单指数模型在基金投资组合中的应用

投资基金已成为目前的流行趋势,对基金的投资组合进行研究,可使投资者正确把握投资方向获得较好的收益,本文利用单指数模型在收益最大化和风险最小化两个模型的基础上对基金投资组合进行分析,以得到最优的投资方案。     

基于均值回复模型的VIX期权定价——源于日历时间与内在时间的视角

关于VIX时间序列及其期权定价研究较多,但源于日历时间与内在时间视角的研究较少。本文考虑到投资者对均值回复的认知情绪,应用布朗运动与调和稳态过程分别拟合日历时间与内在时间带来的波动,构建基于调和稳态多类均值回复模型对VIX期权定价展开研究。研究结果表明,考虑投资者对VIX认知情绪后构建基于调和稳态的均值回复情绪模型能较好地拟合VIX指数的尖峰厚尾的现象,更能抓住一般结构性模型刻画不理想的非对称跳、有偏、局部均值回复等新的随机特征,并验证了模型不是越复杂越好的结论。     

模糊需求信息条件下风险规避型分销商的库存决策研究

着重研究模糊需求信息条件下风险规避型分销商库存决策问题,利用模糊理论的基本运算规则、扩展原理及Markowitz提出的均值一方差模型建立两类模糊需求信息条件下风险规避型分销商库存决策模型风险规避型分销商在可接受的库存成本基础上追求库存成本方差最小的模型;风险规避型分销商在可接受的库存成本方差基础上追求库存成本最小的模型.并以数值分析的方式来分析模型内在涵义.     

多元随机回归系数和共同均值参数的线性估计的可容许性

本文讨论随机回归系数和共同均值参数的线性组合Σｉ＝１ ＱｉＢｉ＋Ｓ（Ｈ）的线性估计的可容许性，形如Σｉ＝１ＦｉＹｉ或Σｉ＝１ＦｉＹｉ＋Ｈ的线性估计在线性估计类中是可容许的充要条件被获得。     

基于路径跟随方法的光滑子区间K均值聚类算法

时间序列聚类是数据挖掘领域的热点问题之一。结合时间序列的特点,光滑子空间K均值聚类算法在进行稀疏型聚类的同时,可以筛选出连续的时间子区间,并基于这些子区间上的观测对时间序列聚类,其复杂度主要取决于更新聚类权重的方法。然而,现有算法中聚类权重的更新是通过凸二次规划问题求解完成的,其计算复杂度较高。文章的理论推导表明,可以通过复杂度较低的严格凸二次规划问题的求解来更新聚类权重。在此基础上,给出了计算复杂度更低的路径跟随方法来更新聚类权重。数据模拟表明了基于路径跟随方法的新算法在聚类中的有效性,及其在计算速度上的优越性。     

环境保护部发布7月份重点区域和74个城市空气质量状况

正环境保护部有关负责人近日向媒体发布了2014年7月份京津冀、长三角、珠三角区域及直辖市、省会城市和计划单列市等74个城市空气质量状况。这位负责人介绍说,7月份,74个城市达标天数比例在25.8%~100.0%之间,平均达标天数比例为73.1%,轻度污染天数比例为20.4%,中度污染为5.4%,重度污染为1.1%,未出现严重污染。主要污染物为O_3,其次为PM2.5。海口、昆明、厦门等11个城市的达标天数比例为100%,深圳、舟山、张家口等22个城市达标天数比例在80%~100%之间,长春、大连、金华     

运动车辆图象序列的分割与跟踪

结合现代通信手段,提供了诸如查量导航、交通监控、辅助驾驶和智能收费等多种服务.解决了如何从系列图象中进行车辆的提取,跟踪车辆以及运动参数的估计,道路车辆的状态信息的获取问题,有利于帮助提高道路的设计方案,规划路线,缓解车辆阻塞,减小出行时间.     

基于风险控制的证券投资决策

Markowitz证券组合核心理论是在投资决策中选择风险(用方差或标准差描述)最小、期望收益(用均值描述)最大的证券组合,即依据均值-方差模型来构造最优证券投资组合.Markowitz的均值-方差模型给出了投资决策的最基本、最完整的分析框架,是当今投资理论和投资实践的主流方法.     

三个多元正态总体在简单半序约束下均值估计

 多元保序回归理论对统计学中研究多维参数在序约束下的估计理论起着关键性作用。本文讨论了当协方差矩阵已知,在简单半序约束下,对三个多元正态总体均值的估计问题,给出了估计的算法。并证明了在多元均方损失条件下,给出的均值估计优于无序约束的均值估计。     

荆州师专男生“达标”情况研究与分析

本文采用测验法和数理统计法，对我校九一级和九二级男生的“达标”情况进行了全面的分析研究。结果表明，“达标”五类项目中，各项目之间学生得分均值存在显著性差异，说明学生的身体素质有一定的倾向性。此结果为我校合理选择达标测验项目提供了科学依据，对提高我校“达标”率具有重要作用。