过程控制图在股票收益波动分析中的应用研究

应用AR型残差控制图解决过程自相关问题;用受控过程的条件标准差替代无条件标准差,构造控制图的控制线,解决过程波动簇聚问题.在实证中,以上证50指数中股票的周收益序列为样本过程,根据其统计性质将其分为四类,并分别举例、选择适当的控制图加以监控.然后,对控制图识别出的异常点举例进行验证、分析,以评价控制图应用于股票收益序列监控的有效性.     

仿射模型、广义仿射模型与上交所利率期限结构

本文以上交所利率期限结构从1996年6月至2003年2月的周样本数据作为分析对象,发现样本期内利率期限结构的平均形状是上斜的,而短期利率的基本趋势是下降的,说明长期债券具有较高的风险金。然后利用卡尔曼滤波法,实证分析了连续时间的两因子仿射、广义高斯仿射利率模型。结果表明模型下的利率期限结构与实际观测到的利率期限结构形状基本相同,说明模型能够反映利率期限结构的横截面特征。但两个模型对1,2,3,5,7年期利率的预测误差表现出一定序列相关性,说明模型还不能够很好地描述利率期限结构的时间序列特征。     

以x(1)(n)为初始条件的GM模型

自1982年灰色系统理论创立以来,关于GM模型的研究,都是以序列X(1)的第一个分量作为灰色微分模型的初始条件进行建模的,这样造成对新信息利用不够充分。根据灰色系统理论的新信息优先原理,在建模过程中赋予新信息较大的权重可以提高灰色建模的功效。因此本文在建立灰色模型时,把X(1)的第n个分量作为灰色微分模型的初始条件,对GM模型进行了改进,从而使所建模型的预测精度大为提高。最后,通过实例验证了所建模型的实用性与可靠性。     

资产收益序列相依下的多阶段投资博弈模型

现有投资组合优化研究普遍假设投资者之间相互独立,且假定标的资产在不同阶段的收益序列不具相关性.然而在实际投资过程中,投资者往往是相互影响,资产收益序列也存在相依特征.基于多阶段投资组合优化和纳什均衡理论,利用相对绩效来刻画投资者之间的博弈现象,以每个投资者的相对终端财富的期望效用水平为目标,构建多阶段投资组合博弈模型.在资产收益序列相依情形下,给出了纳什均衡投资策略和相应值函数的解析表达式,以及纳什均衡投资策略与传统策略的关系.采用累计经验分布函数和夏普比率等指标,对纳什均衡投资策略与传统策略进行仿真比较,分析了纳什均衡投资策略随投资者反应敏感系数的变化趋势.结果表明:相比于传统的投资策略,当考虑竞争对手的相对绩效时,纳什均衡策略投资者更愿意冒高风险去追求高收益;并且投资者的反应敏感系数越大,其对风险的偏好程度也越高.     

存在风险容差约束的模糊投资规划研究

在模糊不确定环境下,利用证券价格为梯形模糊数的模糊AR时间序列预测证券价格,描述市场运动趋势,将半绝对偏差风险约束调整为模糊松弛约束,在均值-半绝对偏差框架下,构建出目标函数服从梯形模糊数的可能性分布,风险约束为模糊松弛约束的模糊投资规划,并求得了有效性前沿。采用上证50的15只指标股进行实证检验,表明:规划可以给投资者带来较高的投资满意度水平;规划考虑了市场趋势,具有决策的针对性;风险的容差水平体现了投资者自身评定程度,在不同的市场行情下,风险容差水平具有不同的作用;规划比均值-半绝对偏差模型具有更高的有效性前沿,更加具有投资的针对性。     

数据挖掘技术中聚类算法的研究

近年来,随着海量数据处理需求的增长,数据挖掘技术引起了研究者的广泛关注。本文针对在数据挖掘的首要问题数据聚类展开了研究。文章首先分析了聚类分析的基本定义,常用数据结构,相似性度量以及算法应具有的基本特征。然后分析了对应分析法和基于信息论的相关性度量法的基本理论,并介绍了常用的时间序列聚类算法。     

茶饮

<正>到一定年龄,都会在茶中找点什么,犹如水中倒影,虽然形貌各个不同,却同样言辞闪烁。向茶求问,无解而终,在生命序列中,与茶有关的心态渐次变化。     

应用油藏规模序列法预测东营凹陷剩余资源量

随着油气勘探程度的不断提高，未发现的剩余油气资源越来越少。如何准确预测高勘探程度即成熟探区的剩余油气资源，成为石油投资者和油气资源评价工作者关注的焦点。详细探讨了油藏规模序列法预测油气资源的原理、方法、操作流程及存在的问题，并运用该方法对东营凹陷剩余可探明储量以油气成藏体系为评价单元进行了预测。研究表明，东营凹陷剩余可探明储量约为17.03×10⁸t，仍具有较高的勘探潜力，并且主要集中在东营中央背斜带和东营凹陷北坡两个油气成藏体系内。实践证明，由于油藏规模序列法合理回避了油气成因机理问题，减少了资源评价工作中人为因素的影响，使资源评价结果更为客观。     

山东省粮食生产波动影响因素分析

文章在考察山东省1983～2004年粮食生产变化情况的基础上,用基于时间序列的计量经济模型分析了影响山东省粮食生产的因素。认为山东省的粮食生产波动主要是由生产要素投入、市场、气候以及政策等因素引起;模型的回归基本上反映了各个变量对粮食产量的影响程度,其中生产要素投入中粮食作物播种面积的影响程度最大。     

多载波CDMA在Rician衰落信道的性能研究

在一种同步ＯＦＤＭＣＤＭＡ的系统模型基础上,对频率非选择性Ｒｉｃｉａｎ衰落信道的误码率性能进行了研究,分析和数值结果说明由于多径的存在系统误码率性能迅速下降,而且当直射成分很小时,信道为Ｒａｙｌｅｉｇｈ信道,系统性能变为最差。