基于突变理论的油气井出砂预测新方法

根据弹塑性力学理论建立了考虑渗流情况下的油气井井眼围岩的势能函数，以该势能函数为基础，应用突变理论的尖点突变模型研究油气井的出砂物理过程，进而建立了出砂预测的全新数学模型，求取无砂生产的临界流速，并在此基础上对影响出砂的敏感性因素进行了分析。首次引入突变理论对油气井出砂机理进行分析，建立了无砂生产临界流速的全新求解方法。实例表明该模型的计算结果可靠，敏感性分析表明塑性区的污染是出砂的主要原因。相对以往出砂预测模型，该模型考虑的因素更多，计算结果更可靠。应用突变理论研究油气井出砂机理为出砂预测提供了新的研究方法。     

国有商业银行体系稳定性与效率关系研究

本文首先用突变理论与随机前沿方法分别对我国1985～2007年国有商业银行体系稳定性与效率进行测算,然后基于SVAR模型进行脉冲响应函数分析,结果表明,效率对银行体系的稳定性具有较强正向促进作用,但稳定性对效率的影响微弱.总结稳定与效率关系的同时提出建设稳定高效银行体系的建议.     

汉代蝗灾论略

蝗灾是中国古代一种非常严重的自然灾害。汉代蝗灾在时间分布上有明显的季节性 ,空间分布上有明显的地域性 ;成灾面积广阔 ,灾情严重 ;蝗灾具有群发性、连锁性特点。     

巨灾保险证券化的探讨

我国的巨灾保险正处于起步阶段,其供需缺口相当巨大。主要的原因是因为保险公司在承保该业务后,无法找到很好的手段进行避险。传统再保险对于巨灾保险避险有一定的局限,当前世界有一些巨灾保险的资本市场衍生产品,它对我国金融业发展具有促进作用。     

巨灾下乡村基层领导力研究

研究领导力问题应当与具体的外部情景和组织环境相结合。通过分析四川省绵阳市9个受灾县238个乡镇的党委书记(或乡镇长)的访谈资料发现,由于存在巨灾情景和乡镇制度环境双重因素的挑战,乡村基层对汶川地震应急响应的成效一定程度上取决于乡村基层干部的领导力;构建了包括感知能力、动员能力、执行能力、决策能力在内的乡村基层应对巨灾的领导力模型,提出加强乡村基层领导力建设是中国广大乡村,特别是中西部乡村地区,巨灾应急准备的一项重要措施。     

从法律视角看巨灾保险制度的构建

巨灾保险制度作为一种风险分散机制,在帮助被保人逃离困境、化解巨灾风险、实现社会和谐过程中,具有十分重要的现实意义。境外巨灾保险法律制度已相对完善,其制度框架和内容设计都给了我们很大的启示。从法律的视角构想我国巨灾保险法律制度,以期初步设计适合我国国情的巨灾保险法律制度。     

物流企业开展甩挂运输的绩效评价研究

现阶段甩挂运输绩效评价对推进我国物流企业开展甩挂运输业务具有重要的促进作用。参考既有研究成果并重点考虑甩挂运输的技术经济特点,构建物流企业开展甩挂运输的绩效评价指标体系,指标体系由核心指标集和外围指标集组成;选取层次分析法和突变模型法作为评价方法;以某甩挂运输试点省份的5家物流企业作为案例企业展开分析,分析结论支持该绩效评价核心指标体系和所选取的评价方法的有效性。     

Optimal Insurance With Divergent Beliefs About Insurer Total Default Risk

This paper extends the classic expected utility theory analysis of optimal insurance contracting to the case where the insurer has a positive probability of total default and the buyer and insurer have divergent beliefs about this probability. The optimal marginal indemnity above the deductible is smaller (greater) than one if the buyer's assessment of default risk is more pessimistic (optimistic) than the insurer's. As an application of the model, we consider the market for reinsurance against catastrophic property loss and propose an expected utility theory explanation for the increasing and concave marginal indemnity schedule observed in this market.     

Risk Finance for Catastrophe Losses with Pareto‐Calibrated Lévy‐Stable Severities

For catastrophe losses, the conventional risk finance paradigm of enterprise risk management identifies transfer, as opposed to pooling or avoidance, as the preferred solution. However, this analysis does not necessarily account for differences between light‐ and heavy‐tailed characteristics of loss portfolios. Of particular concern are the decreasing benefits of diversification (through pooling) as the tails of severity distributions become heavier. In the present article, we study a loss portfolio characterized by nonstochastic frequency and a class of Lévy‐stable severity distributions calibrated to match the parameters of the Pareto II distribution. We then propose a conservative risk finance paradigm that can be used to prepare the firm for worst‐case scenarios with regard to both (1) the firm's intrinsic sensitivity to risk and (2) the heaviness of the severity's tail.