数据与展现车流状态方面具有良好效果,为道路设计与交通组织管理提供了一定的理论依据.     

财政支农支出水平的空间差异与动态演进

财政支农支出是农业发展的重要推动力,对要素资源合理化配置及促进农业高质量发展具有重要影响。文章基于2007—2018年我国31个省份的数据,综合运用计量分析工具,对财政支农支出水平的空间差异及动态演变进行探讨。研究发现:我国财政支农支出存在显著的空间差异特征;全国和四大区域财政支农支出分布总体呈向右移动趋势;财政支农支出水平状态较为稳定,且流动性较低,动态演进过程相对较慢,同时财政支农支出发展水平不断提升。     

长江经济带数字普惠金融发展的区域差异、动态演进与收敛性考察

文章基于2011—2020年长江经济带108个城市的面板数据和北京大学数字普惠金融指数,采用Dagum基尼系数分解方法、核密度估计、马尔科夫链分析、空间计量模型等方法,考察长江经济带数字普惠金融水平的区域差异、动态演进与收敛性。研究发现：在样本期内,长江经济带整体和上、中、下游地区的数字普惠金融水平都呈现逐年上升趋势;长江经济带数字普惠金融水平分布具有明显的空间异质性,其中区域间差异是总体差异的主要来源,且区域差异在逐年缩小;长江经济带数字普惠金融各水平状态未来发生向上或向下转移的概率较小,稳定性较强;长江经济带数字普惠金融水平具有显著的正向空间集聚效应,整体和上、中、下游地区的数字普惠金融水平均存在σ收敛、绝对β收敛和条件β收敛。     

中国能源消费碳排放的动态演进及驱动因素分析

文章利用核密度估计和马尔科夫链方法分析了1997-2015年中国各省能源消费碳排放的动态演进过程,并利用面板数据模型分析了城镇化等因素对能源消费碳排放的影响,实证结果显示:(1)能源消费碳排放的核密度函数呈现单峰特征,近年来分散程度有所提高.(2)虽然各省能源消费碳排放存在较大的惯性,但是仍有逐年增加的趋势.(3)城镇化率与能源消费碳排放之间呈现倒U型曲线特征,人口的增长、经济的发展和能源强度的增加均会导致能源消费碳排放增加.     

中国城市群经济韧性的地区差异、分布动态与空间收敛

当前城市网络关联日益紧密,城市危机极易发生扩散,行政区经济格局已经难以迅速调适频繁的扰动冲击,在城市群空间格局下探寻韧性提升路径更具现实意义。基于GMM-SL-SAR-RE函数分析法测算经济韧性,采用Dagum基尼系数、核密度估计和空间收敛模型研究经济韧性的时空格局。结果表明：珠三角等10个城市群的经济韧性较强,而成渝等4个城市群的经济韧性较弱;东部地区城市群的经济韧性相对较强;城市群经济韧性整体变动趋势呈现N型特征。城市群经济韧性Dagum基尼系数呈现波动上升的趋势,城市群经济韧性差距有所扩大;成渝内部以及与其他城市群之间的经济韧性差距均较大,而珠三角内部以及与其他城市群之间的经济韧性差距均较小;超变密度对城市群经济韧性地区差距的贡献率居于主导地位,而城市群之间经济韧性的差距具有扩大趋势。城市群经济韧性的分布状态变化较小,且提升速度较慢;城市群经济韧性呈现低—低、高—高集聚的正向空间相关性;京津冀等城市群经济韧性呈现正向空间动态溢出效应,而辽中南等城市群经济韧性发展到较高水平时呈现负向空间动态溢出效应。城市群总体以及各城市群经济韧性均存在β绝对收敛,其中珠三角的收敛速度最快,而山东半...     

中国产业链创新水平的测度评价：地区差距与动态演进

文章基于2016—2021年中国30个省份的面板数据,建立中国产业链创新水平评价指标体系,通过熵权TOPSIS法测算产业链创新水平。进一步,运用耦合协调度模型、Kernel密度与Markov链方法,分析中国产业链创新的整体状况、地区差距与动态演进趋势。研究发现：从全国总体来看,中国产业链创新水平表现出稳步提高趋势;中国产业链创新四大子系统呈现“高度耦合、良性协调”特征。分地区来看,中国产业链创新水平具有显著地区差距,华东地区产业链创新水平远超其他地区,西南、西部与东北地区产业链创新水平较低;华东地区产业链创新水平呈现极化现象显著趋势,华北、西南地区表现出极化现象逐步弱化的趋势;除华南地区产业链创新水平差距表现出缩小趋势之外,其他地区产业链创新水平差距均呈现不断扩大的趋势。