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11.
中韩两国在黄海和东海都存在着专属经济区划界争议.韩国在此问题上采取了积极进取的态度与措施,值得关注与研究.本文旨在整理、总结韩国的举措,并从国际法角度对其做出评价,指出韩方坚持的等距离中间线原则缺乏法理依据;其对苏岩礁的开发并不具备“有效控制”原则的构成要件;在争议海域的联合军演侵害了中国海洋权益.文章最后就我国应采取的对策提出了看法与建议. 相似文献
12.
应慎言“以产业优惠代替区域优惠” 总被引:3,自引:0,他引:3
在促进后发展地区经济发展的过程中,世界各国普遍将税收区域优惠政策作为刺激投资的主要措施,我国在东南沿海开发、开放初期也不例外.在区域税收优惠方面,按“经济特区——经济技术开发区——沿海经济开放区——内地”梯度递减的方式体现,使东南沿海地区享受的税收优惠待遇远高于其他地区,形成了我国税收区域优惠政策的格局.经过三十多年的开发、开放,已造就了长三角、珠三角、环渤海地区三大增长极,其发展态势和增长速度受到全世界的关注.税收区域优惠政策对东部地区的发展发挥了巨大的刺激作用,造就了一批民族品牌,扩大了社会就业,促进了居民生活水平的大幅提高.目前,在我国应实行税收区域优惠政策从东南沿海向中西部地区的转移,而不应简单的“以产业优惠替代区域优惠”或“淡出税收区域优惠政策”. 相似文献
13.
股票期权制度作为企业经理人股权激励的一种方式,近些年已被我国一些公司付诸实践,但在实践中却出现了各种问题。由于股票期权是从西方引进的一种制度,其实施环境与我国公司有一定差异。这就要求我们对股票期权制本身以及在我国的应用中遇到的问题有一个全面的了解。本文分析了我国公司引入股票期权制度的情况,探讨了股票期权的现实问题及对策,以期对公司激励机制的建设有所借鉴。 相似文献
14.
15.
16.
亚式期权在依赖时间的参数下的定价 总被引:3,自引:0,他引:3
假定标的资产价格模型中的参数为时间t 的函数(即无风险利率r ( t) ,标的资产的期望
收益率μ( t) ,波动率σ( t) 及红利率g ( t) ) ,利用风险中性定价及随机积分的性质,得到连续几
何平均欧式亚式期权在六种情形下价格的解析公式和一个平价关系,且通过调整执行价格的
形式而得到固定执行价格的连续算术平均欧式亚式期权的渐进公式 相似文献
17.
本文研究风险溢价、不确定性和专利投资的多阶段性三者之间的关系,揭示投资决策理论的内在机理。利用最优控制模型给出了两阶段情况下的风险溢价的解析表达式,在多阶段的复杂情形下利用动态规划的数值迭代法给出了风险溢价的数值解。研究发现风险溢价在专利投资完成前后有很大差异,在专利投资完成后风险溢价仅随市场风险的增大而增大,但在专利投资完成前风险溢价不仅随着专利长度、已完成阶段数和未来的预期利润流的增大而降低、而且随着市场风险的增大而增大。这些结论是现有理论的创新和进一步完善,有利于在实践中做出更加合理的投资决策。 相似文献
18.
基于博弈模型的“公司+农户”模式契约稳定性及模式优化 总被引:4,自引:0,他引:4
为探索解决"公司+农户"模式违约问题的优化模式和对策,通过静态博弈模型揭示了"公司+农户"模式违约问题的根本原因是市场风险的存在,并得出了稳定的"公司+农户"模式的价格波动区间;契约稳定性模型揭示了"利益共享"的分配机制、"公司+农户"经营模式交易费用的降低、约束机制的加强和信誉机制的建立都有利于"公司+农户"经营模式的稳定和发展。引入期货、期货期权对"公司+农户"模式进行优化,通过博弈模型分析得出:"公司+农户+期货"优化模式能解决公司的违约问题,但没能解决农户的机会主义行为和违约问题;"公司+农户+期货期权"优化模式从根本上扼制了农户的违约行为,规避了公司远期合约的市场风险,稳定了公司未来的得益和农产品货源,也解决了公司的风险和违约问题。 相似文献
19.
20.
Dr. Antje Mahayni Dipl.-Volksw. Michael Suchanecki 《Zeitschrift für Betriebswirtschaft》2006,76(4):347-372
Zusammenfassung Turbo-Zertifikate geh?ren derzeit zu den beliebtesten strukturierten Produkten für Privatanleger. Sie lassen sich als Spezialformen
von Barrier-Optionen auffassen. In Bezug auf das Produktdesign ist das Verh?ltnis von Kursschranke und Basispreis von Bedeutung.
Unter Ausnutzung der Put-Call-Symmetrie wird gezeigt, dass eine geeignete Wahl der Ausstattungsmerkmale dem Emittenten eine semi-statische überabsicherung in Standard-Optionen
erm?glicht, die bezüglich einer ganzen Modellklasse gültig ist. Im Gegensatz zu der in der Praxis g?ngigen Preisstellung kann
eine Absicherung der Zahlungsverpflichtungen im Allgemeinen nicht unabh?ngig von der Volatilit?t erfolgen.
Product design and semi-static hedging of turbo-certificates
Summary Turbo-Certificates are one of the most popular structured equity products for private investors in Germany. They can be regarded as special forms of barrier options. For the design of these products, the relation between the barrier level and the strike price is especially important. By using the put-call-symmetry, we show that by a certain choice of these parameters, the issuer is able to obtain an almost static (super-) hedge in standard option contracts which is valid for a general class of models. It turns out that in contrast to the pricing rule which is often used in practice, the issuer can neither hedge a single certificate nor a portfolio of certificates independent of the volatility.
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