北宋皇帝葬礼探考(上)

自汉迄唐,皇帝死后葬期长短不一,北宋一改旧观,恢复了“天子七月而葬”的儒家礼制;山陵役夫情况,正史中讳莫如深,作者从《金石萃编》等书中找出了有力证据;对山陵耗费,文章特别注意到“间接花费”和“山陵维护”等为常人所忽略的问题;嗣君为什么大建山陵?本文亦有自己的见解。     

基于提前期的多阶通用件库存模型

针对单个企业内部应用通用件的环境,在假定一个多阶生产系统的基础上,对应用通用件的库存量水平及其成本进行了分析,建立了多阶通用件库存模型,提出通过对采用通用件和不采用通用件的成本差异的比较,来决策多阶生产系统中在哪一阶工序采用通用件,并求解出每一阶工序优化的基本库存水平。     

马克思《历史学笔记》研究综述

虽然在《历史学笔记》中,马克思论述性的文字很少,但他以大量详实的材料和具体的实证的历史事实,记述了许多重要问题。马克思晚年以严谨的治学方法和不懈的追求精神为我们留下了180万字的《历史学笔记》这一思想丰富的伟大著述,这驳斥了一些人所谓的马克思晚年“慢性死亡说”。虽然内容庞杂,读起来相对费劲,但是这部著作价值很大。因此,笔者对近年来《历史学笔记》的研究情况作一个综述。这里以红旗出版社1992年版的《马克思历史学笔记》为文本依据。     

基于小波分析的石油价格长期趋势预测方法及其实证研究

本文将小波方法引入到油价长期趋势的预测中,利用小波多尺度分析的功能,提出了一种可以较为准确地根据油价时序列预测其未来长期走势的方法。这种方法的优点在于可以准确地提取油价的长期趋势,从总体上把握油价的非线性波动特征,从而能够很好地利用油价时间序列的历史数据,开展对未来一段时期内的多步预测。实证研究中,对Brent油价开展了时间跨度为1年的趋势预测,并将预测结果与ARIMA、GARCH、Holtwinters等方法得到的结果进行了比较,表明了基于小波分析的长期趋势预测法的预测能力是其他方法所不能比拟的,反映了本文所建立的石油价格长期趋势预测方法的有效性。     

关于弱化缓冲算子的研究

通过对缓冲算子的研究,构造了几何平均弱化缓冲算子GAWBO、加权平均弱化缓冲算子WAWBO、加权几何平均弱化缓冲算子WGAWBO等若干个具有普遍意义的实用弱化算子,并研究了其特性及各种弱化缓冲算子之间的内在关系,从而使序列前一部分增长(衰减)速度过快,而后一部分增长(衰减)速度过缓的冲击扰动系统数据序列在建模预测过程中常常出现的定量预测结果与定性分析结论不符的问题得到有效解决。     

基于时空约束的大规模农产品时间柔性生产计划网络优化研究

随着农村土地有偿流转, 农民专业合作社、农业企业等各农村经济实体拥有大规模的土地, 为实现农产品规模化生产和集约化经营, 各农村经济实体需要根据土地资源、农业信息、生产技术制定农产品生产计划。鉴于此, 本文主要针对农产品生产计划决策问题先后建立网络、线性和非线性模型。首先根据农产品生产的时空特性和农产品生产时间柔性引入网络流规划构建网络模型;通过网络流量平衡分析, 推导网络模型应满足的约束条件, 结合各农产品的定量化控制, 对大规模农产品生产网络模型进行线性优化;再进一步考虑农产品生产率的影响因素, 构建非线性约束和目标函数对线性模型进行扩展;最后通过具体实例诠释大规模农产品生产计划拟订过程。结果表明, 土地满负荷生产农产品将打破市场的供需平衡, 容易造成"丰产不丰收"现象;利用本文模型制定农产品生产计划, 虽土地有闲置, 但在土地闲置期间, 土地肥力能得到恢复, 各种有机质能得到再生, 有利于为农产品持续生产提供良好的生产条件和环境, 有利于提高农产品的质量和产量, 增加经济效益。     

基于重大偏差标准的软件项目工作量管理方法研究

为有效管理软件项目工作量,本文研究了一个基于重大偏差标准的软件项目工作量管理模型。该模型利用过程控制的原理和数理统计的方法,提出依据重大偏差标准和风险储备时间对软件项目进行动态控制,并介绍了风险储备时间与重大偏差标准的定量设置方法。该模型涵盖了从风险储备时间的确定,到重大偏差标准的提出,再根据风险储备时间和重大偏差标准进行监控的整个过程。为提高软件项目管理精度,保证项目在可接受的偏差范围内顺利完成打下坚实的基础。     

电子市场中时间价格敏感需求下的交货期定价决策

电子市场中,如何通过交货期报价来增大需求、提高收益,对于网络营销企业来说是至关重要的.本文假定在一个包含网络营销企业与其客户的运作系统中,需求同时对价格与时间都敏感的条件下,以最优化自身收益为目标、以满足必须达到规定的服务水平为主要约束条件,构建了交货期定价决策模型.通过数值算例,探讨了在电子市场中消费者为价格敏感或交货期敏感时,网络营销企业的最优定价策略.上述结论可以为网络营销企业在电子市场中的定价决策提供有益的指导.     

仿射模型、广义仿射模型与上交所利率期限结构

本文以上交所利率期限结构从1996年6月至2003年2月的周样本数据作为分析对象,发现样本期内利率期限结构的平均形状是上斜的,而短期利率的基本趋势是下降的,说明长期债券具有较高的风险金。然后利用卡尔曼滤波法,实证分析了连续时间的两因子仿射、广义高斯仿射利率模型。结果表明模型下的利率期限结构与实际观测到的利率期限结构形状基本相同,说明模型能够反映利率期限结构的横截面特征。但两个模型对1,2,3,5,7年期利率的预测误差表现出一定序列相关性,说明模型还不能够很好地描述利率期限结构的时间序列特征。     

存在风险容差约束的模糊投资规划研究

在模糊不确定环境下,利用证券价格为梯形模糊数的模糊AR时间序列预测证券价格,描述市场运动趋势,将半绝对偏差风险约束调整为模糊松弛约束,在均值-半绝对偏差框架下,构建出目标函数服从梯形模糊数的可能性分布,风险约束为模糊松弛约束的模糊投资规划,并求得了有效性前沿。采用上证50的15只指标股进行实证检验,表明:规划可以给投资者带来较高的投资满意度水平;规划考虑了市场趋势,具有决策的针对性;风险的容差水平体现了投资者自身评定程度,在不同的市场行情下,风险容差水平具有不同的作用;规划比均值-半绝对偏差模型具有更高的有效性前沿,更加具有投资的针对性。